Perguntas com a marcação «lognormal»

Uma distribuição lognormal é a distribuição de uma variável aleatória cujo logaritmo possui uma distribuição normal.

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Modelo linear com resposta transformada por log vs. modelo linear generalizado com link de log
Em deste artigo intitulado "escolhendo entre lineares generalizados modelos aplicados a médico de dados", escrevem os autores: Em um modelo linear generalizado, a média é transformada pela função de link, em vez de transformar a própria resposta. Os dois métodos de transformação podem levar a resultados bastante diferentes; por exemplo, …
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Distribuições gama vs. lognormal
Eu tenho uma distribuição observada experimentalmente que se parece muito com uma distribuição gama ou lognormal. Eu li que a distribuição lognormal é a distribuição de probabilidade máxima de entropia para uma variável aleatória para a qual a média e a variação de ln ( X ) são fixas. A …
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Estimador de polarização do momento da distribuição lognormal
Estou fazendo um experimento numérico que consiste em amostrar uma distribuição lognormal X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma) e tentar estimar os momentos E[Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] por dois métodos: Olhando para a média amostral do XnXnX^n Estimando μμ\mu e σ2σ2\sigma^2 usando as médias da amostra para log(X),log2(X)log⁡(X),log2⁡(X)\log(X), \log^2(X) e depois usando o fato de que, para …
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Interpretando a diferença entre a distribuição lognormal e a distribuição de leis de energia (distribuição de graus de rede)
Primeiro, eu não sou estatístico. No entanto, tenho feito análise estatística de redes para meu doutorado. Como parte da análise de rede, plotei uma Função de Distribuição Cumulativa Complementar (CCDF) de graus de rede. O que descobri foi que, diferentemente das distribuições de rede convencionais (por exemplo, WWW), a distribuição …
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O que exatamente são momentos? Como eles são derivados?
Normalmente, somos apresentados ao método de estimadores de momentos "equiparando os momentos da população à sua amostra" até estimarmos todos os parâmetros da população; de modo que, no caso de uma distribuição normal, precisaríamos apenas do primeiro e do segundo momento, porque eles descrevem completamente essa distribuição. E(X)=μ⟹∑ni=1Xi/n=X¯E(X)=μ⟹∑i=1nXi/n=X¯E(X) = \mu …
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Uma transformação de log é uma técnica válida para testar dados não normais?
Ao revisar um artigo, os autores declaram: "As variáveis ​​de resultados contínuos que exibem uma distribuição distorcida foram transformadas, usando os logaritmos naturais, antes de os testes t serem conduzidos para satisfazer as premissas de pré-requisito da normalidade". Essa é uma maneira aceitável de analisar dados não normais, principalmente se …
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Correlação de variáveis ​​aleatórias log-normais
Dadas variáveis ​​aleatórias normais X1X1X_1 e X2X2X_2 com coeficiente de correlação ρρ\rho , como encontro a correlação entre as seguintes variáveis ​​aleatórias lognormal e ?Y1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Now, if X1=σ1Z1X1=σ1Z1X_1 = \sigma_1 Z_1 and X2=σ1Z2X2=σ1Z2X_2 = \sigma_1 Z_2, …
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