Perguntas com a marcação «r»

Em uma pergunta em outro lugar neste site, várias respostas mencionaram que o AIC é equivalente à validação cruzada de não uso único (LOO) e que o BIC é equivalente à validação cruzada de dobras em K Existe uma maneira de demonstrar isso empiricamente em R, de modo que as …

26 r  aic  cross-validation  bic 

Forneça um código R que permita realizar uma ANOVA entre sujeitos com -3, -1, 1, 3 contrastes. Entendo que há um debate sobre o tipo apropriado de soma de quadrados (SS) para essa análise. No entanto, como o tipo padrão de SS usado no SAS e SPSS (Tipo III) é …

26 r  anova  contrasts  sums-of-squares 

Eu sou novo em R, regressão logística ordenada e polr. A seção "Exemplos" na parte inferior da página de ajuda para polr (que se ajusta a um modelo de regressão logística ou de probit a uma resposta fatorial ordenada) mostra options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <- polr(Sat ~ Infl + …

26 r  logistic 

Estou executando modelos de regressão LOESS em R e quero comparar as saídas de 12 modelos diferentes com tamanhos de amostra variados. Posso descrever os modelos reais em mais detalhes, se ajudar a responder à pergunta. Aqui estão os tamanhos das amostras: Fastballs vs RHH 2008-09: 2002 Fastballs vs LHH …

26 r  regression  loess 

Eu tenho uma matriz de correlação de retornos de segurança cujo determinante é zero. (Isso é um pouco surpreendente, pois a matriz de correlação da amostra e a matriz de covariância correspondente devem teoricamente ser definidas positivamente.) Minha hipótese é que pelo menos um título seja linearmente dependente de outros …

26 r  correlation  pca  linear-model  svd 

É possível encontrar o valor p na correlação de pearson em R? Para encontrar a correlação de Pearson, costumo fazer isso col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Mas como posso encontrar o valor p disso?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

Vasculhei muitos sites de ajuda e ainda estou confuso sobre como especificar termos aninhados mais complicados em um modelo misto também. Eu também estou confuso como o uso de :e /e |em especificação de interações e de nidificação com fatores aleatórios utilizando lmer()no lme4pacote no R. Para o propósito desta …

26 r  mixed-model  lme4-nlme 

Isso é semelhante à pergunta dos métodos de re-amostragem da Caret , embora isso nunca tenha respondido a essa parte da pergunta de maneira acordada. A função de trem do cursor oferece cve repeatedcv. Qual é a diferença em dizer fazendo: MyTrainControl=trainControl( method = "cv", number=5, repeats=5 ) vs MyTrainControl=trainControl( …

26 r  machine-learning  caret 

Inspirado na palestra de Peter Donnelly no TED , na qual ele discute quanto tempo levaria para um determinado padrão aparecer em uma série de lançamentos de moedas, criei o seguinte script em R. Dado dois padrões 'hth' e 'htt', calcula quanto tempo leva (ou seja, quantas moedas jogam) em …

26 r  probability  stochastic-processes 

Anteriormente, usei o Forecast Pro para prever séries temporais univariadas, mas estou mudando meu fluxo de trabalho para R. O pacote de previsão para R contém muitas funções úteis, mas uma coisa que ele não faz é qualquer tipo de transformação de dados antes de executar automaticamente .arima (). Em …

26 r  time-series  data-transformation  forecasting  arima 

Considere um modelo de obstáculos que prevê dados de contagem yde um preditor normal x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 Nesse caso, tenho …

25 r  count-data  zero-inflation 

A cotação em bloco abaixo, dos líderes no campo da modelagem de efeitos mistos, afirma que as mudanças de coordenadas nos modelos com correlação zero entre efeitos aleatórios (modelos 'ZCP') alteram as previsões do modelo. Mas, alguém pode elaborar ou justificar ainda mais suas reivindicações? As declarações em questão são …

25 r  mixed-model  lme4-nlme 

Gostaria de mostrar como os valores de certas variáveis ​​(~ 15) mudam ao longo do tempo, mas também gostaria de mostrar como as variáveis ​​diferem umas das outras a cada ano. Então eu criei esse enredo: Mas mesmo ao alterar o esquema de cores ou adicionar diferentes tipos de linha …

25 r  data-visualization 

O lmerTestpacote fornece uma anova()função para modelos mistos lineares com a aproximação opcional de Satterthwaite (padrão) ou Kenward-Roger dos graus de liberdade (df). Qual é a diferença entre essas duas abordagens? Quando escolher qual?

25 r  anova  mixed-model  lme4-nlme  degrees-of-freedom 

Atualmente, estou executando alguns modelos lineares de efeito misto. Estou usando o pacote "lme4" em R. Meus modelos assumem a forma: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Antes de executar meus modelos, verifiquei a possibilidade de multicolinearidade entre preditores. Eu fiz isso por: Faça …

25 r  correlation  mixed-model  lme4-nlme  multicollinearity