Perguntas com a marcação «risk-aversion»

Na Palestra 20 do curso de Microeconomia do MIT, é proposta uma situação em que uma aposta 50/50 resultará na perda de US $ 100 ou no ganho de US $ 125 com uma riqueza inicial de US $ 100. É afirmado que uma pessoa estaria disposta a se assegurar …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

\newcommand{\E}{\mathbb{E}} Prefácio Esta questão está relacionada a esta sobre a elasticidade da substituição intertemporal e a esta sobre a definição de aversão ao risco absoluto . (Está relacionado ao segundo, na medida em que a definição de aversão ao risco relativo pode ser motivada pela quantidade que resolve U(C(1−RRA/2))=E[U(C(1−ϵ))∣C].U(C(1−RRA/2))=E[U(C(1−ϵ))∣C]. U(C(1-RRA/2)) …

9 utility  risk-aversion 

Seja o conjunto de possíveis estados do mundo ou possíveis preferências que uma pessoa possa ter. Deixe- ser o conjunto de "apostas" ou "lotaria", isto é, o conjunto de distribuições de probabilidade mais de . Então cada pessoa teria uma ordem preferida dos estados em , bem como uma ordem …

9 microeconomics  utility  academic-graduate  expected-utility  risk-aversion 

Em áreas como preços de seguros e análise de políticas governamentais, muitas vezes é necessário atribuir à vida humana um valor monetário para compará-lo com outros valores monetários. Portanto, os economistas têm uma medida chamada valor estatístico da vida, que, em certo sentido, quantifica o quanto uma pessoa valoriza sua …

7 microeconomics  utility  expected-utility  risk-aversion 

Nós podemos escrever o coeficiente de aversão absoluta ao risco $ R_a $ ou o coeficiente de aversão ao risco relativo $ R_r $. Existem interpretações intuitivas dos valores numéricos desses coeficientes? Digamos que alguém tenha $ R_a = 5 $ ou $ R_r = 3 $ para determinado nível …

3 utility  preferences  expected-utility  risk-aversion 

Dado um consumidor com uma função de utilidade, u(w)u(w)u(w) e uma riqueza de w>1000w>1000w>1000 . Supondo que a aversão ao risco relativo do consumidor seja constante e igual a 1, ou seja, Rr(w)=1Rr(w)=1R_r(w)=1 para w>0w>0w>0 , o consumidor está enfrentando uma loteria que lhe dá 50% de chance de ganhar …

3 microeconomics  risk  risk-aversion 

Eu tenho procurado como configurar uma função de utilidade CRRA quando há mais de três bens, mas não consegui encontrar alguns materiais para referência. O exemplo típico de livros didáticos ou materiais de classe é a função de utilidade CRRA com dois bens (acabei de omitir uma restrição): U = …

utility  risk  risk-aversion