Perguntas com a marcação «weighted-data»

Vou explicar meu problema com um exemplo. Suponha que você queira prever a renda de um indivíduo, com alguns atributos: {Idade, Sexo, País, Região, Cidade}. Você tem um conjunto de dados de treinamento como esse train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2, 3,3,4,4, 5,5,5,5), CityID=c(1,1,2,3, 4,5,6,6, 7,7,7,8), Age=c(23,48,62,63, 25,41,45,19, 37,41,31,50), Gender=factor(c("M","F","M","F", …

29 regression  machine-learning  multilevel-analysis  correlation  dataset  spatial  paired-comparisons  cross-correlation  clustering  aic  bic  dependent-variable  k-means  mean  standard-error  measurement-error  errors-in-variables  regression  multiple-regression  pca  linear-model  dimensionality-reduction  machine-learning  neural-networks  deep-learning  conv-neural-network  computer-vision  clustering  spss  r  weighted-data  wilcoxon-signed-rank  bayesian  hierarchical-bayesian  bugs  stan  distributions  categorical-data  variance  ecology  r  survival  regression  r-squared  descriptive-statistics  cross-section  maximum-likelihood  factor-analysis  likert  r  multiple-imputation  propensity-scores  distributions  t-test  logit  probit  z-test  confidence-interval  poisson-distribution  deep-learning  conv-neural-network  residual-networks  r  survey  wilcoxon-mann-whitney  ranking  kruskal-wallis  bias  loss-functions  frequentist  decision-theory  risk  machine-learning  distributions  normal-distribution  multivariate-analysis  inference  dataset  factor-analysis  survey  multilevel-analysis  clinical-trials 

Para variação não ponderada , existe a variação da amostra corrigida por viés, quando a média foi estimada a partir dos mesmos dados: Var(X):=1Var ( X) : = 1n∑Eu( xEu- μ )2Var(X): =1n∑Eu(xEu-μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2Var ( X) : = 1n - 1∑Eu( xEu- E[ X] )2Var(X): =1n-1∑Eu(xEu-E[X])2\text{Var}(X):=\frac{1}{n-1}\sum_i(x_i - E[X])^2 Estou …

22 variance  unbiased-estimator  weighted-mean  weighted-data  bias-correction 

Quero modelar uma regressão logística com dados desequilibrados (9: 1). Eu queria tentar a opção de pesos na glmfunção em R, mas não tenho 100% de certeza do que faz. Digamos que minha variável de saída seja c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1). agora eu quero dar o "1" 10 vezes mais peso. então eu …

21 regression  logistic  classification  unbalanced-classes  weighted-data 

Após algumas pesquisas, encontro muito pouco sobre a incorporação de pesos de observação / erros de medição na análise de componentes principais. O que eu acho tende a depender de abordagens iterativas para incluir ponderações (por exemplo, aqui ). Minha pergunta é por que essa abordagem é necessária? Por que …

17 pca  measurement-error  weighted-data 

A variação ponderada imparcial já foi abordada aqui e em outros lugares, mas ainda parece haver uma quantidade surpreendente de confusão. Parece haver um consenso em relação à fórmula apresentada no primeiro link, bem como no artigo da Wikipedia . Isso também se parece com a fórmula usada por R, …

17 variance  weighted-mean  weighted-data 

Eu tenho alguns dados interessantes sobre os artistas musicais mais populares transmitidos, divididos por local em cerca de 200 distritos do Congresso. Quero ver se é possível pesquisar uma pessoa sobre suas preferências musicais e determinar se ela "escuta como um democrata" ou "escuta como um republicano". (Naturalmente, isso é …

14 correlation  prediction  pooling  weighted-data 

Alguém poderia me dizer por que estou obtendo resultados diferentes de Rmínimos quadrados ponderados e solução manual por operação de matriz ? Especificamente, estou tentando resolver manualmente , onde é a matriz diagonal dos pesos, é a matriz de dados, é a resposta vetor. W A bW A x = …

9 r  regression  least-squares  weighted-regression  weighted-data 

Estou procurando a equação correta para calcular a covariância de amostra imparcial ponderada. As fontes da Internet são bastante raras nesse tema e todas usam equações diferentes. A equação mais provável que encontrei é esta: qj k= ∑Ni = 1WEu( ∑Ni = 1WEu)2- ∑Ni = 1W2Eu∑Ni = 1WEu( xeu j- …

9 covariance  unbiased-estimator  weighted-data 

Um revisor meu está perguntando por que motivo usei dados não ponderados, em vez de dados ponderados. Eu discuti o assunto com um estatístico e sua resposta foi ao longo das linhas de Se você tiver observações independentes e fizer a média geral, sua variação será sempre menor que a …

8 variance  weighted-mean  weighted-data 

Suponha que você observe o vetor de variáveis ​​independentes e variáveis ​​dependentes de , com probabilidade . Suponha que sejam independentes. Além disso, suponha que você receba pesos positivos , que são arbitrários, e calcule o Estimador de Máxima Verossimilhança ponderado (WMLE?): Qual é a distribuição do WMLE, \ hat …

7 estimation  maximum-likelihood  weighted-data  weights