Estatísticas e Big Data

Surpreendentemente, não consegui encontrar uma resposta para a seguinte pergunta usando o Google: Eu tenho alguns dados biológicos de vários indivíduos que mostram um comportamento de crescimento aproximadamente sigmóide com o tempo. Assim, desejo modelá-lo usando um crescimento logístico padrão P(t) = k*p0*exp(r*t) / (k+p0*(exp(r*t)-1)) com p0 sendo o valor …

14 r  nonlinear-regression  mixed-model  growth-model 

Estou redigindo uma revisão de literatura sobre um problema de saúde pública atual em que os dados são confundidos: Quais são os estudos de caso históricos comuns usados ​​na educação em saúde pública / epidemiologia em que relações ou inferências inválidas ou confusas foram intencional ou erroneamente empregadas nas políticas …

14 cross-validation  reliability  epidemiology  biostatistics 

Não parece haver uma maneira padrão de lidar com dados ausentes no contexto da família de modelos de suavização exponencial. Em particular, a implementação R chamada ets no pacote de previsão parece levar a subsequência mais longa sem a falta de dados, e o livro "Forecasting with Exponential Smoothing" de …

14 time-series  forecasting  missing-data 

Este é um acompanhamento, mas também uma pergunta diferente da minha anterior . Li na Wikipedia que " um estimador isento de mediana minimiza o risco com relação à função de perda de desvio absoluto, como observado por Laplace ". No entanto, meus resultados da simulação de Monte Carlo não …

14 r  unbiased-estimator  median  lognormal  mad 

Eu gostaria de gerar pares de números aleatórios com certa correlação. No entanto, a abordagem usual de usar uma combinação linear de duas variáveis ​​normais não é válida aqui, porque uma combinação linear de variáveis ​​uniformes não é mais uma variável distribuída uniformemente. Eu preciso que as duas variáveis ​​sejam …

14 correlation  random-generation  uniform 

Eu estava passando por algumas palestras relacionadas ao MCMC. No entanto, não encontro um bom exemplo de como é usado. Alguém pode me dar um exemplo concreto. Tudo o que vejo é que eles administram uma cadeia de Markov e dizem que sua distribuição estacionária é a distribuição desejada. Quero …

14 probability  bayesian  mcmc  markov-process 

Estou tentando prever uma série temporal, para a qual usei o modelo sazonal ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). É diferente do que R sugeriu com auto.arima (ARIMA calculado R (0,1,1) (0,1,0) [12] seria um ajuste melhor, chamei-o de ajuste1). No entanto, nos últimos 12 meses da minha série cronológica, …

14 r  time-series  statistical-significance  arima  residuals 

Eu já ouvi a seguinte expressão antes: "Otimização é a raiz de todo mal nas estatísticas". Por exemplo, a resposta principal neste tópico faz essa afirmação em referência ao perigo de otimizar de forma muito agressiva durante a seleção do modelo. Minha primeira pergunta é a seguinte: Essa citação é …

14 cross-validation  optimization  overfitting 

Acabei de assistir a uma palestra sobre inferência estatística ("comparando proporções e médias"), parte de uma introdução ao curso on-line de estatísticas. O material fez tão pouco sentido para mim como sempre (agora eu já deveria ter visto esse material dezenas de vezes, espalhado nas últimas três décadas). Estou procurando …

14 references  inference  point-estimation 

Eu tenho um conjunto de dados de medidas repetidas desequilibrado para analisar e li que a maioria dos pacotes estatísticos lida com isso com ANOVA (ou seja, soma dos quadrados do tipo III) está errada. Portanto, eu gostaria de usar um modelo de efeitos mistos para analisar esses dados. Eu …

14 r  mixed-model  lme4-nlme 

Eu uso um modelo GARCH padrão: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Tenho estimativas diferentes dos coeficientes e preciso interpretá-los. Portanto, estou pensando em uma boa interpretação, então o que representam , γ 1 e δ 1 ?γ0γ0\gamma_0γ1γ1\gamma_1δ1δ1\delta_1 Vejo que é algo como uma parte constante. …

14 interpretation  garch 

Estou interessado na modelagem de dados de resposta binária em observações emparelhadas. Nosso objetivo é fazer inferência sobre a eficácia de uma intervenção pré-pós em um grupo, potencialmente ajustando-se a várias covariáveis ​​e determinando se há modificação de efeito por um grupo que recebeu treinamento particularmente diferente como parte de …

14 logistic  mcnemar-test  clogit 

Estou interessado em descobrir um método para gerar dados correlatos e não normais. Então, idealmente, algum tipo de distribuição que considere uma matriz de covariância (ou correlação) como parâmetro e gere dados que os aproximam. Mas aqui está o problema: o método que estou tentando encontrar deve ter a flexibilidade …

14 multivariate-analysis  references  random-generation  skewness  copula 

Na psicologia e em outros campos, geralmente é empregada uma forma de regressão gradual que envolve o seguinte: Observe os preditores restantes (não há nenhum no modelo a princípio) e identifique o preditivo que resulta na maior mudança no quadrado r; Se o valor p da alteração do quadrado r …

14 regression  model-selection  bias  r-squared  stepwise-regression 

Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Agora eu tenho um Rquadro de dados (treinamento), alguém pode me dizer como dividir aleatoriamente esse conjunto de dados para …

14 cross-validation