Perguntas com a marcação «multiple-regression»

Sou formado em administração e economia e atualmente estuda mestrado em engenharia de dados. Enquanto estudava regressão linear (LR) e análise de séries temporais (TS), uma pergunta surgiu em minha mente. Por que criar um método totalmente novo, isto é, séries temporais (ARIMA), em vez de usar regressão linear múltipla …

14 regression  time-series  multiple-regression  least-squares  arima 

Li aqui que era o número de graus de liberdade que eu deveria usar ao fazer um teste t para a significância de um coeficiente de regressão, mas não entendo o porquê. Meu entendimento era que os testes t geralmente tinham n - 1 graus de liberdade.n - p - …

14 regression  hypothesis-testing  multiple-regression  t-test 

Eu sou novo na linguagem R. Eu gostaria de saber como simular a partir de um modelo de regressão linear múltipla que atenda às quatro suposições da regressão. ok .. obrigado. Digamos que eu queira simular os dados com base neste conjunto de dados: y<-c(18.73,14.52,17.43,14.54,13.44,24.39,13.34,22.71,12.68,19.32,30.16,27.09,25.40,26.05,33.49,35.62,26.07,36.78,34.95,43.67) x1<-c(610,950,720,840,980,530,680,540,890,730,670,770,880,1000,760,590,910,650,810,500) x2<-c(1,1,3,2,1,1,3,3,2,2,1,3,3,2,2,2,3,3,1,2) fit<-lm(y~x1+x2) summary(fit) então …

14 r  multiple-regression  simulation 

Pelo que entendi, a seleção de variáveis ​​com base em valores-p (pelo menos no contexto de regressão) é altamente falha. Parece que a seleção de variáveis ​​com base no AIC (ou similar) também é considerada defeituosa por alguns, por razões semelhantes, embora isso pareça um pouco obscuro (por exemplo, veja …

13 hypothesis-testing  multiple-regression  feature-selection  model-selection  aic 

Estou obtendo alguns resultados desconcertantes para a correlação de uma soma com uma terceira variável quando os dois preditores estão correlacionados negativamente. O que está causando esses resultados desconcertantes? Exemplo 1: Correlação entre a soma de duas variáveis ​​e uma terceira variável Considere a fórmula 16.23 na página 427 do …

13 correlation  multiple-regression 

O que é uma estatística F parcial? É o mesmo que o teste F parcial? Quando você calcularia uma estatística F parcial? Estou assumindo que isso tem algo a ver com a comparação de modelos de regressão, mas não estou seguindo algo (?)

13 regression  multiple-regression 

Estou procurando conselhos e comentários que tratem da análise de proporções e taxas. No campo em que trabalho, a análise de proporções em particular é generalizada, mas li alguns artigos que sugerem que isso pode ser problemático, estou pensando em: Kronmal, Richard A. 1993. Correlação espúria e a falácia do …

13 modeling  multiple-regression  generalized-linear-model  interaction  confounding 

Não sei como interpretar essa regressão probit que executei no Stata. Os dados estão em aprovação de empréstimo e branco é uma variável fictícia que = 1 se uma pessoa era branca e = 0 se a pessoa não era. Qualquer ajuda sobre como ler isso seria muito apreciada. O …

13 regression  multiple-regression  stata 

Quero prever o Tree Heights em uma determinada área usando algumas variáveis ​​obtidas por sensoriamento remoto. Como a biomassa aproximada, etc. Quero primeiro usar uma regressão linear (sei que não é a melhor ideia, mas é um passo obrigatório para o meu projeto). Eu queria saber o quanto a autocorrelação …

13 r  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

Os gráficos abaixo são gráficos de dispersão residual de um teste de regressão para os quais as suposições "normalidade", "homoscedasticidade" e "independência" já foram atendidas com certeza! Para testar a suposição "linearidade" , embora, olhando os gráficos, possa-se adivinhar que o relacionamento é curvilíneo, mas a pergunta é: como o …

13 multiple-regression  linear-model  assumptions  r-squared 

Eu tenho 6 variáveis ​​( ) que estou usando para prever . Ao realizar minha análise de dados, tentei primeiro uma regressão linear múltipla. A partir disso, apenas duas variáveis ​​foram significativas. No entanto, quando eu executei uma regressão linear comparando cada variável individualmente com , todas, exceto uma, foram …

13 multiple-regression  multicollinearity  vif 

Em Econometria na maior parte inofensiva: o companheiro de um empirista (Angrist e Pischke, 2009: página 209), li o seguinte: (...) De fato, o 2SLS recém-identificado (digamos, o estimador simples de Wald) é aproximadamente imparcial . Isso é difícil de mostrar formalmente porque o 2SLS recém-identificado não tem momentos (ou …

13 regression  self-study  multiple-regression  econometrics  instrumental-variables 

A regressão passo a passo havia sido superutilizada em muitos artigos biomédicos no passado, mas isso parece estar melhorando com uma melhor educação de seus muitos problemas. Muitos revisores mais antigos ainda o solicitam. Quais são as circunstâncias em que a regressão gradual tem um papel e deve ser usada, …

13 regression  multiple-regression  feature-selection  model-selection  stepwise-regression 

A função lm em R pode imprimir a covariância estimada dos coeficientes de regressão. O que essas informações nos fornecem? Agora podemos interpretar melhor o modelo ou diagnosticar problemas que possam estar presentes no modelo?

13 r  multiple-regression  least-squares 

Tenho dados de vendas diárias de um produto altamente sazonal. Eu quero capturar a sazonalidade no modelo de regressão. Eu li que, se você tiver dados trimestrais ou mensais, nesse caso, poderá criar 3 e 11 variáveis ​​fictícias, respectivamente - mas posso lidar com dados diários? Eu tenho três anos …

13 regression  time-series  multiple-regression  categorical-data