Estatísticas e Big Data

Essa questão surge da minha confusão real sobre como decidir se um modelo logístico é bom o suficiente. Eu tenho modelos que usam o estado dos pares de projetos individuais dois anos após serem formados como uma variável dependente. O resultado é bem-sucedido (1) ou não (0). Eu tenho variáveis …

13 r  logistic  goodness-of-fit  residuals 

Eu tenho um modelo de previsão para uma série temporal e quero calcular seu erro de previsão fora da amostra. No momento, a estratégia que estou seguindo é a sugerida no blog de Rob Hyndman (perto da parte inferior da página), que é assim (assumindo uma série temporal um conjunto …

13 time-series  forecasting 

Eu quero prever um problema de saúde. Tenho três categorias de resultados ordenadas: 'normal', 'leve' e 'grave'. Desejo prever isso a partir de duas variáveis ​​preditoras, um resultado de teste (uma covariável contínua e com intervalo) e histórico familiar com esse problema (sim ou não). Na minha amostra, as probabilidades …

13 logistic  ordered-logit 

(Muito obrigado pelas respostas rápidas! Fiz um péssimo trabalho ao fazer a pergunta, então deixe-me tentar novamente.) Não sei como descobrir se a diferença entre as duas correlações de Spearman é estatisticamente significativa. Eu gostaria de saber como descobrir. A razão pela qual eu queria descobrir é que, no seguinte …

13 hypothesis-testing  statistical-significance  spearman-rho 

Estou prestes a fazer um estudo sobre os méritos de um estímulo comparado a outro com um design dentro do assunto. Eu tenho um esquema de permutação projetado para reduzir os efeitos da ordem de algumas partes do estudo (ordem do tipo de tarefa, ordem de estímulo, ordem do conjunto …

13 experiment-design  sample-size  power-analysis  sequential-analysis 

Eu estava fazendo muita pesquisa sobre crime organizado no leste da Ásia para um projeto como um favor a um autor amigo meu, e notei que havia economistas e jornalistas notáveis ​​que, em conjunto, estimavam o valor das operações do mercado negro em todo o mundo . Qual é a …

13 measurement  macroeconomics 

Uma pergunta provavelmente muito básica sobre ANOVA multifatorial. Suponha um design bidirecional no qual testamos os efeitos principais A, B e a interação A: B. Ao testar o efeito principal de A com SS tipo I, o efeito SS é calculado como a diferença , em que é a soma …

13 anova  linear-model 

Descrição do estudo: Eu observei um erro comum entre as metanálises, no que diz respeito ao manuseio da replicação dentro do estudo. Não está claro para mim se o erro invalida os estudos quando afirmações são feitas. No entanto, pelo que entendi, essas suposições violam uma premissa básica de estatística. …

13 repeated-measures  meta-analysis 

Eu tenho um modelo para prever uma trajetória (x em função do tempo) com vários parâmetros. No momento, calculo o erro quadrático médio da raiz (RMSE) entre a trajetória prevista e a trajetória registrada experimentalmente. Atualmente, minimizo essa diferença (o RMSE) usando simplex (fminsearch no matlab). Embora esse método funcione …

13 maximum-likelihood  curve-fitting 

P( x | y)P(x|y)P(x|y)P(y|x)=P(x|y)Pprior(y)Σg∈YP(x|g)Pprior(g).P(y|x)=P(x|y)Pprior(y)Σg∈YP(x|g)Pprior(g).P(y|x) = \frac{P(x|y)P_{prior}(y)}{\Sigma_{g \in Y} P(x|g) P_{prior}(g) }. Hence, they are generative models. Why then is it called discriminant analysis? If it is because we finally derive a discriminant curve between the classes, then that happens for all generative models.

13 normal-distribution  discriminant-analysis  generative-models 

Usando R ou Excel, qual é a maneira mais fácil de converter uma tabela de frequência em um vetor de valores? Por exemplo, como você converteria a seguinte tabela de frequência Value Frequency 1. 2 2. 1 3. 4 4. 2 5. 1 no seguinte vetor? 1, 1, 2, 3, …

13 r  dataset  excel 

Eu estou procurando limites na variação do máximo de um conjunto de variáveis ​​aleatórias. Em outras palavras, estou procurando fórmulas de formulário fechado para BBB , de modo que Var(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, onde X={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \} seja um conjunto fixo de MMM variáveis …

13 variance  bounds  maximum 

O título diz tudo, e estou confuso. A seguir, executamos medidas repetidas aov () em R e executamos o que eu pensava ser uma chamada lm () equivalente, mas elas retornam diferentes resíduos de erro (embora as somas de quadrados sejam as mesmas). Claramente, os resíduos e valores ajustados de …

13 r  anova  repeated-measures  linear-model 

Alguém sabe se o seguinte foi descrito e (de qualquer maneira) se parece um método plausível para aprender um modelo preditivo com uma variável-alvo muito desequilibrada? Freqüentemente, em aplicativos de CRM para mineração de dados, procuraremos um modelo em que o evento positivo (sucesso) seja muito raro em relação à …

13 data-mining  predictive-models 

Esta questão é motivada por esta . Procurei duas fontes e foi isso que encontrei. A. van der Vaart, Estatísticas Assintóticas: Raramente é possível calcular explicitamente a probabilidade de um perfil, mas sua avaliação numérica é geralmente viável. Então a probabilidade do perfil pode servir para reduzir a dimensão da …

13 estimation  maximum-likelihood  likelihood  asymptotics  profile-likelihood