Perguntas com a marcação «time-series»

Tentei um método de previsão e quero verificar se meu método está correto ou não. Meu estudo está comparando diferentes tipos de fundos mútuos. Quero usar o índice GCC como referência para um deles, mas o problema é que o índice GCC parou em setembro de 2011 e meu estudo …

12 time-series  forecasting  missing-data 

Estou executando o seguinte teste de raiz unitária (Dickey-Fuller) em uma série temporal usando a ur.df()função no urcapacote. O comando é: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) A saída é: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Alguém pode me ajudar a entender quais são as diferenças entre o Modelo de Equações Simultâneas e o Modelo de Equações Estruturais (SEM)? Será ótimo se alguém puder me fornecer alguma literatura sobre isso. Além disso, existe alguma literatura em que SEM foi usado no contexto de séries temporais? As …

12 time-series  references  sem 

Eu tenho uma série temporal que estou tentando modelar com o modelo de estatísticas ARIMA api do Python. Quando aplico o seguinte: from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA model = ARIMA(data['Sales difference'].dropna(), order=(2, 1, 2)) results_AR = model.fit(disp=-1) Estou tendo o erro a seguir: ValueError: The computed initial AR coefficients are not …

12 time-series  forecasting  arima  statsmodels 

Estou tentando estimar uma regressão linear múltipla em R com uma equação como esta: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) perguntas e perguntas são séries temporais de dados trimestrais, construídas com askings <- ts(...). O problema agora é que eu tenho resíduos autocorrelacionados. Eu sei …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

Eu tenho lido o capítulo 13 de Hamilton e ele tem a seguinte representação de espaço de estado para um ARMA (p, q). Seja Depois, o processo ARMA (p, q) é o seguinte: \ begin {alinhado} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Estou tentando entender o significado de cortar e cair na trama de séries temporais do ACF e PACF. O que significa "Cut off after lag"? Isso é sobre limite? O que significa "Tails off"? No exemplo acima, o livro que estou usando para estudar, diz que é um processo de …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

Eu tenho dados de demanda por hora e meia, que é uma série temporal multi-sazonal. Eu usei tbatsno forecastpacote em R e obtive resultados como este: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Isso significa que a série não deve necessariamente usar a transformação Box-Cox, e o termo de erro é …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

Estou procurando um modelo entre os preços das ações e o clima. Tenho o preço do MWatt comprado entre os países da Europa e muitos valores sobre o clima (arquivos Grib). A cada hora em um período de 5 anos (2011-2015). Preço / dia Isso é por dia durante um …

11 time-series  forecasting  predictive-models  modeling  large-data 

Estou tentando automatizar a detecção de outlier em séries temporais e usei uma modificação da solução proposta por Rob Hyndman aqui . Digamos, eu avalio as visitas diárias a um site de vários países. Para alguns países onde as visitas diárias são de algumas centenas ou milhares, meu método parece …

11 time-series  outliers  computational-statistics 

Como você verifica a ergodicidade de um processo estocástico estacionário de sentido amplo a partir do (s) caminho (s) da amostra? Podemos verificar a ergodicidade a partir de um único caminho de amostra? Ou precisamos de vários caminhos de amostra? Uma motivação para verificar a ergodicidade está nas séries temporais …

11 time-series  ergodic 

Estou trabalhando em um problema de classificação de séries temporais em que a entrada são dados de uso de voz de séries temporais (em segundos) nos primeiros 21 dias de uma conta de telefone celular. A variável de destino correspondente é se essa conta foi cancelada ou não no período …

11 time-series  classification 

Estou tentando entender toda a variação / erro padrão de uma série temporal de retornos financeiros e acho que estou preso. Eu tenho uma série de dados de retorno de estoque mensal (vamos chamá-lo de ), que tem o valor esperado 1,00795 e a variação 0,000228 (std. Dev é 0,01512). …

11 time-series  variance  independence  finance 

Eu tenho um conjunto de dados de 20 anos de uma contagem anual de abundância de espécies para um conjunto de polígonos (~ 200 polígonos de forma irregular e contínua). Eu tenho usado a análise de regressão para inferir tendências (mudança na contagem por ano) para cada polígono, bem como …

11 r  time-series  correlation  spatial  spatio-temporal 

Estou tentando aplicar uma série temporal aos dados amostrados trimestralmente (biomassa animal) durante um período de 10 anos com 3 repetições por trimestre. Então, 40 datas, mas 120 observações totais. Eu li até SARIMA'a na análise de séries temporais de Shumway e Stoffer e suas aplicações, bem como vasculhei Woodward, …

11 r  time-series