Perguntas com a marcação «box-jenkins»

Essa é uma pergunta básica nos modelos da Box-Jenkins MA. Como eu entendo, um modelo MA é, basicamente, uma regressão linear de séries temporais valores YYY contra anterior termos de erro et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Isto é, a observação YYY é primeiro regredido contra a sua valores anteriores Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, ..., Y_{t-n} …

17 regression  time-series  arima  box-jenkins 

Estou tentando entender como os parâmetros são estimados na modelagem ARIMA / Box Jenkins (BJ). Infelizmente, nenhum dos livros que encontrei descreve o procedimento de estimativa, como o procedimento de estimativa do Log-Likelihood em detalhes. Achei o site / material didático que foi muito útil. A seguir, é apresentada a …

15 time-series  forecasting  arima  optimization  box-jenkins 

O procedimento de seleção do modelo Box-Jenkins na análise de séries temporais começa examinando as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial da série. Esses gráficos podem sugerir e q apropriados em um modelo ARMA ( p , q ) . O procedimento continua solicitando ao usuário que aplique os critérios …

14 regression  time-series  arima  model-selection  box-jenkins 

O que são relação e diferença entre séries temporais e regressão? Para modelos e suposições , é correto que os modelos de regressão assumam independência entre as variáveis ​​de saída para diferentes valores da variável de entrada, enquanto o modelo de série temporal não? Quais são algumas outras diferenças? Para …

12 regression  time-series  box-jenkins 

A página da Wikipedia diz que Box-Jenkins é um método de ajustar um modelo ARIMA a uma série temporal. Agora, se eu quiser ajustar um modelo ARIMA a uma série temporal, vou abrir o SAS, chamar proc ARIMA, fornecer os parâmetros e o SAS fornecerá os coeficientes AR e MA. …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

Sou relativamente novo em estatística e R. Gostaria de conhecer o processo para determinar os parâmetros ARIMA para meu conjunto de dados. Você pode me ajudar a descobrir o mesmo usando R e teoricamente (se possível)? Os dados variam de 12 de janeiro a 14 de março e retratam as …

10 r  arima  box-jenkins 

A função de autocorrelação tem algum significado para uma série temporal não estacionária? A série temporal geralmente é considerada estacionária antes que a autocorrelação seja usada para fins de modelagem de Box e Jenkins.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins