Perguntas com a marcação «risk»

Ouvi dizer que há muito trabalho sendo feito recentemente que aplica as preferências de Epstein-Zin. A página da Wikipedia não parece estar muito cheia. Por que as preferências de Epstein-Zin são importantes? Como a utilidade recursiva difere de outros modelos de preferência em geral? O que eles capturam que não …

16 decision-theory  risk  preferences 

Há preocupações de que Auckland, Nova Zelândia, esteja passando por uma bolha imobiliária. Auckland é uma das 10 principais cidades do mundo em um índice de inacessibilidade imobiliária. A questão é: como economistas podemos dizer se os preços da habitação refletem uma bolha ou um valor de mercado genuíno? Eu …

11 asset-pricing  risk  housing 

Na Palestra 20 do curso de Microeconomia do MIT, é proposta uma situação em que uma aposta 50/50 resultará na perda de US $ 100 ou no ganho de US $ 125 com uma riqueza inicial de US $ 100. É afirmado que uma pessoa estaria disposta a se assegurar …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

Bloom, em um artigo recente do JEP , considera que "o aumento no poder da computação tornou possível incluir choques de incerteza diretamente em uma ampla gama de modelos, permitindo que os economistas abandonassem as premissas baseadas na" equivalência de certeza ", que se refere à quantidade de dinheiro que …

8 risk  expected-utility  uncertainty 

A função básica de um banco é "emprestar a descoberto e emprestar a descoberto". Em outras palavras, empresta dinheiro de depositantes a curto prazo, prometendo pagá-lo sob demanda, enquanto empresta a maior parte desse dinheiro a longo prazo a tomadores, por exemplo, sob a forma de hipotecas de 30 anos. …

8 risk  banking 

Momentum como um fator de risco comum? Esta pergunta é parcialmente um seguimento de outra pergunta encontrada aqui . Nesta outra questão, observou-se que é difícil explicar momentum como um fator de risco comum em modelos de precificação por fatores, como o modelo intertemportal de precificação de ativos de capital …

8 behavioral-economics  finance  uncertainty  asset-pricing  risk 

Pergunta removida do Money StackExchange: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war P: O preço das bolsas de valores em risco existencial? A crise dos mísseis cubanos em novembro de 1962 é um exemplo de que está à beira da guerra nuclear global e, enquanto os mercados estavam em baixa até sua resolução, o preço do …

7 macroeconomics  finance  stock-market  risk 

Dado um consumidor com uma função de utilidade, u(w)u(w)u(w) e uma riqueza de w>1000w>1000w>1000 . Supondo que a aversão ao risco relativo do consumidor seja constante e igual a 1, ou seja, Rr(w)=1Rr(w)=1R_r(w)=1 para w>0w>0w>0 , o consumidor está enfrentando uma loteria que lhe dá 50% de chance de ganhar …

3 microeconomics  risk  risk-aversion 

Eu tenho procurado como configurar uma função de utilidade CRRA quando há mais de três bens, mas não consegui encontrar alguns materiais para referência. O exemplo típico de livros didáticos ou materiais de classe é a função de utilidade CRRA com dois bens (acabei de omitir uma restrição): U = …

utility  risk  risk-aversion