Perguntas com a marcação «r»

Dado um resultado do otim com uma matriz hessiana, como calcular os intervalos de confiança dos parâmetros usando a matriz hessiana? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Estou interessado principalmente no contexto da análise de máxima verossimilhança, mas estou curioso para saber se o método pode ser expandido além.

22 r  maximum-likelihood 

Tenho uma série temporal que contém componentes sazonais duplos e gostaria de decompor a série nos seguintes componentes da série temporal (tendência, componente sazonal 1, componente sazonal 2 e componente irregular). Até onde eu sei, o procedimento STL para decompor uma série em R permite apenas um componente sazonal, então …

22 r  time-series  forecasting  decomposition  multiple-seasonalities 

Eu estava tentando ajustar dados de uma série temporal (sem réplicas) usando o modelo de regressão. Os dados têm a seguinte aparência: > xx.2 value time treat 1 8.788269 1 0 2 7.964719 6 0 3 8.204051 12 0 4 9.041368 24 0 5 8.181555 48 0 6 8.041419 96 …

22 r  regression  statistical-significance  anova  p-value 

Você pode usar o conjunto de dados de decatlo {FactoMineR} para reproduzir isso. A questão é por que os autovalores computados diferem daqueles da matriz de covariância. Aqui estão os autovalores usando princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <- princomp(decathlon[1:10], cor=F) > pr$sd^2 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 1.348073e+02 2.293556e+01 …

22 r  pca 

Não sei se o assunto entra no interesse CrossValidated. Você vai me dizer. Eu tenho que estudar um gráfico (a partir da teoria dos grafos ) ou seja. Eu tenho um certo número de pontos que estão conectados. Eu tenho uma mesa com todos os pontos e os pontos de …

22 r  data-visualization  graph-theory 

Como prequel para uma pergunta sobre modelos lineares mistos em R, e para compartilhar como referência para os aficionados por estatísticas iniciantes / intermediárias, decidi publicar como um "estilo de perguntas e respostas" independente as etapas envolvidas no cálculo "manual" do coeficientes e valores previstos de uma regressão linear simples. …

22 r  regression  linear-model  lm 

Esta pergunta foi migrada do Stack Overflow porque pode ser respondida em Validação cruzada. Migrou há 5 anos . Eu li outros tópicos sobre gráficos de dependência parcial e a maioria deles é sobre como você realmente os plota com pacotes diferentes, não como você pode interpretá-los com precisão. Portanto: …

22 r  classification  data-visualization  random-forest  interpretation 

Executamos uma regressão logística de efeitos mistos usando a seguinte sintaxe; # fit model fm0 <- glmer(GoalEncoding ~ 1 + Group + (1|Subject) + (1|Item), exp0, family = binomial(link="logit")) # model output summary(fm0) Assunto e Item são os efeitos aleatórios. Estamos obtendo um resultado ímpar, que é o coeficiente e …

22 r  mixed-model  stata  glmm  lme4-nlme 

Eu tenho uma matriz semi-pequena de recursos binários da dimensão 250k x 100. Cada linha é um usuário e as colunas são "tags" binárias de algum comportamento do usuário, por exemplo, "likes_cats". user 1 2 3 4 5 ... ------------------------- A 1 0 1 0 1 B 0 1 0 …

22 r  clustering  binary-data 

Li recentemente sobre o teste U de Mann-Whitney. Acontece que, para realizar este teste em R, você realmente precisa executar um teste de Wilcoxon! Minha pergunta: a estatística W de wilcox.testem R é idêntica à estatística U?

22 r  wilcoxon-mann-whitney 

Eu entendo que o teste de Wald para coeficientes de regressão é baseada na seguinte propriedade que mantém assintoticamente (por exemplo Wasserman (2006): todas as estatísticas , páginas 153, 214-215): Ondeβindica o coeficiente de regressão estimados,^si(β)indica o erro padr do coeficiente de regressão eβ0é o valor de interesse (β0é geralmente …

22 r  regression  hypothesis-testing  generalized-linear-model 

Eu quero entender melhor os pacotes R Larse Glmnet, que são usados ​​para resolver o problema de Lasso: (parapVariáveis ​​eamostras deN, consultewww.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdfna página 3)m i n( β0 0β) ∈ Rp + 1[ 12 N∑i = 1N( yEu- β0 0- xTEuβ)2+ λ | | β| |eu1]mEun(β0 0β)∈Rp+1[12N∑Eu=1N(yEu-β0 0-xEuTβ)2+λ||β||eu1]min_{(\beta_0 \beta) \in R^{p+1}} …

22 r  regression  machine-learning  lasso  regularization 

Suponha que eu tenha alguma medida para cada assunto em cada site. Duas variáveis, assunto e site, são de interesse em termos de computação de valores de correlação intraclasse (ICC). Normalmente eu usaria a função lmerdo pacote R lme4e executava lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject) + (1 | …

22 r  lme4-nlme  intraclass-correlation 

Eu quero regredir uma variável em . Devo fazer isso usando polinômios brutos ou ortogonais? Eu olhei para a pergunta no site que lida com isso, mas eu realmente não entendo qual é a diferença entre usá-lo. x , x 2 , … , x 5yyyx , x2, … , …

22 r  regression  polynomial 

Eu tenho um conjunto de dados com três variáveis ​​categóricas e quero visualizar o relacionamento entre os três em um gráfico. Alguma ideia? Atualmente, estou usando os três gráficos a seguir: Cada gráfico refere-se a um nível de depressão da linha de base (leve, moderado, grave). Então, em cada gráfico, …

21 r  data-visualization  categorical-data