Perguntas com a marcação «hypothesis-testing»

Testar a uniformidade é algo comum, no entanto, pergunto-me quais são os métodos para fazer isso em uma nuvem multidimensional de pontos.

13 hypothesis-testing  uniform 

Enquanto estudava no meu curso de estatísticas, eu estava tentando entender a diferença entre testes de hipótese uni e bicaudal. Especificamente, por que o teste de uma cauda rejeita o nulo, enquanto o teste de duas caudas não? Um exemplo:

13 hypothesis-testing 

Eu tenho uma amostra de dados que foram gerados a partir de uma variável aleatória contínua X. E a partir do histograma que eu desenho usando R, acho que talvez a distribuição de X obedeça a uma determinada distribuição gama. Mas não conheço os parâmetros exatos dessa distribuição gama. Minha …

13 distributions  hypothesis-testing  goodness-of-fit  gamma-distribution 

Estou pesquisando o uso do teste de significância estatística (SST) para validar os resultados da análise de cluster. Encontrei vários artigos sobre esse tópico, como " Significância estatística do agrupamento para dados de alta dimensão e tamanho de amostra baixo ", de Liu, Yufeng et al. (2008) " Em alguns …

13 hypothesis-testing  clustering  statistical-significance 

(Muito obrigado pelas respostas rápidas! Fiz um péssimo trabalho ao fazer a pergunta, então deixe-me tentar novamente.) Não sei como descobrir se a diferença entre as duas correlações de Spearman é estatisticamente significativa. Eu gostaria de saber como descobrir. A razão pela qual eu queria descobrir é que, no seguinte …

13 hypothesis-testing  statistical-significance  spearman-rho 

Li que o teste do qui quadrado é útil para verificar se uma amostra é significativamente diferente de um conjunto de valores esperados. Por exemplo, aqui está uma tabela de resultados de uma pesquisa sobre as cores favoritas das pessoas (n = 15 + 13 + 10 + 17 = …

13 chi-squared  hypothesis-testing  proportion 

Quais são os prós e os contras do uso do LARS [1] versus o uso da descida de coordenadas para ajustar a regressão linear regularizada por L1? Estou interessado principalmente em aspectos de desempenho (meus problemas tendem a ter Nentre centenas e milhares e p<20.) No entanto, quaisquer outras idéias …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Eu tenho dois conjuntos de dados que são aproximadamente centrados em torno de zero, mas eu suspeito que eles tenham caudas diferentes. Conheço alguns testes para comparar a distribuição com uma distribuição normal, mas gostaria de comparar diretamente as duas distribuições. Existe um teste simples para comparar a gordura da …

13 hypothesis-testing  distributions  kurtosis  fat-tails 

Quais testes estão disponíveis para testar duas amostras independentes para a hipótese nula de que elas provêm de populações com a mesma inclinação? Existe um teste clássico de 1 amostra para determinar se a inclinação é igual a um número fixo (o teste envolve o sexto momento da amostra!); existe …

13 hypothesis-testing  distributions  bootstrap  moments  l-moments 

Considere o modelo de regressão linear y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Seja H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2 vs H1:σ20≠σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 . Podemos deduzir que yTMXyσ2∼χ2(n−k)yTMXyσ2∼χ2(n−k)\frac{\mathbf{y}^T\mathbf{M_X}\mathbf{y}}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-k), ondedim(X)=n×kdim(X)=n×kdim(\mathbf{X})=n\times k. EMXMX\mathbf{M_X}é a notação típico para a matriz aniquilador,MXy=y^MXy=y^\mathbf{M_X}\mathbf{y}=\hat{\mathbf{y}} , onde y é a variável dependenteyregrediram emXy^y^ \hat{\mathbf{y}}yy\mathbf{y}XX\mathbf{X} . O livro que estou lendo …

13 regression  hypothesis-testing  mathematical-statistics  inference 

Fiz essa pergunta com (n,k)=(400,220)(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) em uma entrevista. Existe uma resposta "correta"? Suponha que os lançamentos sejam iid e a probabilidade de cabeças é p=0.5p=0.5p=0.5 . A distribuição do número de cabeças em 400 lançamentos deve ser próxima de Normal (200, 10 ^ 2), de modo …

13 probability  hypothesis-testing  self-study  prior 

Eu tenho duas amostras ( n ≈ 70n≈70n \approx 70 em ambos os casos). Os meios diferem cerca de duas vezes o valor padrão. dev. O valor resultante TTTé de aproximadamente 10. Embora seja ótimo saber que mostrei conclusivamente que os meios não são os mesmos, isso me parece ser …

13 hypothesis-testing  t-test 

Minha tarefa é testar se há alteração na matriz de covariância de 6 variáveis. Os valores de 6 variáveis ​​são medidos duas vezes nos mesmos sujeitos (3 anos entre as medições). Como eu posso fazer isso? Venho fazendo a maior parte do meu trabalho usando SAS.

13 hypothesis-testing  repeated-measures  multivariate-analysis  covariance-matrix 

Quando fazemos testes, acabamos com dois resultados. 1) Rejeitamos hipóteses nulas 2) Falhamos em rejeitar a hipótese nula. Não falamos em aceitar hipóteses alternativas. Se não falamos em aceitar hipóteses alternativas, por que precisamos ter hipóteses alternativas? Aqui está a atualização: Alguém poderia me dar dois exemplos: 1) rejeitar hipótese …

13 hypothesis-testing 

Sou responsável por apresentar os resultados dos testes A / B (executados em variações de sites) na minha empresa. Executamos o teste por um mês e, em seguida, verificamos os valores de p em intervalos regulares até atingirmos o significado (ou abandonamos se o significado não for alcançado após a …

13 hypothesis-testing  statistical-significance  bias  ab-test  optimal-stopping