Perguntas com a marcação «mathematical-statistics»

De Theory of Statistics, de Mark J. Schervish (página 12): Embora o teorema de representação de DeFinetti 1.49 seja central para motivar modelos paramétricos, ele não é realmente usado em sua implementação. Como o teorema é central para os modelos paramétricos?

55 probability  modeling  mathematical-statistics  parametric 

Se eu calcular a mediana de um número suficientemente grande de observações extraídas da mesma distribuição, o teorema do limite central afirma que a distribuição de medianas se aproximará de uma distribuição normal? Meu entendimento é que isso é verdade com os meios de um grande número de amostras, mas …

55 normal-distribution  mathematical-statistics  sampling  median  central-limit-theorem 

Resumindo , quanto mais aprendo sobre estatística, menos confio em artigos publicados em meu campo; Simplesmente acredito que os pesquisadores não estão fazendo suas estatísticas suficientemente bem. Sou leigo, por assim dizer. Sou formado em biologia, mas não tenho educação formal em estatística ou matemática. Gosto de R e frequentemente …

54 mathematical-statistics  multiple-regression  modeling 

Uma pergunta anteriormente buscava recomendações para livros didáticos sobre estatística matemática Alguém conhece alguma boa aula de vídeo online sobre estatística matemática ? Os mais próximos que encontrei são: Aprendizado de Máquina Econometria ATUALIZAÇÃO: várias sugestões mencionadas abaixo são boas estatísticas - vídeos do tipo 101. No entanto, estou pensando …

54 mathematical-statistics  references 

Uma distribuição gaussiana padronizada em pode ser definida fornecendo explicitamente sua densidade: RR\mathbb{R}12π−−√e−x2/212πe−x2/2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} ou sua função característica. Como lembrado nesta pergunta, também é a única distribuição para a qual a média e a variância da amostra são independentes. Quais são outras caracterizações alternativas surpreendentes das medidas gaussianas que você …

52 probability  normal-distribution  mathematical-statistics  characteristic-function 

Por que e quando devemos usar as Informações Mútuas sobre medições de correlação estatística como "Pearson", "spearman" ou "Kendall's tau"?

51 correlation  mathematical-statistics  mutual-information 

Existem muitas maneiras de medir quão semelhantes são as duas distribuições de probabilidade. Entre os métodos populares (em diferentes círculos) estão: a distância de Kolmogorov: a sup-distância entre as funções de distribuição; a distância Kantorovich-Rubinstein: a diferença máxima entre as expectativas em relação às duas distribuições de funções com a …

45 distributions  probability  hypothesis-testing  mathematical-statistics 

Alguém pode explicar como as propriedades dos logs o fazem para que você possa fazer regressões lineares de log em que os coeficientes são interpretados como alterações percentuais?

43 regression  logarithm  mathematical-statistics 

Minha pergunta diz respeito à tentativa de justificar um método amplamente usado, a saber, o valor esperado da Taylor Series. Suponha que temos uma variável aleatória com média positiva e variância . Além disso, temos uma função, digamos, .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log⁡(x)\log(x) Fazendo a expansão Taylor de torno da média, obtemos onde, como …

43 self-study  mathematical-statistics  expected-value 

Sei que essa pergunta foi feita um bilhão de vezes, portanto, depois de procurar on-line, estou totalmente convencido de que a correlação entre duas variáveis ​​não implica causalidade. Em uma das minhas palestras sobre estatísticas hoje, tivemos uma palestra de um físico sobre a importância dos métodos estatísticos na física. …

41 correlation  mathematical-statistics  causality 

Suponha que e sejam função de densidade e função de distribuição da distribuição normal padrão.ϕ ( ⋅ )ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ ( ⋅ )Φ(⋅)\Phi(\cdot) Como se pode calcular a integral: ∫∞- ∞Φ ( w - umb) ϕ(w)d w∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm dw

41 mathematical-statistics  normal-distribution  integral 

Eu estive pensando sobre isso por um tempo; Acho um pouco estranho o quão abruptamente isso acontece. Basicamente, por que precisamos de apenas três uniformes para que o ZnZnZ_n seja mais suave? E por que a suavização ocorre com tanta rapidez? Z2Z2Z_2 : Z3Z3Z_3 : (imagens descaradamente roubadas do blog …

40 normal-distribution  mathematical-statistics  uniform  central-limit-theorem 

Para uma distribuição unimodal moderadamente inclinada, temos a seguinte relação empírica entre média, mediana e modo: Como foi essa relação derivado?(Média - Modo) ∼ 3(Média mediana)(Média - Modo)∼3(Média mediana) \text{(Mean - Mode)}\sim 3\,\text{(Mean - Median)} Karl Pearson planejou milhares desses relacionamentos antes de formar essa conclusão, ou existe uma linha …

40 distributions  mathematical-statistics  descriptive-statistics  history 

Como funciona a aproximação do ponto de sela? Para que tipo de problema é bom? (Sinta-se à vontade para usar um exemplo ou exemplos específicos a título ilustrativo) Existem desvantagens, dificuldades, coisas a serem observadas ou armadilhas para os incautos?

38 distributions  mathematical-statistics  mgf  saddlepoint-approximation  partial-moments 

Na regressão linear simples, temos , onde . Eu o estimador: onde e são os meios de exemplo de e .y=β0+β1x+uy=β0+β1x+uy = \beta_0 + \beta_1 x + uu∼iidN(0,σ2)u∼iidN(0,σ2)u \sim iid\;\mathcal N(0,\sigma^2)β1^=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2 ,β1^=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2 , \hat{\beta_1} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}\ , x¯x¯\bar{x}y¯y¯\bar{y}xxxyyy Agora eu quero encontrar …

38 regression  mathematical-statistics  variance  linear-model  regression-coefficients