Perguntas com a marcação «bootstrap»

Fiz a seguinte pergunta como parte dos trabalhos de casa: Projete e implemente um estudo de simulação para examinar o desempenho do bootstrap para obter intervalos de confiança de 95% na média de uma amostra univariada de dados. Sua implementação pode estar em R ou SAS. Os aspectos de desempenho …

12 r  self-study  bootstrap  monte-carlo 

Estou lendo o artigo Propagação de erros pelo método de Monte Carlo em cálculos geoquímicos, Anderson (1976) e há algo que não entendo direito. Considere alguns dados medidos e um programa que os processe e retorne um determinado valor. No artigo, este programa é usado para obter primeiro o melhor …

12 bootstrap  monte-carlo  error 

Estou procurando referências sobre como calcular intervalos de confiança para o modo (em geral). O bootstrap pode parecer a primeira escolha natural, mas, como discutido por Romano (1988), o bootstrap padrão falha no modo e não fornece nenhuma solução simples. Alguma coisa mudou desde este artigo? Qual é a melhor …

11 confidence-interval  bootstrap  kernel-smoothing  mode 

Contexto Isso é um pouco semelhante a esta pergunta , mas não acho que seja uma duplicata exata. Quando você procura instruções sobre como executar um teste de hipótese de autoinicialização, geralmente é afirmado que é bom usar a distribuição empírica para intervalos de confiança, mas que você precisa inicializar …

11 confidence-interval  p-value  bootstrap 

Isso é semelhante ao Bootstrap: a estimativa está fora do intervalo de confiança Eu tenho alguns dados que representam contagens de genótipos em uma população. Quero estimar a diversidade genética usando o índice de Shannon e também gerar um intervalo de confiança usando o bootstrapping. Notei, no entanto, que a …

11 r  confidence-interval  bootstrap  bias  diversity 

Eu sou um novato completo :) Estou fazendo um estudo com uma amostra de 10.000 de uma população de cerca de 745.000. Cada amostra representa uma "similaridade percentual". A grande maioria das amostras está em torno de 97% a 98%, mas algumas estão entre 60% e 90%, ou seja, a …

11 bootstrap  sample-size  resampling 

Eu tenho uma pergunta sobre a interpretação da chamada tsboot em R. Verifiquei a documentação do Kendall e do pacote de inicialização, mas não sou mais inteligente do que antes. Quando executo um bootstrap usando, por exemplo, o exemplo no pacote Kendall, onde a estatística de teste é a tau …

11 r  bootstrap 

A aplicação direta dos métodos de bootstrap ao teste de hipóteses é estimar o intervalo de confiança da estatística de teste calculando-o repetidamente nas amostras com bootstrap (deixe que a estatística amostrada no bootstrap seja chamada ). Rejeitamos se o parâmetro hipotético (que geralmente é igual a 0) estiver fora …

11 hypothesis-testing  bootstrap 

Normalmente, trato de dados em que vários indivíduos são medidos várias vezes em cada uma de duas ou mais condições. Recentemente, tenho brincado com a modelagem de efeitos mistos para avaliar evidências de diferenças entre condições, modelando individualcomo um efeito aleatório. Para visualizar a incerteza sobre as previsões de tal …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

Tenho a seguinte pergunta para um curso em que estou trabalhando: Conduza um estudo de Monte Carlo para estimar as probabilidades de cobertura do intervalo de confiança normal de auto-inicialização e do intervalo básico de confiança. Amostra de uma população normal e verifique as taxas de cobertura empírica para a …

11 r  confidence-interval  self-study  bootstrap  monte-carlo 

O método bootstrap tem visto uma grande difusão nos últimos anos, eu também o uso muito, especialmente porque o raciocínio por trás é bastante intuitivo. Mas isso é uma coisa que eu não entendo. Por que a Efron optou por realizar uma nova amostra com substituição, em vez de simplesmente …

11 bootstrap  resampling  subsampling 

Atualmente, uso o seguinte processo para inicializar uma série temporal multivariada no R: Determinar tamanhos de bloco - execute a função b.starno nppacote que produz um tamanho de bloco para cada série Selecione o tamanho máximo do bloco Execute tsbootem qualquer série usando o tamanho de bloco selecionado Use o …

11 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

Acabei de aprender sobre o conceito de inicialização e surgiu uma pergunta ingênua: se sempre podemos gerar inúmeras amostras de inicialização de nossos dados, por que nos preocupar em obter mais dados "reais"? Acho que tenho uma explicação, diga-me se estou correto: acho que o processo de inicialização reduz a …

11 variance  bootstrap  bias 

tl; dr: Começando com um conjunto de dados gerado sob o valor nulo, fiz uma nova amostragem de casos com substituição e conduzi um teste de hipótese em cada conjunto de dados reamostrado. Esses testes de hipótese rejeitam o nulo mais de 5% do tempo. Na simulação abaixo, muito simples, …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Fiz um bootstrap com um modelo misto (várias variáveis ​​com interação e uma variável aleatória). Eu obtive este resultado (apenas parcial): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* 3.066825e+01 1.264024e+00 …

10 r  confidence-interval  bootstrap  bias