Perguntas com a marcação «regression»

Eu tenho dois efeitos principais, V1 e V2. Os efeitos de V1 e V2 nas variáveis ​​de resposta são negativos. No entanto, por algum motivo, estou obtendo coeficiente positivo para o termo de interação V1 * V2. Como posso interpretar isso? essa situação é possível?

17 regression  interaction 

Eu não entendo a explicação no Rarquivo de ajuda de effects () : Para um modelo linear ajustado por lmou aov, os efeitos são os valores não correlacionados de grau único de liberdade obtidos projetando os dados nos sucessivos subespaços ortogonais gerados pela decomposição QR durante o processo de ajuste. …

17 r  regression 

Eu tenho uma variável independente chamada "qualidade"; essa variável possui 3 modalidades de resposta (má qualidade; média qualidade; alta qualidade). Quero introduzir essa variável independente em minha regressão linear múltipla. Quando eu tenho uma variável independente binária (variável dummy, eu posso codificar 0/ 1), é fácil introduzi-la em um modelo …

17 r  regression  categorical-data  multicollinearity  categorical-encoding 

Eu sei que e foi assim que cheguei quando calculei a variação:β0^=y¯−β1^x¯β0^=y¯−β1^x¯\hat{\beta_0}=\bar{y}-\hat{\beta_1}\bar{x} Var(β0^)=Var(y¯−β1^x¯)=Var((−x¯)β1^+y¯)=Var((−x¯)β1^)+Var(y¯)=(−x¯)2Var(β1^)+0=(x¯)2Var(β1^)+0=σ2(x¯)2∑i=1n(xi−x¯)2Var(β0^)=Var(y¯−β1^x¯)=Var((−x¯)β1^+y¯)=Var((−x¯)β1^)+Var(y¯)=(−x¯)2Var(β1^)+0=(x¯)2Var(β1^)+0=σ2(x¯)2∑i=1n(xi−x¯)2\begin{align*} Var(\hat{\beta_0}) &= Var(\bar{y} - \hat{\beta_1}\bar{x}) \\ &= Var((-\bar{x})\hat{\beta_1}+\bar{y}) \\ &= Var((-\bar{x})\hat{\beta_1})+Var(\bar{y}) \\ &= (-\bar{x})^2 Var(\hat{\beta_1}) + 0 \\ &= (\bar{x})^2 Var(\hat{\beta_1}) + 0 \\ &= \frac{\sigma^2 (\bar{x})^2}{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{align*} mas é isso que eu cheguei. …

17 regression  self-study 

Dada uma variável dependente contínua y e variáveis ​​independentes, incluindo uma variável ordinal X 1 , como encaixar um modelo linear R? Existem documentos sobre esse tipo de modelo?

17 r  regression  lasso  ordinal-data  predictor 

Eu tenho duas séries temporais: Um proxy para o prêmio de risco de mercado (ERP; linha vermelha) A taxa livre de risco, representada por um título do governo (linha azul) Quero testar se a taxa livre de risco pode explicar o ERP. Por este meio, segui basicamente o conselho de …

17 regression  time-series 

Suponha que executamos uma regressão linear simples , salvamos os resíduos e desenhamos um histograma de distribuição de resíduos. Se obtivermos algo que se parece com uma distribuição familiar, podemos assumir que nosso termo de erro tem essa distribuição? Digamos, se descobrimos que os resíduos se assemelham à distribuição normal, …

17 r  regression  residuals 

Essa é uma pergunta básica nos modelos da Box-Jenkins MA. Como eu entendo, um modelo MA é, basicamente, uma regressão linear de séries temporais valores YYY contra anterior termos de erro et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Isto é, a observação YYY é primeiro regredido contra a sua valores anteriores Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, ..., Y_{t-n} …

17 regression  time-series  arima  box-jenkins 

Atualização : desculpe por outra atualização, mas encontrei algumas soluções possíveis com polinômios fracionários e o pacote de risco concorrente com o qual preciso de ajuda. O problema Não consigo encontrar uma maneira fácil de fazer uma análise de coeficiente dependente do tempo em R. Quero poder pegar o coeficiente …

17 r  regression  survival  cox-model 

Estamos trabalhando com algumas regressões logísticas e percebemos que a probabilidade média estimada sempre é igual à proporção de uma na amostra; isto é, a média dos valores ajustados é igual à média da amostra. Alguém pode me explicar o motivo ou me dar uma referência para encontrar essa demonstração?

17 regression  logistic  modeling  generalized-linear-model  maximum-likelihood 

Eu tenho 5 variáveis ​​e estou tentando prever minha variável de destino, que deve estar dentro do intervalo de 0 a 70. Como uso essas informações para modelar melhor meu destino?

17 regression  bounds 

Eu tenho um modelo montado (da literatura). Eu também tenho os dados brutos para as variáveis ​​preditivas. Qual é a equação que devo usar para obter probabilidades? Basicamente, como combinar dados brutos e coeficientes para obter probabilidades?

17 regression  logistic 

Estou tentando entender a lógica por trás do teste F da ANOVA na análise de regressão linear simples. A pergunta que tenho é a seguinte. Quando o valor F, ou seja, MSR/MSEé grande, aceitamos o modelo como significativo. Qual é a lógica por trás disso?

17 regression  anova 

Estou usando o Lasso para seleção de recursos em uma configuração dimensional relativamente baixa (n >> p). Depois de ajustar um modelo Lasso, quero usar as covariáveis ​​com coeficientes diferentes de zero para ajustar um modelo sem penalidade. Estou fazendo isso porque quero estimativas imparciais que Lasso não pode me …

17 regression  feature-selection  lasso  unbiased-estimator 

Não consigo entender o uso de contrastes polinomiais no ajuste de regressão. Refiro-me, em particular, a uma codificação usada Rpara expressar uma variável de intervalo (variável ordinal com níveis igualmente espaçados), descrita nesta página . No exemplo dessa página , se eu entendi corretamente, R ajusta um modelo para uma …

17 r  regression  contrasts