Perguntas com a marcação «variance»

Entendo que o Teste de Bartlett se preocupa em determinar se suas amostras são de populações com variações iguais. Se as amostras são de populações com variâncias iguais, falhamos em rejeitar a hipótese nula do teste e, portanto, uma análise de componentes principais é inadequada. Não tenho certeza de onde …

14 variance  pca  heteroscedasticity 

Considere estas duas imagens em escala de cinza: A primeira imagem mostra um padrão sinuoso de rio. A segunda imagem mostra ruído aleatório. Estou procurando uma medida estatística que possa ser usada para determinar se é provável que uma imagem mostre um padrão de rio. A imagem do rio tem …

14 variance  spatial  pattern-recognition 

Em alguns tutoriais, constatei que a inicialização do peso "Xavier" (artigo: Entendendo a dificuldade de treinar redes neurais profundas de avanço ) é uma maneira eficiente de inicializar os pesos das redes neurais. Para camadas totalmente conectadas, havia uma regra prática nesses tutoriais: Var(W)=2nin+nout,simpler alternative:Var(W)=1ninVar(W)=2nin+nout,simpler alternative:Var(W)=1ninVar(W) = \frac{2}{n_{in} + n_{out}}, …

14 normal-distribution  variance  neural-networks  conv-neural-network 

Estou tentando entender o conceito de super-dispersão na regressão logística. Eu li que a super-dispersão ocorre quando a variação observada de uma variável de resposta é maior do que seria esperado da distribuição binomial. Mas se uma variável binomial pode ter apenas dois valores (1/0), como pode ter uma média …

14 logistic  variance  binomial  mean  overdispersion 

Eu me sinto muito idiota mesmo fazendo uma pergunta tão básica, mas aqui vai: Se eu tiver uma variável aleatória XXX que podem assumir valores 000 e 111 , com P(X=1)=pP(X=1)=pP(X=1) = p e P(X=0)=1−pP(X=0)=1−pP(X=0) = 1-p , então se eu desenhar nnn amostras fora dele, eu vou chegar uma …

13 variance  binomial 

Na seção 3.2 do Reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina de Bishop , ele discute a decomposição da variação de viés, afirmando que, para uma função de perda ao quadrado, a perda esperada pode ser decomposta em um termo de viés ao quadrado (que descreve a que distância as …

13 self-study  variance  bias  regularization  loss-functions 

Como é definida a variação de longo prazo no domínio da análise de séries temporais? Eu entendo que é utilizado no caso de haver uma estrutura de correlação nos dados. Assim, o nosso processo estocástico não seria uma família de X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots iid variáveis aleatórias, mas sim apenas identicamente …

13 time-series  variance  references  kernel-smoothing  non-independent 

De acordo com a enciclopédia SAGE de métodos de pesquisa em ciências sociais … [a] o efeito teto ocorre quando uma medida possui um limite superior distinto para possíveis respostas e uma grande concentração de participantes pontua nesse limite ou próximo a ele. A atenuação da escala é um problema …

13 distributions  variance  scales  psychometrics  measurement 

Fiz uma regressão múltipla na qual o modelo como um todo é significativo e explica cerca de 13% da variação. No entanto, preciso encontrar a quantidade de variação explicada por cada preditor significativo. Como posso fazer isso usando R? Aqui estão alguns dados e código de exemplo: D = data.frame( …

13 r  regression  variance 

Se eu tiver apenas Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , como posso calcular Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? Eu não tenho qualquer informação sobre a distribuição de XXX , então não posso usar a transformação, ou quaisquer outros métodos que usam a distribuição de probabilidade de XXX .

13 distributions  variance  data-transformation 

Para variáveis ​​aleatórias , e uma matriz semi-definida positiva A : Existe uma expressão simplificada para o valor esperado, E [ T r ( X T A X ) ] e variância, V a r [ T r ( X T A X ) ] ? Observe que A não …

13 variance  mathematical-statistics  expected-value  random-matrix 

Eu estou procurando limites na variação do máximo de um conjunto de variáveis ​​aleatórias. Em outras palavras, estou procurando fórmulas de formulário fechado para BBB , de modo que Var(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, onde X={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \} seja um conjunto fixo de MMM variáveis …

13 variance  bounds  maximum 

Estou ensinando a mim mesma a teoria das probabilidades e não tenho certeza se entendo algum uso da variação, em oposição ao desvio padrão. Nas situações de prática que estou vendo, a variação é maior que o intervalo, portanto não parece intuitivamente útil.

13 variance 

Me perguntaram algo semelhante a isso em entrevista hoje. O entrevistador queria saber qual é a probabilidade de que uma opção de dinheiro acabe no dinheiro quando a volatilidade tende ao infinito. Eu disse 0% porque as distribuições normais subjacentes ao modelo de Black-Scholes e a hipótese da caminhada aleatória …

13 normal-distribution  variance 

Esta pode ser uma explicação simples (espero mesmo assim). Fiz algumas análises de regressão no Matlab usando a caixa de ferramentas de regressão. No entanto, encontrei um estudo que afirma isso: "Usando a análise de regressão, foi possível estabelecer um modelo preditivo usando apenas quatro recursos sônicos que explicam 60% …

13 variance