Perguntas com a marcação «normal-distribution»

Questão principalmente teórica. Existem exemplos de distribuições não normais que têm os quatro primeiros momentos iguais aos da normal? Eles poderiam existir na teoria?

19 normal-distribution  skewness  moments  theory  kurtosis 

A distribuição normal converge para uma determinada distribuição se o desvio padrão cresce sem limites? parece-me que o pdf começa a parecer uma distribuição uniforme com limites dados por . Isso é verdade?[−2σ,2σ][−2σ,2σ][-2 \sigma, 2 \sigma]

18 normal-distribution  convergence 

Digamos que tenho duas variáveis ​​aleatórias normais padrão e que são conjuntamente normais com o coeficiente de correlação .X 2X1X1X_1X2X2X_2rrr Qual é a função de distribuição de ?max ( X1, X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

O que se quer dizer com a afirmação de que a curtose de uma distribuição normal é 3. Significa que na linha horizontal o valor de 3 corresponde à probabilidade de pico, ou seja, 3 é o modo do sistema? Quando olho para uma curva normal, parece que o pico …

18 normal-distribution  moments  kurtosis 

Qual é a distribuição do quadrado de uma variável aleatória com distribuição normal X2X2X^2 com X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4) ? Eu sei que χ2( 1 ) = Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2 é um argumento válido para ao quadrado uma distribuição normal padrão , mas e o caso de variação não …

18 distributions  normal-distribution 

Qual é a diferença entre fazer regressão linear com uma função de base radial gaussiana (RBF) e fazer regressão linear com um núcleo gaussiano?

18 regression  normal-distribution  kernel-trick 

Tenho uma pergunta muito iniciante sobre o Teorema do Limite Central (CLT): Estou ciente de que o CLT afirma que uma média de variáveis ​​aleatórias iid é aproximadamente normal distribuída (para , onde é o índice dos summands) ou a variável aleatória padronizada teria uma distribuição normal padrão.n → ∞n→∞n …

18 probability  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem  law-of-large-numbers 

Sei que falta uma fórmula fácil de manusear para o CDF de uma distribuição normal, devido à complicada função de erro nela. No entanto, gostaria de saber se existe uma boa fórmula para . Ou qual seria a aproximação do "estado da arte" para esse problema.N( c-≤ x < c+| …

18 normal-distribution  approximation 

Para calcular o intervalo de confiança (IC) para média com desvio padrão populacional desconhecido (dp), estimamos o desvio padrão populacional empregando a distribuição t. Notavelmente, que . Porém, como não temos uma estimativa pontual do desvio padrão da população, estimamos através da aproximação queCI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X}σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} = …

18 normal-distribution  confidence-interval  sampling  t-distribution 

Essa é uma pergunta muito simples, mas não consigo encontrar a derivação em nenhum lugar da internet ou de um livro. Gostaria de ver a derivação de como um bayesiano atualiza uma distribuição normal multivariada. Por exemplo: imagine que P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & = & N({\bf \mu}, …

18 bayesian  normal-distribution  matrix  posterior  linear-algebra 

Os cursos de estatística básica geralmente sugerem o uso de uma distribuição normal para estimar a média de um parâmetro populacional quando o tamanho da amostra n é grande (geralmente acima de 30 ou 50). A distribuição T do aluno é usada para tamanhos de amostra menores, para explicar a …

17 normal-distribution  confidence-interval  t-distribution 

Preciso gerar números aleatórios seguindo a distribuição Normal dentro do intervalo . (Eu estou trabalhando na R.)(a,b)(a,b)(a,b) Eu sei que a função rnorm(n,mean,sd)irá gerar números aleatórios após a distribuição normal, mas como definir os limites de intervalo dentro disso? Existe alguma função R específica disponível para isso?

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

Eu me pergunto qual é a diferença entre a distribuição normal padrão multivariada e a cópula gaussiana, pois, quando olho para a função de densidade, elas parecem iguais para mim. Minha questão é por que a cópula gaussiana é introduzida ou que benefício a cópula gaussiana gera ou qual é …

17 normal-distribution  copula 

qual é o pdf do produto de duas variáveis ​​aleatórias independentes X e Y, se X e Y são independentes? X é distribuído normalmente e Y é qui-quadrado. Z = XY se XXX tem distribuição normal X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X\sim N(\mu_x,\sigma_x^2) fX(x)=1σx2π−−√e−12(x−μxσx)2fX(x)=1σx2πe−12(x−μxσx)2f_X(x)={1\over\sigma_x\sqrt{2\pi}}e^{-{1\over2}({x-\mu_x\over\sigma_x})^2} eYYYtem distribuição do Qui-quadrado comkkkgrau de liberdade Y∼χ2kY∼χk2Y\sim \chi_k^2 fY(y)=y(k/2)−1e−y/22k/2Γ(k2)u(y)fY(y)=y(k/2)−1e−y/22k/2Γ(k2)u(y)f_Y(y)={y^{(k/2)-1}e^{-y/2}\over{2^{k/2}\Gamma({k\over2})}}u(y) ondeu(y)u(y)u(y)é …

17 normal-distribution  chi-squared  random-variable 

Como calcular o posterior com um N ~ (a, b) anterior após observar n pontos de dados? Suponho que tenhamos que calcular a média e a variação da amostra dos pontos de dados e fazer algum tipo de cálculo que combine o posterior com o anterior, mas não tenho muita …

17 bayesian  normal-distribution  conjugate-prior