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Propriedades estatísticas das estimativas de Kalman sob ruído gaussiano
Para um modelo de estado-espaço linear com ruídos estaduais e saída de Gauss independentes e palpite perfeito para estado inicial, fazer estimativas de Kalman ter as seguintes propriedades: E(x^k|k−xk)=0E(x^k|k−xk)=0 E(\hat{x}_{k|k} - x_k) = 0 OndePk|k=Var(x^k|k−xk), or Var(x^k|k), or Var(xk)?Pk|k=Var(x^k|k−xk), or Var(x^k|k), or Var(xk)? P_{k|k} = Var(\hat{x}_{k|k} - x_k),\text{ or }Var(\hat{x}_{k|k}),\text{ …