Estatísticas e Big Data

Certa vez, deparei com um tipo de gráfico para dados categóricos (ou seja, tabelas de contingência) na internet, o que eu realmente gostei, mas nunca o encontrei novamente e nem sei como se chama. Era essencialmente como um gráfico de peneiras, em que as alturas das linhas e as larguras …

17 r  data-visualization  categorical-data 

Eu tenho dois grupos de sujeitos, A e B, cada um com um tamanho de aproximadamente 400 e cerca de 300 preditores. Meu objetivo é construir um modelo de previsão para uma variável de resposta binária. Meu cliente deseja ver o resultado da aplicação do modelo criado de A em …

17 pca  logistic  predictive-models  robust 

Dada uma variável dependente contínua y e variáveis ​​independentes, incluindo uma variável ordinal X 1 , como encaixar um modelo linear R? Existem documentos sobre esse tipo de modelo?

17 r  regression  lasso  ordinal-data  predictor 

Se tivermos um tamanho pequeno de amostra, a distribuição anterior influenciará muito a distribuição posterior?

17 bayesian  sample-size  prior 

Isso é em parte motivado pela pergunta a seguir e pela discussão a seguir. Suponha que a amostra iid seja observada, . O objetivo é estimar . Mas a amostra original não está disponível. Em vez disso, temos algumas estatísticas da amostra . Suponha que seja fixo. Como estimamos ? …

17 estimation  maximum-likelihood 

Estou procurando uma maneira de visualizar classificações subjetivas, separadas dos meus testes não paramétricos. Pedi a 12 participantes para classificar 8 itens diferentes de acordo com diferentes critérios subjetivos (classificações separadas para cada um). Para qualquer conjunto individual de classificações, estou procurando uma boa maneira de visualizar as tendências de …

17 data-visualization  nonparametric  excel  ranking 

Estou implementando Ridge Regression em um módulo Python / C e me deparei com esse "pequeno" problema. A idéia é que eu queira provar os graus efetivos de liberdade mais ou menos igualmente espaçados (como o gráfico na página 65, nos "Elementos do aprendizado estatístico" ), ou seja, exemplo: que …

17 ridge-regression 

Suspeito que uma série de sequências observadas sejam uma cadeia de Markov ... X=⎛⎝⎜⎜⎜⎜AB⋮BCA⋮CDA⋮ADC⋮DBA⋮AAD⋮BCA⋮E⎞⎠⎟⎟⎟⎟X=(ACDDBACBAACADA⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮BCADABE)X=\left(\begin{array}{c c c c c c c} A& C& D&D & B & A &C\\ B& A& A&C & A&D &A\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ B& C& A&D & A & B & E\\ \end{array}\right) No entanto, como eu poderia …

17 markov-process 

Gostaria de calcular a medida de semelhança entre dois conjuntos de pontos ordenados - os de Usuário em comparação com os de Professor : Os pontos são curvas no espaço 3D, mas eu estava pensando que o problema seria simplificado se os plotasse em duas dimensões, como na figura. Se …

17 multiple-comparisons  similarities  curves  procrustes-analysis 

Eu gostaria de ver uma extensão dessa discussão do qui-quadrado antigo versus o debate exato dos testes de Fisher, ampliando um pouco o escopo. Existem muitos testes para interações em uma tabela de contingência, o suficiente para fazer minha cabeça girar. Espero obter uma explicação sobre qual teste devo usar …

17 r  chi-squared  contingency-tables 

Robby McKilliam diz em um comentário a este post: Deve-se ressaltar que, do ponto de vista dos freqüentadores, não há razão para que você não possa incorporar o conhecimento prévio ao modelo. Nesse sentido, a visão frequentista é mais simples, você só tem um modelo e alguns dados. Não há …

17 bayesian  prior  regularization  frequentist 

Existe uma maneira de simplificar esta equação? (81)+(82)+(83)+(84)+(85)+(86)+(87)+(88)(81)+(82)+(83)+(84)+(85)+(86)+(87)+(88)\dbinom{8}{1} + \dbinom{8}{2} + \dbinom{8}{3} + \dbinom{8}{4} + \dbinom{8}{5} + \dbinom{8}{6} + \dbinom{8}{7} + \dbinom{8}{8} Ou de maneira mais geral, ∑k=1n(nk)∑k=1n(nk)\sum_{k=1}^{n}\dbinom{n}{k}

17 combinatorics 

Eu tenho duas séries temporais: Um proxy para o prêmio de risco de mercado (ERP; linha vermelha) A taxa livre de risco, representada por um título do governo (linha azul) Quero testar se a taxa livre de risco pode explicar o ERP. Por este meio, segui basicamente o conselho de …

17 regression  time-series 

Eu tenho seis variáveis ​​dependentes (dados de contagem) e várias variáveis ​​independentes, vejo que em um MMR o script é assim: my.model <- lm(cbind(DV1,DV2,DV3,DV4,DV5,DV6) ~ IV1 + IV2 + ... + IVn) Mas, como meus dados são contados, quero usar um modelo linear generalizado e tentei o seguinte: my.model <- …

17 r  generalized-linear-model  multiple-regression 

Quero comparar a precisão de dois classificadores quanto à significância estatística. Ambos os classificadores são executados no mesmo conjunto de dados. Isso me leva a acreditar que eu deveria estar usando um teste t de uma amostra do que tenho lido . Por exemplo: Classifier 1: 51% accuracy Classifier 2: …

17 machine-learning  statistical-significance  classification  t-test