Perguntas com a marcação «covariance»

Estou estimando várias matrizes de covariância inversa de um conjunto de medidas em diferentes subpopulações usando um wishart anterior em jags / rjags / R. Em vez de especificar uma matriz de escala e graus de liberdade na matriz de covariância inversa anterior (a distribuição wishart), eu gostaria de usar …

9 bayesian  covariance  prior  wishart  hierarchical-bayesian 

Meu entendimento de como a covariância funciona é que os dados correlacionados devem ter uma covariância um pouco alta. Me deparei com uma situação em que meus dados parecem correlacionados (como mostrado no gráfico de dispersão), mas a covariância é quase zero. Como a covariância dos dados pode ser zero …

8 python  descriptive-statistics  covariance 

Suponha que e são dois RVs positivos e . Isso implica que , ou são necessárias mais informações?Y C O v ( X , Y ) &gt; 0 C O v ( X , 1 / Y ) &lt; 0XXXYYYCov(X,Y)&gt;0Cov(X,Y)&gt;0Cov(X,Y)>0Cov(X,1/Y)&lt;0Cov(X,1/Y)&lt;0Cov(X,1/Y)<0

8 covariance 

A covariância de duas variáveis ​​foi calculada como -150. o que as estatísticas dizem sobre o relacionamento entre duas variáveis?

8 covariance 

Estou um pouco confuso com a fórmula para calcular a covariância no processo gaussiano (a adição de variação sempre me confunde, pois nem sempre é explicitamente indicada). A origem da confusão é que as fórmulas fornecidas no processo de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina por Bishop e Gaussian …

8 machine-learning  covariance  covariance-matrix  kernel-trick  gaussian-process 

Eu enfrentei uma distribuição limitadora com covariância zero entre duas variáveis, mas a correlação delas é . Existe tal distribuição? Como isso pode ser explicado?111 Você está certo, posso precisar dar mais detalhes. OK, X e Y são distribuição normal bivariada com diferentes variações e médias (livres de n) mas …

8 distributions  correlation  covariance  asymptotics  bivariate 

Acabei de ver esta pergunta e a maravilhosa resposta aceita neste fórum. Fui então desencadeado para tentar entender intuitivamente por que a divisão de SxSySxSyS_xS_y está normalizando a covariância: COV( X, Y)SxSy∈ [ - 1 , 1 ]COV⁡(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in [-1,1] Eu acho que será útil Se eu apenas entender por …

8 correlation  variance  covariance  intuition 

Estou tentando entender como a matriz de covariância funciona. Então, vamos supor que temos duas variáveis: , onde fornece a relação entre as variáveis, ou seja, quanto uma depende da outra.Cov ( X , Y ) = E [ ( x - E [ X ] ) ( y - …

8 correlation  covariance  moments 

Em primeiro lugar, entendo que as discussões sobre geralmente provocam explicações sobre (isto é, o coeficiente de determinação em regressão). O problema que estou procurando responder é generalizar isso para todas as instâncias de correlação entre duas variáveis.R 2r2r2r^2R2R2R^2 Então, fiquei intrigado com a variação compartilhada por um bom tempo. …

8 correlation  variance  covariance  r-squared 

Suponhamos uma distribuição multivariada através RnRn\mathbb R^n tem uma matriz de covariância singular. Podemos concluir que ele não possui uma função de densidade? Por exemplo, é o caso da distribuição normal multivariada, mas não tenho certeza se isso é verdade para todas as outras distribuições multivariadas. Acho que essa é …

8 distributions  mathematical-statistics  covariance 

Eu estava seguindo este artigo relacionado à krigagem comum Agora minha matriz de covariância se parece com isso, para 4 variáveis 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.406569659740599 0.548811636094027 0.740818220681718 1 Bem, a relação entre semvariograma e variograma é dada por γ( H ) …

8 covariance  autocorrelation  variogram 

Eu tenho 65 amostras de dados 21-dimensionais (colados aqui ) e estou construindo a matriz de covariância a partir dele. Quando computado em C ++, recebo a matriz de covariância colada aqui . E quando computado no Matlab a partir dos dados (como mostrado abaixo), recebo a matriz de covariância …

8 clustering  matlab  covariance  distance-functions  matrix-inverse 

Estou familiarizado com o uso de insights da Random Matrix Theory para determinar o número de componentes principais do PCA de uma matriz de covariância / correlação a ser usada para formar fatores. Se o autovalor associado ao primeiro PC for grande, significa que os autovalores restantes devem ser pequenos …

8 correlation  pca  covariance  eigenvalues  random-matrix 

Sejam variáveis ​​de séries temporais e a covariância entre quaisquer dois pares destes é conhecida.X, A , B , C, DX,UMA,B,C,DX,A,B,C,D Suponha que desejamos encontrar , onde são constantes.cov (X, a A + b B + c C+ dD )cov(X,umaUMA+bB+cC+dD)\textrm{cov}(X,aA + bB + cC + dD)a , b , c …

8 correlation  variance  covariance 

Existe uma maneira fácil de obter a covariância dos parâmetros a partir de um ajuste de regressão restrito? Estou usando a função PCLS no pacote MGCV em R para ajustar a regressão restrita, no entanto, estou aberto a outras abordagens. A restrição que estou impondo é que os coeficientes devem …

8 regression  covariance