Perguntas com a marcação «arima»

Estou ocupado com a modelagem ARIMA aumentada com variáveis ​​exógenas para fins de modelagem promocional e tenho dificuldade em explicá-la aos usuários corporativos. Em alguns casos, os pacotes de software acabam com uma função de transferência simples, ou seja, parâmetro * Variável Exógena. Nesse caso, a interpretação é fácil, ou …

9 time-series  data-visualization  forecasting  arima  causality 

enquanto passo para a previsão com os modelos ARIMA, estou tentando entender como posso melhorar uma previsão com base no ajuste do ARIMA à sazonalidade e à deriva. Meus dados são as seguintes séries temporais (mais de 3 anos, com clara tendência ascendente e sazonalidade visível, o que parece não …

9 r  time-series  forecasting  arima  seasonality 

Como não podemos ajustar o modelo ARIMA quando a suposição de variação constante é violada, qual modelo pode ser usado para ajustar séries temporais univariadas?

9 time-series  modeling  forecasting  arima 

Eu ajustei o modelo ARIMA (5,1,2) usando a auto.arima()função em R e, observando a ordem, podemos dizer que este não é o melhor modelo para prever. Se existirem outliers na série de dados, qual é o método para ajustar um modelo a esses dados?

9 r  time-series  forecasting  outliers  arima 

Isso deve ocorrer --- a previsão de coisas que estão presas entre 0 e 1. Na minha série, eu suspeito que um componente de auto-regressão e também um componente de reversão de média, então eu quero algo que possa interpretar como um ARIMA - mas não quero que ele atinja …

9 time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression 

Os seguintes enxertos são retirados deste artigo . Eu sou novato no bootstrap e estou tentando implementar o bootstrap paramétrico, semiparamétrico e não paramétrico para o modelo misto linear com o R bootpacote. Código R Aqui está o meu Rcódigo: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

Meus dados são uma série temporal da população empregada, L, e o período, ano. n.auto=auto.arima(log(L),xreg=year) summary(n.auto) Series: log(L) ARIMA(2,0,2) with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 intercept year 1.9122 -0.9567 -0.3082 0.0254 -3.5904 0.0074 s.e. NaN NaN NaN NaN 1.6058 0.0008 sigma^2 estimated as 1.503e-06: log likelihood=107.55 AIC=-201.1 AICc=-192.49 …

9 r  regression  arima 

A AIC é frequentemente recomendado como critério para comparar modelos para previsão de séries temporais. Veja, por exemplo, isso no contexto de modelos de regressão dinâmica : O AIC pode ser calculado para o modelo final e esse valor pode ser usado para determinar os melhores preditores. Ou seja, o …

9 time-series  cross-validation  model-selection  arima  aic 

Estou trabalhando extensivamente com modelos de séries temporais financeiras, principalmente AR (I) MA e Kalman. Um problema que continuo enfrentando é a frequência de amostragem. Inicialmente, eu pensava que, se fosse oferecida a possibilidade de amostrar com mais frequência a partir de um processo subjacente, eu deveria amostrar com a …

9 time-series  sampling  arima 

Para explicar por que tenho essa pergunta estúpida, você encontrará abaixo. Tenho que dizer que sou mais uma pessoa que aprende máquinas. Enquanto eu trabalhava em problemas de bioinformática, tudo estava bem. Quando ouvi palavras como "regressão" ou "curtose e assimetria", no primeiro caso, apenas sorri, no segundo caso, apenas …

9 machine-learning  arima  finance 

A arimaxfunção no TSApacote é, até onde sei, o único Rpacote que se encaixará em uma função de transferência para modelos de intervenção. Falta uma função de previsão, que às vezes é necessária. A seguir, uma solução alternativa para esse problema, aproveitando o excelente forecastpacote? Os intervalos preditivos estarão corretos? …

8 r  time-series  forecasting  arima  intervention-analysis 

Eu tenho duas séries temporais (parâmetros de um modelo para homens e mulheres) e pretendo identificar um modelo ARIMA apropriado para fazer previsões. Minha série cronológica se parece com: A plotagem e o ACF mostram não estacionário (os picos do ACF cortam muito lentamente). Assim, uso diferenciação e obtenho: Esse …

8 r  time-series  modeling  arima  autocorrelation 

Estou tentando escrever uma tese de graduação em que testo o poder preditivo de um determinado modelo econométrico em uma determinada série temporal financeira. Preciso de alguns conselhos sobre como devo fazer isso. Para colocar as questões em contexto, tenho principalmente econometria auto-estudada; o único caminho que tomei sobre o …

8 time-series  forecasting  econometrics  arima  garch 

Digamos que eu tenha uma série de tempo, G t , e uma co-variável B t . Quero encontrar o relacionamento entre eles pelo modelo ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t em que o residual Z t segue algum processo ARMA. O …

8 time-series  correlation  econometrics  arima  time-varying-covariate 

Usei o auto.arima para ajustar um modelo de série temporal (uma regressão linear com erros ARIMA, conforme descrito no site de Rob Hyndman ). e reporta valores de critérios de informação como AIC: 2989.2 AICC: 2989.3 BIC: 3261.2 Quando eu uso o Arima para ajustar um modelo com uma estrutura …

8 r  arima  aic