Perguntas com a marcação «bayesian»

A inferência bayesiana é um método de inferência estatística que se baseia no tratamento dos parâmetros do modelo como variáveis ​​aleatórias e na aplicação do teorema de Bayes para deduzir declarações subjetivas de probabilidade sobre os parâmetros ou hipóteses, condicionadas ao conjunto de dados observado.

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Ao redefinir a parametrização de uma função de probabilidade, basta apenas inserir a variável transformada em vez de mudar a fórmula das variáveis?
Suponha que eu esteja tentando redefinir uma função de probabilidade que seja exponencialmente distribuída. Se minha função de probabilidade original for: p ( y∣ θ ) = θ e- θ yp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} e eu gostaria de re-parametrizar usando , já queθnão é uma variável …
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bayesglm (arm) versus MCMCpack
Tanto bayesglm()(no pacote arm R) quanto várias funções no pacote MCMCpack têm como objetivo fazer uma estimativa bayesiana de modelos lineares generalizados, mas não tenho certeza de que eles estejam computando a mesma coisa. As funções do MCMCpack usam a cadeia de Markov Monte Carlo para obter uma amostra (dependente) …
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Quando terminar o teste Bayesiano A / B?
Estou tentando fazer testes A / B da maneira bayesiana, como em Programação Probabilística para Hackers e testes A / B bayesianos . Ambos os artigos pressupõem que o tomador de decisão decide qual das variantes é melhor com base apenas na probabilidade de algum critério, por exemplo, ; portanto, …
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Igual ou diferente? O caminho bayesiano
Digamos que tenho o seguinte modelo: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} E deduzo os posteriores para e mostrados abaixo a partir dos meus dados. Existe uma maneira bayesiana de dizer (ou quantificar) …
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Ideia de modelo misto e método bayesiano
No modelo misto, assumimos que os efeitos aleatórios (parâmetros) são variáveis ​​aleatórias que seguem distribuições normais. Parece muito semelhante ao método bayesiano, no qual todos os parâmetros são assumidos como aleatórios. Então, o modelo de efeito aleatório é um caso especial do método bayesiano?
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Como visualizar a qualidade bayesiana do ajuste para regressão logística
Para um problema de regressão logística bayesiana, criei uma distribuição preditiva posterior. Eu coleciono amostras da distribuição preditiva e recebo milhares de amostras de (0,1) para cada observação que tenho. Visualizar a qualidade do ajuste é menos do que interessante, por exemplo: Este gráfico mostra as 10.000 amostras + o …
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Fatores de Bayes com antecedentes impróprios
Eu tenho uma pergunta sobre a comparação de modelos usando fatores Bayes. Em muitos casos, os estatísticos estão interessados ​​em usar uma abordagem bayesiana com anteriores impróprios (por exemplo, alguns anteriores de Jeffreys e anteriores de referência). Minha pergunta é: nos casos em que a distribuição posterior dos parâmetros do …
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