Perguntas com a marcação «r»

tl; dr: Começando com um conjunto de dados gerado sob o valor nulo, fiz uma nova amostragem de casos com substituição e conduzi um teste de hipótese em cada conjunto de dados reamostrado. Esses testes de hipótese rejeitam o nulo mais de 5% do tempo. Na simulação abaixo, muito simples, …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Por que estou recebendo previsões diferentes para expansão polinomial manual e usando a polyfunção R ? set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <- data.frame(f1=x,f2=x^2) fit <- lm(y~.-1,data=x_exp) xp_exp <- data.frame(f1=xp,f2=xp^2) yp <- predict(fit,xp_exp) lines(xp,yp) # …

10 r  regression  polynomial 

Eu estou querendo saber como abordar adequadamente o treinamento e o teste de um modelo LASSO usando glmnet no R? Especificamente, estou pensando em como fazer isso, se a falta de um conjunto de dados de teste externo exigir que eu use a validação cruzada (ou outra abordagem semelhante) para …

10 r  cross-validation  glmnet  lasso 

Como o título indica, estou tentando replicar os resultados do glmnet linear usando o otimizador LBFGS da biblioteca lbfgs. Esse otimizador nos permite adicionar um termo regularizador L1 sem ter que nos preocupar com diferenciabilidade, desde que nossa função objetivo (sem o termo regularizador L1) seja convexa. O problema da …

10 r  regression  regularization  glmnet  elastic-net 

Então, antes de tudo, pesquisei neste fórum e sei que perguntas extremamente semelhantes foram feitas, mas geralmente não foram respondidas adequadamente ou, às vezes, a resposta simplesmente não é detalhada o suficiente para que eu possa entender. Então, desta vez, minha pergunta é: tenho dois conjuntos de dados, em cada …

10 r  regression  statistical-significance  regression-coefficients  group-differences 

Provavelmente, há mais de um mal-entendido sério nesta questão, mas não se destina a acertar os cálculos, mas a motivar o aprendizado de séries temporais com algum foco em mente. Ao tentar entender a aplicação de séries temporais, parece que diminuir os dados torna implausível prever valores futuros. Por exemplo, …

10 r  time-series  data-visualization 

Gostaria de entender como posso obter a porcentagem de variação de um conjunto de dados, não no espaço de coordenadas fornecido pelo PCA, mas em um conjunto ligeiramente diferente de vetores (rotacionados). set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) …

10 r  variance  pca  linear-algebra 

Eu tenho um conjunto de dados de 482 observações. data=Populationfull Vou fazer uma análise de associação de genótipo para 3 SNPs. Estou tentando construir um modelo para minha análise e estou usando o aov (y ~ x, data = ...). Para uma característica, tenho vários efeitos fixos e covariáveis ​​que …

10 r  anova 

Como você chamaria esse tipo de plot e é possível criá-los em R? EDIT: muito obrigado a todos - muito útil. Melhor título até agora: parcelas quantificadas de violino!

10 r  data-visualization 

Eu pesquiso sobre jogos educacionais, e alguns dos meus projetos atuais envolvem o uso de dados do BoardGameGeek (BGG) e VideoGameGeek (VGG) para examinar as relações entre os elementos de design dos jogos (por exemplo, "ambientados na Segunda Guerra Mundial", "envolvem dados" ) e classificações de jogadores desses jogos (ou …

10 r  categorical-data  factor-analysis  binary-data 

Como posso obter p,d and qvalores no ARIMA(p,d,q)modelo estimado por auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Se olharmos para a saída de arima_model $ arma Nós temos, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Qual é o significado dos números que aparecem na sequência acima?

10 r  arima 

Problemas de classificação com limites não lineares não podem ser resolvidos por um simples perceptron . O código R a seguir é para fins ilustrativos e baseia-se neste exemplo em Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <- matrix(c(-3,1, -2,1, -1,1, 0,1, …

10 r  neural-networks  svm  kernel-trick  perceptron 

Existe um pacote R (ou mesmo uma função R básica) que implementa o método de Fisher ou Stouffer para combinar valores-p? Codificar isso deve ser quase trivial, mas eu prefiro usar (e citar) um pacote. Exemplo de código nesta pergunta: Método de Fisher para pentear valores-p - e a cauda …

10 r  combining-p-values 

Quero comparar duas médias de amostra para retornos de estoque de 1 minuto. Suponho que eles sejam distribuídos por Laplace (já verificados) e divido os retornos em 2 grupos. Como posso verificar se são significativamente diferentes? Acho que não posso tratá-los como uma distribuição Normal, porque, embora tenham mais de …

10 r  confidence-interval  laplace-distribution 

Na lmerfunção dentro lme4de Rhá uma chamada para a construção de uma matriz modelo de efeitos aleatórios, ZZZ , como explicado aqui , páginas 7 - 9. O cálculo de ZZZ envolve produtos KhatriRao e / ou Kronecker de duas matrizes, JEuJEuJ_i e XEuXEuX_i . A matriz de JEuJEuJ_i é …

10 r  mixed-model  lme4-nlme  matrix