Perguntas com a marcação «point-estimation»


2
Como derivar a função de probabilidade para distribuição binomial para estimativa de parâmetros?
De acordo com Probability and Statistics for Engineers, de Miller e Freund, 8ed (pp.217-218), a função de probabilidade a ser maximizada para a distribuição binomial (ensaios de Bernoulli) é dada como L ( p ) = ∏ni = 1pxEu( 1 - p )1 - xEueu(p)=∏Eu=1npxEu(1-p)1-xEuL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Como chegar a …

2
Encolhido
Houve alguma confusão na minha cabeça sobre dois tipos de estimadores do valor populacional do coeficiente de correlação de Pearson. A. Fisher (1915) mostrou que para a população normal bivariada, o empírico é um estimador negativamente tendencioso de ρ , embora o viés possa ser de uma quantidade praticamente considerável …

2
A teoria da variância mínima é uma estimativa imparcial super enfatizada na escola de pós-graduação?
Recentemente, fiquei muito envergonhado quando dei uma resposta imediata sobre as estimativas imparciais da variância mínima para parâmetros de uma distribuição uniforme que estava completamente errada. Felizmente, fui imediatamente corrigido pelo cardeal e Henry, com Henry fornecendo as respostas corretas para o OP . Isso me fez pensar. Aprendi a …



2
Propriedade de invariância do MLE: qual é o MLE de
Propriedade de invariância do MLE: se é o MLE de , então para qualquer função , o MLE de é . θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaf( θ )f(θ)f(\theta)f( θ )f(θ)f(\theta)f( θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) Além disso, deve ser uma função individual.fff O livro diz: "Por exemplo, para estimar , o quadrado de uma média normal, o mapeamento …


1
Suficiência ou Insuficiência
Considere uma amostra aleatória que são as variáveis ​​aleatórias iid que . Verifique se é uma estatística suficiente para .{X1,X2,X3}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XiXiX_iBernoulli(p)Bernoulli(p)Bernoulli(p)p∈(0,1)p∈(0,1)p\in(0,1)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Em primeiro lugar, como podemos encontrar a distribuição para ? Ou deve ser dividido em e isso seguirá ? Acho que não, porque note que todas as variáveis ​​não são …


2
Rao-Blackwellization de Gibbs Sampler
Atualmente, estou estimando um modelo de volatilidade estocástica com os métodos Monte Carlo da Cadeia de Markov. Assim, estou implementando os métodos de amostragem de Gibbs e Metropolis. Supondo que eu considere a média da distribuição posterior, e não uma amostra aleatória, é isso que é comumente chamado de Rao-Blackwellization …
Ao utilizar nosso site, você reconhece que leu e compreendeu nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.