Perguntas com a marcação «standard-error»

Refere-se ao desvio padrão da distribuição amostral de uma estatística calculada a partir de uma amostra. Erros padrão são frequentemente necessários ao formar intervalos de confiança ou testar hipóteses sobre a população da qual a estatística foi amostrada.

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Como derivar o erro padrão do coeficiente de regressão linear
Para esse modelo de regressão linear univariada, determinado conjunto de dadosyi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1x_i+\epsilon_iD={(x1,y1),...,(xn,yn)}D={(x1,y1),...,(xn,yn)}D=\{(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)\} , as estimativas dos coeficientes são β 1 = Σ i x i y i - n ˉ x ˉ y β 0= ˉ y - β 1 ˉ x Aqui está a minha pergunta, …
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Quando um jacobiano analítico está disponível, é melhor aproximar o hessiano por , ou por diferenças finitas do jacobiano?
Digamos que eu esteja computando alguns parâmetros do modelo, minimizando a soma dos resíduos ao quadrado e assumindo que meus erros são gaussianos. Meu modelo produz derivadas analíticas, portanto, o otimizador não precisa usar diferenças finitas. Quando o ajuste estiver completo, desejo calcular erros padrão dos parâmetros ajustados. Geralmente, nessa …
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Como calcular os erros padrão dos coeficientes de uma regressão logística
Estou usando o scikit-learn do Python para treinar e testar uma regressão logística. O scikit-learn retorna os coeficientes da regressão das variáveis ​​independentes, mas não fornece os erros padrão dos coeficientes. Eu preciso desses erros padrão para calcular uma estatística de Wald para cada coeficiente e, por sua vez, comparar …
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Erros padrão para múltiplos coeficientes de regressão?
Percebo que essa é uma pergunta muito básica, mas não consigo encontrar resposta em lugar nenhum. Estou computando coeficientes de regressão usando as equações normais ou a decomposição QR. Como posso calcular erros padrão para cada coeficiente? Eu geralmente penso nos erros padrão como sendo calculados como: SEx¯ =σx¯n√SEx¯ =σx¯nSE_\bar{x}\ …
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Como o erro padrão funciona?
Eu estive examinando o funcionamento interno do erro padrão recentemente e me vi incapaz de entender como ele funciona. Meu entendimento do erro padrão é que é o desvio padrão da distribuição das médias amostrais. Minhas perguntas são: • como sabemos que o erro padrão é o desvio padrão da …
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Por que precisamos do Bootstrapping?
Atualmente, estou lendo "All of Statistics", de Larry Wasserman, e intrigado com algo que ele escreveu no capítulo sobre estimativa de funções estatísticas de modelos não paramétricos. Ele escreveu "Às vezes, podemos encontrar o erro padrão estimado de uma função estatística fazendo alguns cálculos. No entanto, em outros casos, não …
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Cálculo do erro padrão na estimativa da média ponderada
Suponha que w1,w2,…,wnw1,w2,…,wnw_1,w_2,\ldots,w_n e x1,x2,...,xnx1,x2,...,xnx_1,x_2,...,x_n são cada iid extraído de algumas distribuições, com wiwiw_i independente de xixix_i . O wiwiw_i é estritamente positivo. Você observa todo o wiwiw_i , mas não o xixix_i ; em vez disso você observa ∑ixiwi∑ixiwi\sum_i x_i w_i . Estou interessado em estimar E[x]E⁡[x]\operatorname{E}\left[x\right] partir desta …
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