Estatísticas e Big Data

Estou tentando implementar o algoritmo MCMC hit and run, mas estou com um pouco de dificuldade para entender como fazê-lo. A ideia geral é a seguinte: Para gerar um salto de proposta no MH, nós: Gere uma direção partir de uma distribuição na superfície da esfera unitáriadddOO\mathcal{O} Gere uma distância …

16 r  bayesian  mcmc 

Desenvolvi o pacote ez para R como um meio de ajudar as pessoas a fazer a transição de pacotes de estatísticas como SPSS para R. Isso é (espero) alcançado, simplificando a especificação de vários tipos de ANOVA e fornecendo resultados semelhantes ao SPSS (incluindo tamanhos e suposições de efeitos testes), …

16 r  anova  sums-of-squares 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 6 anos . Esta pergunta está relacionada à minha pergunta anterior . Eu gostaria de colocar valores sobre …

16 r  data-visualization 

Quem de vocês neste fórum usa "> R com multicore , pacotes de neve ou CUDA , portanto, para cálculos avançados que precisam de mais energia que a CPU de uma estação de trabalho? Em qual hardware você calcula esses scripts? Em casa / trabalho ou você tem acesso ao …

16 r  mathematical-statistics  computing  parallel-computing 

Eu tenho uma série temporal simples com 5 a 10 pontos de dados por conjunto de dados em intervalos regulares. Gostaria de saber qual é a melhor maneira de determinar se dois conjuntos de dados são diferentes. Devo tentar testes t em cada ponto de dados, ou olhar para a …

16 time-series  statistical-significance 

Estou descobrindo o maravilhoso mundo dos chamados "Modelos Markov Ocultos", também chamados "modelos de mudança de regime". Gostaria de adaptar um HMM em R para detectar tendências e pontos de virada. Gostaria de construir o modelo o mais genérico possível, para que eu possa testá-lo em vários preços. Alguém pode …

16 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

Alguém pode me ajudar na interpretação das pontuações do PCA? Meus dados vêm de um questionário sobre atitudes em relação aos ursos. De acordo com os carregamentos, interpretei um dos meus principais componentes como "medo de ursos". As pontuações desse componente principal estariam relacionadas à forma como cada respondente mede …

16 pca 

Há alguns meses, publiquei uma pergunta sobre testes de homoscedasticidade no R on SO, e Ian Fellows respondeu isso (vou parafrasear sua resposta muito livremente): Os testes de homocedasticidade não são uma boa ferramenta ao testar a qualidade do ajuste do seu modelo. Com amostras pequenas, você não tem poder …

16 hypothesis-testing  anova  nonparametric  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

A pergunta a seguir é um daqueles grails sagrados para mim há algum tempo, espero que alguém possa oferecer um bom conselho. Desejo executar uma multiova anova de medidas repetidas não paramétricas usando R. Venho pesquisando e lendo on-line há algum tempo e até agora consegui encontrar soluções para apenas …

16 r  anova  repeated-measures  nonparametric  manova 

Eu tenho um pequeno problema que está me deixando em pânico. Eu tenho que escrever o procedimento para um processo de aquisição on-line de uma série temporal multivariada. A cada intervalo de tempo (por exemplo, 1 segundo), recebo uma nova amostra, que é basicamente um vetor de ponto flutuante do …

16 algorithms  quantiles  online  large-data 

Se você ajustar uma função não linear a um conjunto de pontos (supondo que haja apenas uma ordenada para cada abcissa), o resultado poderá ser: uma função muito complexa com pequenos resíduos uma função muito simples com grandes resíduos A validação cruzada é comumente usada para encontrar o "melhor" compromisso …

16 model-selection  cross-validation 

Tenho observações emparelhadas ( X i , Y iNNNXiXiX_iYiYiY_i ) tirada a partir de uma distribuição desconhecido comum, que tem finitos primeiro e segundo momentos, e é simétrica em torno da média. Deixe o desvio padrão de X (incondicional em Y ) e σ Y o mesmo para Y. Gostaria …

16 distributions  hypothesis-testing  standard-deviation  normal-distribution 

O procedimento EM aparece, para os não iniciados, como mais ou menos magia negra. Estimar parâmetros de um HMM (por exemplo) usando dados supervisionados. Em seguida, decodifique os dados não marcados, usando o retrocesso para 'contar' os eventos como se os dados fossem marcados, mais ou menos. Por que isso …

16 expectation-maximization  intuition 

Estou tentando obter uma perspectiva global de algumas das idéias essenciais do aprendizado de máquina, e fiquei imaginando se existe um tratamento abrangente das diferentes noções de perda (quadrado, log, dobradiça, proxy, etc.). Eu estava pensando em algo como uma apresentação formal mais abrangente do excelente post de John Langford …

16 references  loss-functions 

Estou curioso para saber por que tratamos o GLMS adequado como se eles fossem algum problema especial de otimização. São eles? Parece-me que eles são apenas probabilidade máxima, e que anotamos a probabilidade e então ... nós a maximizamos! Então, por que usamos a pontuação de Fisher em vez de …

16 generalized-linear-model  optimization  fisher-scoring