Perguntas com a marcação «nonlinear-programming»

Eu tenho vários problemas desafiadores de otimização global não convexa para resolver. Atualmente, uso o Optimization Toolbox do MATLAB (especificamente, fmincon()com o algoritmo = 'sqp'), o que é bastante eficaz . No entanto, a maior parte do meu código está em Python, e eu adoraria fazer a otimização em Python …

77 python  optimization  nonlinear-programming  linear-algebra  linear-solver  sparse-matrix  ode  automatic-differentiation  efficiency  matrix  symbolic-computation  pde  multiphysics  operator-splitting  fluid-dynamics  pde  multigrid  pde  hyperbolic-pde  quadrature  precision  numerical-analysis  fluid-dynamics  interpolation  c  ode  testing  data-sets  pde  fluid-dynamics  hyperbolic-pde  pde  finite-element  fluid-dynamics  stability  incompressible  pde  hyperbolic-pde  fluid-dynamics  pde  precision  floating-point  convex-optimization  conditioning  pde  hyperbolic-pde  stability  implicit-methods  explicit-methods  fluid-dynamics  accuracy  pde  hyperbolic-pde  petsc  linear-algebra 

Estou procurando resolver um problema de otimização restrito, onde conheço os limites de algumas das variáveis ​​(especificamente uma restrição em caixa). argminvocêf( u , x )arg⁡minuf(u,x) \arg \min_u f(u,x) sujeito a a ≤ d ( u , x ) ≤ bc ( u , x ) = 0c(u,x)=0 c(u,x) = …

21 pde  optimization  nonlinear-programming 

Estou dando uma aula de pesquisa de análise numérica e buscando motivação para o método BFGS para alunos com formação / intuição limitada em otimização! J k ( → x k - → x k - 1 ) = f ( → x k ) - f ( → x …

15 optimization  iterative-method  nonlinear-programming 

Fiquei imaginando se alguém teria alguma sugestão de textos ou artigos de pesquisa sobre métodos de decomposição (por exemplo, decomposições primal, dupla, Dantzig-Wolfe) para resolver grandes problemas de programação matemática. Gostei das "Notas sobre métodos de decomposição" , de Stephen Boyd , e seria ótimo encontrar, por exemplo, um livro …

12 optimization  linear-programming  nonlinear-programming 

No relatório técnico sobre Galahad [1], os autores declaram, no contexto de problemas gerais de programação não linear, Em nossa opinião, nunca houve muita dúvida de que os métodos SQP [programação quadrática sequencial] seriam mais bem-sucedidos [do que os métodos Lagrangeanos Aumentados] a longo prazo ... Qual poderia ser a …

9 nonlinear-programming 

Atualmente, estou tentando resolver um problema de minimização com restrições não-lineares, conforme implementado na função matlab "fmincon". Minhas expectativas são: minimizar (fun1, x0, uB, lB, fun2) onde x0 é o estado inicial, fun1 é uma função que precisa ser minimizada, uB são limites superiores, lB são limites inferiores e lB …

9 c++  nonlinear-programming 

Alguém da minha equipe quer paralelizar o IPOPT. (pelo menos algumas das funções). Não consegui encontrar uma implementação de GPU nem um pacote semelhante. Também não encontrei nada nos documentos deles. Portanto, a questão é: existe uma alternativa já implementada na GPU? ou pelo menos alguém trabalhando para portá-lo na …

8 nonlinear-programming  gpu 

Álgebra linear numérica diferente e métodos de otimização numérica têm regimes de tamanho diferentes, onde são uma 'boa ideia', além de suas próprias propriedades. Por exemplo, para problemas de otimização muito grandes, os métodos de gradiente, gradiente estocástico e descida de coordenadas são usados ​​em vez dos métodos de Newton …

8 linear-algebra  optimization  nonlinear-programming 

Quais seriam os bons métodos (e / ou pacotes de software) para tentar solucionar um problema que minimizasse uma função quadrática , st 0 ≤ x i ≤ 1 e existem mais limitações alguns dos quais são não-linear (e não-diferenciável), por exemplo Σ i x i 1 x i > …

8 optimization  nonlinear-programming