Perguntas com a marcação «econometrics»

Em outra pergunta minha , um respondente usou a seguinte derivação do coeficiente de OLS: Temos um modelo: onde Z não é observado. Então temos: plimY= X1 1β+X2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZondeX ∗ 1 =M2X1eM2=[I-X2(X ′ 2 X2)-1X …

8 econometrics  regression 

Estou procurando alguns bons livros lançados em diferentes níveis para ajudar a analisar dados discretos. Especificamente: especificação, estimativa e aplicação de métodos econométricos para modelar escolhas discretas por indivíduos, famílias ou empresas.

8 econometrics  reference-request 

Existe alguma literatura existente sobre os vários fatores que afetam o número de casas construídas em uma determinada cidade sobre, digamos, um determinado mês? Os fatores podem incluir: qualidade do estoque de habitação, um valor de atraso de preço de venda de habitação, preço de casa para relação de lucro. …

7 econometrics  reference-request  regression  housing 

Meu modelo estimado é ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Estou pediu para encontrar um IC preditivo de 95% de confiança para a média de y0y0y_0 , quando x02=250x02=250x_{02}=250 , e x03=8x03=8x_{03}=8 . Devemos assumir que s2x0(XTX)−1xT0=0.000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952 , onde x0=(250,8)x0=(250,8)x_0=(250,8) . Eu tenho uma solução de um ano anterior, que é assim: Eu …

7 econometrics  prediction 

Estou curioso para saber se alguém aqui pode resumir as diferenças entre a abordagem IV e a função de controle para lidar com a endogeneidade. Penso que a endogeneidade é geralmente abordada usando a abordagem 2SLS ou IV e, depois de estudar brevemente a abordagem da função de controle, não …

7 econometrics 

Procurando ajuda para entender o seguinte problema e como usar o formulário reduzido em econometria Considere um modelo para a saúde de um indivíduo: health=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth = b_0 + (b_1)age + (b_2)weight + (b_3)height + (b_4)male + (b_5)work + (b_6)exercise + u suponha que todas as variáveis ​​na equação, com exceção …

7 econometrics 

Enquanto RIMS II , IMPLAN e Outros métodos regularmente desviam substancialmente uns dos outros nas respostas que eles produzem para questões analíticas, existe uma "banda" dentro dos resultados que devem ser considerados "mais precisos". Por exemplo, se o RIMS eo IMPLAN fornecerem um resultado quantitativo na ordem de xe um …

6 econometrics  rims-ii 

Atualmente, estou em uma aula de Econometria que exige que escrevamos um trabalho de pesquisa que mostre nossas habilidades em regressão / modelagem. O que é um pouco mais complexo do que as regressões simples e múltiplas que posso aprender e utilizar em meu projeto de pesquisa? Percebo que o …

6 econometrics  regression 

Questão Como devo lidar com dados perdidos ao tentar testar o CAPM? Especificamente, existem algumas ações recém-listadas e / ou excluídas a qualquer momento. Não quero excluir recursos para os quais não possuo dados completos, pois isso criaria um tipo de viés de sobrevivência. Eu sei que o CRSP fornece …

5 econometrics  finance  financial-economics  applied-econometrics 

Estou curioso: quais são exatamente os problemas causados ​​pelo uso de amostragem representativa, em vez de amostragem aleatória, sempre que criar uma subamostra de um grande conjunto de dados para análise não experimental. Além disso, quão eficaz é a correspondência de escore de propensão sempre que se deseja criar grupos …

5 econometrics  applied-econometrics  randomized-experiment 

Em uma das minhas aulas de econometria. Estou quase terminando um conjunto de problemas e atribuindo leituras em uma introdução à cointegração. Eu terminei essencialmente a atribuição, executei testes completos da dickey em alguns dados, relacionamentos estimados de cointegração e estimamos um modelo de correção de erros. Mas muitas vezes …

5 macroeconomics  econometrics  time-series 

O famoso artigo de Newey 94 sobre a convergência assintótica de estimadores semiparamétricos com um primeiro passo não paramétrico e um segundo passo paramétrico, http://www.jstor.org/stable/2951752 , estabelece que não importa a taxa de convergência dos estimadores. estimador não paramétrico específico, desde que um número de premissas de regularidade seja cumprido, …

5 econometrics 

Questão Existem alguns conjuntos de dados simulados que foram projetados especificamente para representar dados macroeconômicos? Em particular, existem tais conjuntos de dados que podem ser usados ​​em estudos de referência? fundo Para dar uma analogia, na otimização, pode-se estar interessado em avaliar a qualidade de um determinado algoritmo. Para fazer …

3 macroeconomics  econometrics  simulations 

Vamos supor que temos regressão linear com a variável dependente . Como encontrar um intervalo de previsão para E ( y | X 0 ) ?ln(y)ln(y)ln(y)E(y|X0)E(y|X0)E(y|X_0) Se tivermos , há uma maneira para atingir P I ( E ( y | X 0 ) ) ?PI(E(ln(y)|X0))PI(E(ln(y)|X0))PI(E(ln(y)|X_0))PI(E(y|X0))PI(E(y|X0))PI(E(y|X_0)) Qualquer ajuda seria apreciada.

3 econometrics  prediction 

Na Econometria de Hayashi, página 529, ele afirma uma das suposições que precisamos para o estimador de FIML. Minha dúvida está na terceira linha do ponto 1). Ele diz que o vetor $ (y_ {t1}, ..., y_ {tM}, \ mathbf {z} _ {t1}, ..., \ mathbf {z} _ {t1}) $ …

2 econometrics