Perguntas com a marcação «time-series»

Recentemente, li um artigo em que em uma série temporal os dados foram modelados de acordo com a equação O OLS foi usado aqui (com o comando em R) para obter o coeficiente de . Está estatisticamente correto?Yt=β1Yt−1+β2X+ε.Yt=β1Yt−1+β2X+ε. Y_t=\beta_1 Y_{t−1}+\beta_2X+\varepsilon. lm()Yt−1Yt−1Y_{t-1} Entendo que quando lidamos com dados de séries temporais, …

7 regression  time-series  least-squares  autoregressive 

Eu tenho um pequeno conjunto de dados que mostra que o número de pacientes jovens em um registro de doença está aumentando ao longo do tempo. Eu suspeito que isso seja apenas porque o registro se tornou mais bem-sucedido ao longo do tempo e agora captura uma proporção maior de …

7 time-series  data-visualization 

Tenho dados de preços mensais para uma mercadoria de 2007 a 2017. Você pode encontrá-los no seguinte link: https://drive.google.com/open?id=0BxRCOgKAL4itcUZlOExrUmVOanc Preciso prever usando o modelo ARIMA sazonal no R para a próxima ano. Quando estou usando a auto.arimafunção, ele me sugere o melhor modelo em ARIMA(0,1,1)vez de ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12. A parte sazonal …

7 time-series  mathematical-statistics  forecasting  arima 

Situação Estou trabalhando em um problema em que estou usando os dados do sensor para prever a falha da máquina antes que ela ocorra e preciso de alguns conselhos sobre quais métodos explorar. Especificamente, quero identificar indicações de falhas iminentes antes que elas realmente ocorram. Idealmente, isso seria com prazo …

7 machine-learning  time-series  predictive-models  prediction-interval 

Na minha aula de econometria, meu professor definiu uma série temporal estacionária assim: "Falando livremente, uma série temporal é estacionária se suas propriedades estocassiticas e sua estrutura de dependência temporal não mudarem ao longo do tempo". Estou confuso sobre o que alguns exemplos seriam. A temperatura ao longo dos anos …

7 time-series  stationarity 

Eu tenho um conjunto de dados que estou analisando atualmente. Estou tendo dificuldades para decidir se um modelo aditivo deve ser usado para prever os dados ou se devo usar um modelo multiplicativo . Conheço a diferença entre os dois e posso aplicar o modelo correto quando os dados brutos …

7 time-series  model-selection  seasonality 

Eu estava pensando e tentando entender se existe alguma razão matemática por trás da superioridade das RNNs sobre as redes Feed-forward ao lidar com dados sequenciais. Por exemplo, ao modelar séries temporais, HMMs, etc. Suponha que o comprimento da sequência seja fixo, mas muito grande. Intuitivamente, está claro que os …

7 machine-learning  time-series  neural-networks  rnn 

Eu estava lendo a versão on-line do Forecasting: princípios e práticas de Rob J Hyndman e George Athanasopoulos. Encontrei esta frase sobre a decomposição do STL e a transformação do BoxCox: "Decomposições de alguma forma entre aditivo e multiplicativo podem ser obtidas usando uma transformação Box-Cox dos dados com 0 …

7 time-series  data-transformation 

Fiquei me perguntando se e como é possível modelar, em alguma amostra, a mudança de resultado ao longo do tempo, que depende do valor da linha de base desse resultado, usando um modelo misto? Imagine, por exemplo, uma situação em que o mesmo teste de conhecimento seja administrado 5 vezes …

7 time-series  mixed-model  change-scores 

Essa é uma questão teórica. Também sou novo na análise de séries temporais e estou tentando aprender rápido. Desculpe se parte da minha terminologia está desativada. Você pode categorizar livremente métodos para analisar e modelar séries temporais em abordagens no domínio do tempo e no domínio da frequência. No domínio …

7 time-series  arima  spectral-analysis 

Suponha que eu tenha uma série temporal xtxt x_t que eu quero ajustar usando um modelo ARIMA (1,1,0) do formulário: Δxt= α Δxt - 1+WtΔxt=αΔxt−1+wt \Delta x_t = \alpha \Delta x_{t-1} + w_t Isso pode ser reescrito como: xt-xt - 1= α (xt - 1-xt - 2) +Wtxt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wt x_t - …

7 r  time-series  arima 

Suponha que eu tenha um site com algum tráfego horário básico. Também executo publicidade na TV intermitentemente, o que aumenta meu tráfego na web. Quero determinar quanto efeito minha publicidade na TV está causando em termos de aumento do tráfego da web. Se eu ajustar um modelo ARMAX com impressões …

7 r  time-series  forecasting  arima  armax