Perguntas com a marcação «r»

Ao calcular modelos de regressão com R, uso regularmente a função relevel para fazer com que meu modelo me dê resultados para o outro nível. Percebi que, às vezes, mas não com frequência, isso mudou o modelo no sentido de que os níveis de outros fatores que eram significativos antes …

8 r  regression 

Estou tendo uma tremenda dificuldade em avaliar com o pacote em R. No meu caso, os valores de , , são sempre números reais positivos. Mesmo assim, a função hipergeométrica é incrivelmente sensível aos seus valores. Não estou procurando por extrema precisão; Posso usar o Excel para obter uma estimativa …

8 r  hypergeometric 

Eu tenho o plmpacote e gostaria de executar testes de raiz da unidade em algumas variáveis. Estou tendo o erro a seguir: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10, 13 …

8 r  panel-data  unit-root 

Como instituição financeira, frequentemente analisamos dados de séries temporais. Muitas vezes acabamos fazendo regressão usando variáveis ​​de séries temporais. Quando isso acontece, geralmente encontramos resíduos com a estrutura de séries temporais que viola a suposição básica de erros independentes na regressão do OLS. Recentemente, estamos construindo outro modelo no qual …

8 r  regression  time-series  generalized-least-squares 

Estou tentando ajustar uma distribuição gama inversa de três parâmetros aos meus dados em R ou Python. Eu gostaria de fazer isso usando a estimativa de máxima verossimilhança (MLE). O pdf dos três parâmetros gama inversa é dado por: Onde Γ é a função gama, ρ é a forma, α …

8 r  pdf  curve-fitting  gamma-distribution 

Gostaria de obter as simulações posteriores dos componentes de variância de um modelo lmer () com a função mcmcsamp (). Como fazer ? Por exemplo, abaixo está o resultado de um ajuste lmer (): > fit Linear mixed model fit by REML Formula: y ~ 1 + (1 | Part) …

8 r  bayesian  mixed-model 

Quero determinar se há uma diferença nos valores médios de p entre dois grupos. Para fazer isso, realizo o teste de soma-classificação de Wilcoxon (os dados não são normalmente distribuídos). Por enquanto, tudo bem. Finalmente, quero calcular o tamanho do efeito correspondente. Infelizmente, R não fornece isso. Ele também não …

8 r  effect-size  wilcoxon-mann-whitney 

Gostaria de construir previsões para um modelo misto (logística via glmer) em um novo conjunto de dados usando apenas os efeitos fixos, mantendo os efeitos aleatórios em 0. Mas estou tendo problemas para configurar a matriz do modelo para poder calculá-los. Como a classe mer não tem um método de …

8 r  mixed-model 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 4 anos . Eu tenho dados com um valor inicial (y) que incrementa / diminui sequencialmente à medida …

8 r  regression  excel 

Em R, I tem um matriz onde o 'th linha de corresponde a uma distribuição em . Essencialmente, eu preciso provar de cada linha com eficiência. Uma implementação ingênua é:P I P { 1 , . . . , K }N× KN×KN \times KPPPEuiiPPP{ 1 , . . . , …

8 r  mcmc 

Estou tentando obter previsões para observações de um objeto lme. Isso deveria ser bem direto. No entanto, como recebo diferentes tipos de erros para diferentes tentativas, parece-me que estou perdendo alguma coisa. Meu modelo é o seguinte: model <- lme(log(child_mortality) ~ as.factor(cluster)*time + my.new.time.one.transition.low.and.middle + ttd + maternal_educ+ log(IHME_id_gdppc) + …

8 r  mixed-model  multilevel-analysis  prediction  lme4-nlme 

Introdução objetivo é prever as taxas de crescimento anual para vários indicadores macroeconômicos (denotar um por ). Uma das tarefas é testar o desempenho da previsão de modelos de séries temporais rivais com e sem variáveis ​​exógenas ( , uma matriz ). A lista de modelos rivais inclui:X t T …

8 r  regression  time-series  cross-validation  forecasting 

Eu estou tentando gerar muitos draws (ou seja, realizações) de um processo de Gauss eEu( T )ei(t)e_i(t) , 1 ≤ t ≤ T1≤t≤T1\leq t \leq T com média 0 e função covariância γ( s , t ) = exp( - | t - s | )γ(s,t)=exp⁡(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) . Existe uma maneira …

8 r  probability  simulation  stochastic-processes  gaussian-process 

Suponha que A seja um fator fixo e B seja um fator aleatório. A e B são cruzados. Outro fator aleatório C está aninhado em B. Considerando as interações AB e AC, como devo ajustar o modelo usando a função lme no pacote nlme? Obrigado.

8 r  mixed-model  lme4-nlme 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 3 anos . Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 10.2758 0.5185 19.817 < 2e-16 *** rprice2 -1.8581 …

8 r  regression-coefficients