Perguntas com a marcação «simulation»

Formação : Tenho doutorado em psicologia social, onde estatística e matemática teóricas mal foram abordadas em meus cursos quantitativos. Durante o curso de graduação e pós-graduação, fui ensinado (como muitos de vocês também nas ciências sociais, provavelmente) através da estrutura freqüentista "clássica". Agora, eu também adoro R e usando métodos …

11 probability  bayesian  simulation  monte-carlo  frequentist 

Minha pergunta é inspirada no gerador de números aleatórios exponenciais embutidos de R , a função rexp(). Ao tentar gerar números aleatórios distribuídos exponencialmente, muitos livros recomendam o método de transformação inversa, conforme descrito nesta página da Wikipedia . Estou ciente de que existem outros métodos para realizar essa tarefa. …

11 r  simulation  random-generation  exponential  inverse-cdf 

Em uma postagem no blog , encontrei a alegação de que "Acredito que o WG Cochrane é o primeiro ponto (aproximadamente da década de 1970) que, com intervalos de confiança em um cenário observacional, amostras pequenas resultam em melhor cobertura com amostras grandes o suficiente, fornecendo cobertura quase nula!" Agora, …

11 confidence-interval  t-test  simulation 

Olá, estou fazendo um curso de pós-graduação em estatística e abordamos estatísticas de testes e outros conceitos. No entanto, muitas vezes sou capaz de aplicar as fórmulas e desenvolver uma espécie de intuição sobre como as coisas funcionam, mas muitas vezes fico com a sensação de que talvez se eu …

11 r  hypothesis-testing  sas  simulation  computational-statistics 

Gostaria de gerar dados com o "Modelo 1" e ajustá-los com o "Modelo 2". A idéia subjacente é investigar as propriedades de robustez do "Modelo 2". Estou particularmente interessado na taxa de cobertura do intervalo de confiança de 95% (com base na aproximação normal). Como defino o número de execuções …

11 simulation  monte-carlo 

Fundo: Uma meta-análise típica em psicologia pode procurar modelar a correlação entre duas variáveis ​​X e Y. A análise normalmente envolveria a obtenção de um conjunto de correlações relevantes da literatura, juntamente com o tamanho da amostra. As fórmulas podem então ser aplicadas para calcular uma correlação média ponderada. Em …

11 simulation  meta-analysis 

Normalmente, trato de dados em que vários indivíduos são medidos várias vezes em cada uma de duas ou mais condições. Recentemente, tenho brincado com a modelagem de efeitos mistos para avaliar evidências de diferenças entre condições, modelando individualcomo um efeito aleatório. Para visualizar a incerteza sobre as previsões de tal …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

Gostaria de saber como posso simular uma amostra de n vidas úteis de distribuição Weibull que incluem observações tipo I censuradas à direita. Por exemplo, vamos ter n = 3, forma = 3, escala = 1 e a taxa de censura = 0,15, e o tempo de censura = 0,88. …

11 r  survival  simulation  random-generation 

Eu ajustei um modelo ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) às séries temporais dos preços do log de taxas de câmbio AUD / USD amostrados em intervalos de um minuto ao longo de vários anos, dando-me mais de dois milhões de pontos de dados para estimar o modelo. O conjunto de dados …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Eu estou tentando escrever uma função que gera ruído uniformemente distribuído que vem de uma bola p-norma de dimensões:nnn | | x | |p≤ r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} Encontrei possíveis soluções para círculos ( ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ), no entanto, tenho problemas para estender isso para diferentes valores de …

10 simulation  noise 

Suponha que eu queira amostrar a partir de uma distribuição contínua . Se eu tiver uma expressão de na formapp(x)p(x)p(x)ppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) onde e f_i são distribuições que podem ser facilmente amostradas, então eu posso facilmente gerar amostras de p por:ai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1fifif_ippp Amostrando …

10 simulation  monte-carlo  mixture  accept-reject 

tl; dr: Começando com um conjunto de dados gerado sob o valor nulo, fiz uma nova amostragem de casos com substituição e conduzi um teste de hipótese em cada conjunto de dados reamostrado. Esses testes de hipótese rejeitam o nulo mais de 5% do tempo. Na simulação abaixo, muito simples, …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Variável aleatória é definida como uma função mensurável de um -álgebra com a medida subjacente para outro -álgebra .XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Como falamos sobre uma amostra dessa variável aleatória? Nós o tratamos como um elemento de ? Ou como a mesma função mensurável que ?XnXnX^nΩ2Ω2\Omega_2XXX Onde posso ler …

10 sampling  random-variable  simulation 

Breve pergunta: Existe uma distribuição de dedos gordos? Tenho certeza de que, se existir, ele terá um nome diferente. Não sei como formulá-lo como uma função analítica. Você pode me ajudar a encontrar uma versão existente ou começar a formulá-la em algo mais limpo do que uma simulação gigante? É …

10 distributions  simulation 

Se X∈ Rn, X ∼ N( 0-, σ2I )X∈Rn, X∼N(0 0_,σ2Eu)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I}) ou seja, fX( x ) = 1( 2 πσ2)n / 2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Eu quero uma versão análoga de uma distribuição normal truncada em um caso multivariado. Mais precisamente, I quer para gerar uma norma-constrangido (para …

10 normal-distribution  simulation  random-generation