Perguntas com a marcação «chernoff-bound»

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Chernoff reverso ligado
Existe um limite reverso de Chernoff que limita que a probabilidade de cauda seja pelo menos tanta. ou seja, se são variáveis ​​aleatórias binomiais independentes e . Então podemos provar para alguma função .X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1,X_2,\ldots,X_nμ=E[∑ni=1Xi]μ=E[∑i=1nXi]\mu=\mathbb{E}[\sum_{i=1}^n X_i]Pr[∑ni=1Xi≥(1+δ)μ]≥f(μ,δ,n)Pr[∑i=1nXi≥(1+δ)μ]≥f(μ,δ,n)Pr[\sum_{i=1}^n X_i\geq (1+\delta)\mu]\geq f(\mu,\delta,n)fff

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Chernoff com destino a somas ponderadas
Considere , onde lambda_i> 0 e Y_i é distribuído como um padrão normal. Que tipo de limites de concentração se pode provar em X, em função dos coeficientes (fixos) lambda_i?X= ∑EuλEuY2EuX=∑EuλEuYEu2X = \sum_i \lambda_i Y_i^2 Se todos os lambda_i forem iguais, então este é um limite de Chernoff. O único …

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Desigualdade do tipo Chernoff para variáveis ​​aleatórias independentes em pares
Desigualdades do tipo Chernoff são usadas para mostrar que a probabilidade de que uma soma de variáveis ​​aleatórias independentes se desvie significativamente de seu valor esperado é exponencialmente pequena no valor esperado e no desvio. Existe uma desigualdade do tipo Chernoff para qualquer soma de variáveis ​​aleatórias independentes em pares …

3
Uma extensão do limite de Chernoff
Estou procurando uma referência (não uma prova, o que posso fazer) à seguinte extensão de Chernoff. Deixe- X1,..,XnX1,..,XnX_1,..,X_n são variáveis ​​aleatórias booleanas, não necessariamente independentes . Em vez disso, é garantido que Pr(Xi=1|C)<pPr(Xi=1|C)<pPr(X_i=1|C)(1+\lambda)np\right) Desde já, obrigado!


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