Perguntas com a marcação «hypothesis-testing»

Na (grande parte) da literatura química analítica, o teste padrão para detectar valores extremos em dados univariados (por exemplo, uma sequência de medições de algum parâmetro) é o teste Q de Dixon. Invariavelmente, todos os procedimentos listados nos livros didáticos calculam uma quantidade dos dados para serem comparados com um …

8 outliers  hypothesis-testing 

Estou tentando testar um programa que afirma calcular algumas propriedades estatísticas de uma sequência numérica (como média, mediana, desvio padrão etc.). Sequências simples e curtas passam bem no teste, mas eu gostaria de desafiar o programa com sequências longas ou com valores grandes e pequenos (para testar estouros / estouros) …

8 hypothesis-testing 

Duas coisas sempre me incomodaram no teste de hipóteses: A chance de a média da população ser exatamente qualquer número (desde que a variável aleatória em questão seja contínua) é sempre zero, não é? Portanto, devemos sempre rejeitar a hipótese nula ... Se o resultado do teste é rejeitar ou …

8 hypothesis-testing 

O teste z para comparar duas proporções é z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)√z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)\newcommand{\p}{\hat{p}}\newcommand{\v}{\mathrm{Var}} z=\frac{\p_1-\p_2}{\sqrt{\v(\p_1-\p_2)}} . Geralmente é definido que Var(p^1−p^2)=p^(1−p^)(1/n1+1/n2),Var(p^1−p^2)=p^(1−p^)(1/n1+1/n2),\v(\p_1-\p_2)=\p(1-\hat{p})(1/n_1+1/n_2), Onde p^=n1p^1+n2p^2n1+n2.p^=n1p^1+n2p^2n1+n2.\p=\frac{n_1 \p_1+n_2 \p_2}{n_1+n_2}. Existe alguma referência escrita que me legitima a usar a variação não agrupada, ou seja, Var(p^1−p^2)=p^1(1−p^1)n1+p^2(1−p^2)n2?Var(p^1−p^2)=p^1(1−p^1)n1+p^2(1−p^2)n2?\v(\p_1-\p_2)=\frac{\p_1(1-\p_1)}{n_1}+\frac{\p_2(1-\p_2)}{n_2}?

8 variance  proportion  hypothesis-testing 

Eu tenho 10 anos de desempenho simulado em teste de alguma estratégia de negociação (usando preços históricos) e N meses de desempenho comercial real. Que teste estatístico posso descobrir se estou no alvo com os números de backtesting? (ambos, em termos de retorno anual esperado e taxa anual Sharpe esperada)

8 hypothesis-testing 

Dadas amostras de duas distribuições, estou procurando um teste para diferença de mediana (ou seja, rejeito nulo em favor da evidência de que as medianas são diferentes.) Não quero assumir nada sobre as duas distribuições. Existe algum teste padrão para esta situação? Conheço o teste mediano de Mood, mas acredito …

8 hypothesis-testing  statistical-significance  median 

Eu quero evitar o uso indevido de testes de normalidade, onde um tamanho de amostra grande o suficiente destacará qualquer leve não normalidade. Eu quero poder dizer que uma distribuição é "suficientemente normal". Quando a população não é normal, o valor de p para o teste Shapiro-Wilk tende a 0 …

8 hypothesis-testing  normality-assumption  effect-size 

Dada a experiência a seguir, qual é o método estatístico correto para responder à pergunta abaixo: Um participante recebe as imagens consecutivamente e é obrigado a responder se viu um objeto ou um rosto após cada foto. Em cada tentativa (apresentação da imagem), a imagem apresentada (1 de 210 faces …

8 hypothesis-testing  logistic  multiple-comparisons  paired-data 

Normalmente, eu estou muito familiarizado com como fazer testes de hipóteses, mas nunca vi uma hipótese alternativa em que seja igual a um valor específico. Como alguém procederia nessa situação? Este é um exemplo que me deparei:μμ\mu "Supondo normalidade com variância , teste a hipótese nula \ mu = 60.0 …

8 hypothesis-testing  self-study 

Alguém poderia explicar por que Richard McElreath diz que o teste exato de Fisher raramente é usado adequadamente em seu excelente livro de introdução bayesiano ( Statistical Repensing )? Para referência, o contexto está abaixo: Por que os testes não são suficientes para pesquisas inovadoras? Os procedimentos clássicos da estatística …

7 hypothesis-testing  bayesian  fishers-exact 

Aqui está o que meu entendimento é: Valor p - probabilidade de encontrar os resultados observados, ou mais extremos, quando a hipótese nula (H0) de uma questão de estudo for verdadeira ou seja, valor-p . Agora, quando o valor de p está abaixo de um certo limite ( ), rejeitamos …

7 hypothesis-testing  bayesian  p-value  frequentist  fallacy 

Como convenção, temos muitos estudos cujo nível de significância é e um poder de . No entanto, é extremamente raro encontrar um estudo cujo com um poder de .0,050,050.050,80,80.8α = 0,2α=0,2\alpha = 0.20,950,950.95 Pelo que entendi, após a realização de um experimento, o nível de significância não importa se o …

7 hypothesis-testing  statistical-significance  power-analysis  methodology  philosophical 

Contexto Considere o cenário a seguir para uma empresa que vende mercadorias on-line. Um usuário pode comprar vários itens (por exemplo, cesta de itens), alguns dos quais são de particular importância e são rastreados especificamente (vamos chamá-los de itens em estrela). Desejamos testar uma alteração em um algoritmo (por exemplo, …

7 hypothesis-testing  statistical-significance  ab-test 

Problema Eu tenho dados de séries temporais gerados por uma máquina em dois períodos disjuntos de tempo - aproximadamente um mês em 2016 e outro mês em 2018. Os especialistas no domínio sugerem a hipótese de que a cada passo ttt, uma variável observada YtYtY^t pode ser explicado por outro …

7 time-series  hypothesis-testing  gaussian-process  model-comparison  structural-change 

Em suas postagens no blog, Andrew Gelman diz que não é fã de testes de hipóteses bayesianas (veja aqui: http://andrewgelman.com/2009/02/26/why_i_dont_like/ ) e, se não estou me lembrando, acho que ele também diz que o teste de hipóteses freqüentista também tem deficiências. Minha pergunta é: você pode fazer estatísticas sem teste …

7 hypothesis-testing  bayesian  frequentist