Perguntas com a marcação «r-squared»

Correlação, rrr , é uma medida de associação linear entre duas variáveis. O coeficiente de determinação, , é uma medida de quanto da variabilidade em uma variável pode ser "explicada por" variação na outra.r2r2r^2 Por exemplo, se é a correlação entre duas variáveis, então . Portanto, 64% da variabilidade em …

12 regression  correlation  r-squared 

Esta pode ser uma pergunta básica, mas eu queria saber por que um RRR valor em um modelo de regressão pode simplesmente ser elevado ao quadrado para dar uma figura da variação explicada? Eu entendo que RRR coeficiente pode dar a força de um relacionamento, mas não entendo como o …

12 regression  correlation  r-squared 

Eu ajustei meu modelo e estou tentando entender se é bom. Calculei as métricas recomendadas para avaliá-las ( / AUC / precisão / erro de previsão / etc), mas não sei como interpretá-las. Em resumo, como posso saber se meu modelo é bom com base na métrica? Um de 0,6 …

12 goodness-of-fit  r-squared  accuracy  auc  diagnostic 

Li em vários lugares que R Squared não é uma medida ideal quando um modelo é adequado usando o LASSO. No entanto, não estou claro exatamente por que isso acontece. Além disso, você poderia recomendar a melhor alternativa?

12 regression  lasso  r-squared  penalized 

A seguir, um modelo criado a partir do mtcarsconjunto de dados: > ols(mpg~wt+am+qsec, mtcars) Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model Likelihood Discrimination Ratio Test Indexes Obs 32 LR chi2 60.64 R2 0.850 sigma 2.4588 d.f. 3 R2 adj 0.834 d.f. …

12 regression  multiple-regression  r-squared 

Eu estava lendo sobre métricas de regressão no python scikit-learn o manual e mesmo que cada um deles tem sua própria fórmula, eu não posso dizer intuitivamente o que é a diferença entre R2R2R^2 e pontuação variância e, portanto, quando usar um ou outro para avaliar o meu modelos.

12 regression  variance  scikit-learn  r-squared  model-evaluation 

Eu li que o uso do quadrado R para séries temporais não é apropriado porque, em um contexto de série temporal (eu sei que existem outros contextos), o quadrado R não é mais exclusivo. Por que é isso? Tentei procurar isso, mas não encontrei nada. Normalmente, não dou muito valor …

11 regression  time-series  r-squared 

Suponha que eu esteja fazendo regressão com conjuntos de treinamento, validação e teste. Posso encontrar RMSE e R ao quadrado (R ^ 2, o coeficiente de determinação) da saída do meu software (como a função lm () de R). Meu entendimento é que o teste RMSE (ou MSE) é a …

11 r  regression  regression-coefficients  r-squared 

Para um exemplo simples, assuma que existem dois modelos de regressão linear Modelo 1 tem três preditores, x1a, x2b, ex2c O modelo 2 possui três preditores do modelo 1 e dois preditores adicionais x2aex2b Existe uma equação de regressão populacional em que a variação populacional explicada é para o Modelo …

10 regression  confidence-interval  estimation  r-squared  shrinkage  anova  t-test  references  tukey-hsd  machine-learning  boosting  r  clustering  fishers-exact  generalized-linear-model  model  probit  link-function  r  survival  probability  distributions  dice  logistic  lme4-nlme  glmm  meta-analysis  distributions  distributions  factor-analysis  r  anova  repeated-measures  post-hoc 

Meu conjunto de dados ( ) possui uma variável dependente (DV), cinco variáveis ​​independentes "de linha de base" (P1, P2, P3, P4, P5) e uma variável independente de interesse (Q).N≈10,000N≈10,000N \approx 10,000 Executei regressões lineares OLS para os dois modelos a seguir: DV ~ 1 + P1 + P2 + …

10 regression  linear  r-squared 

Imagine que temos um modelo de regressão linear com variável dependente . Encontramos seu . Agora, fazemos outra regressão, mas desta vez em , e também encontramos seu . Foi-me dito que não posso comparar os dois para ver qual modelo é mais adequado. Por que é que? A razão …

10 regression  data-transformation  r-squared 

Sei que isso provavelmente já foi discutido em outro lugar, mas não consegui encontrar uma resposta explícita. Estou tentando usar a fórmula para calcular fora da amostra de um modelo de regressão linear, em que é a soma dos resíduos quadrados e é a soma total dos quadrados. Para o …

10 regression  machine-learning  r-squared  out-of-sample 

Uma questão muito básica relativa aos das regressões OLSR2R2R^2 executar a regressão OLS y ~ x1, temos um , digamos 0,3R2R2R^2 executar a regressão OLS y ~ x2, temos outro , digamos 0,4R2R2R^2 agora executamos uma regressão y ~ x1 + x2, que valor pode ser o R ​​ao quadrado …

10 regression  multiple-regression  least-squares  r-squared 

Eu tenho uma amostra de 1.449 pontos de dados que não estão correlacionados (r ao quadrado 0,006). Ao analisar os dados, descobri que, dividindo os valores das variáveis ​​independentes em grupos positivo e negativo, parece haver uma diferença significativa na média da variável dependente para cada grupo. Dividindo os pontos …

10 regression  correlation  linear-model  r-squared 

Suponha que haja três séries temporais, , eX1X1X_1X2X2X_2YYY Correndo regressão linear ordinária em ~ ( ), obtemos . A regressão linear ordinária ~ obter . AssumaYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU&lt;VU&lt;VU < V Quais são os valores mínimos e máximos possíveis de na regressão …

10 regression  multiple-regression  r-squared