Estatísticas e Big Data

Estou com um problema com o parâmetro de estimativa do Zipf. Minha situação é a seguinte: Eu tenho um conjunto de amostras (medido a partir de um experimento que gera chamadas que devem seguir uma distribuição Zipf). Eu tenho que demonstrar que esse gerador realmente gera chamadas com distribuição zipf. …

10 distributions  estimation  pareto-distribution  zipf 

Estou pensando em construir interfaces MATLAB e R para Ross Quinlan 's C5.0 (para aqueles que não estão familiarizados com ele, C5.0 é um pacote de algoritmo de árvore de decisão e software; uma extensão de C4.5 ), e eu estou tentando ter uma idéia dos componentes que eu precisaria …

10 r  machine-learning  matlab 

Um modelo exponencial é um modelo descrito pela seguinte equação: yEu^= β0 0⋅ eβ1 1x1 i+ … + Βkxk iyEu^=β0 0⋅eβ1 1x1 1Eu+…+βkxkEu\hat{y_{i}}=\beta_{0}\cdot e^{\beta_{1}x_{1i}+\ldots+\beta_{k}x_{ki}} A abordagem mais comum usada para estimar esse modelo é a linearização, o que pode ser feito facilmente calculando logaritmos de ambos os lados. Quais são …

10 estimation  nonlinear-regression 

Existe uma maneira de plotar a linha de regressão de um modelo por partes assim, além de usar linespara plotar cada segmento separadamente ou usar geom_smooth(aes(group=Ind), method="lm", fill=FALSE)? m.sqft <- mean(sqft) model <- lm(price~sqft+I((sqft-m.sqft)*Ind)) # sqft, price: continuous variables, Ind: if sqft>mean(sqft) then 1 else 0 plot(sqft,price) abline(reg = model) …

10 r  data-visualization  regression 

O grupo pode recomendar um bom texto / recurso de introdução às técnicas de reamostragem aplicadas? Especificamente, estou interessado em alternativas aos testes paramétricos clássicos (por exemplo, testes t, ANOVA, ANCOVA) para comparar grupos quando suposições como normalidade são claramente violadas. Um exemplo de tipo de problema que eu gostaria …

10 references  bootstrap  resampling 

Recentemente, usei o dimensionamento de saídas SVM de Platt para estimar as probabilidades de eventos padrão. Alternativas mais diretas parecem ser "Regressão logística do kernel" (KLR) e a "Máquina de vetor de importação" relacionada. Alguém pode dizer qual método de kernel que fornece resultados de probabilidade é atualmente o estado …

10 logistic  svm  kernel-trick 

Eu tenho um conjunto de dados com muitos zeros que se parece com isso: set.seed(1) x <- c(rlnorm(100),rep(0,50)) hist(x,probability=TRUE,breaks = 25) Gostaria de desenhar uma linha para sua densidade, mas a density()função usa uma janela em movimento que calcula valores negativos de x. lines(density(x), col = 'grey') Há density(... from, …

10 r  probability  kde 

Estou trabalhando em uma função de Monte Carlo para avaliar vários ativos com retornos parcialmente correlacionados. Atualmente, eu apenas gero uma matriz de covariância e alimento a rmvnorm()função em R. (gera valores aleatórios correlacionados). No entanto, observando as distribuições de retorno de um ativo, ele não é normalmente distribuído. Esta …

10 mcmc  monte-carlo  pdf 

O modelo subjacente do PLS é que um dado vetor e vetor são relacionados por onde é uma matriz latente , e são termos de ruído (as operações estão centralizadas).X n y X = T P ′ + E , y = T q ′ + f , T n …

10 regression  confidence-interval  latent-variable  partial-least-squares 

Estou ajustando um modelo linear em R usando glmnet. O modelo original (não regularizado) foi ajustado usando lme não tinha um termo constante (ou seja, estava na forma lm(y~0+x1+x2,data)). glmnetleva uma matriz de preditores e um vetor de respostas. Eu tenho lido a glmnetdocumentação e não encontro menção ao termo …

10 r  regression  lasso 

Querendo saber se alguém já se deparou com um pacote / função em R que combinará níveis de um fator cuja proporção de todos os níveis de um fator seja menor que algum limite? Especificamente, uma das primeiras etapas na preparação de dados que eu conduzo é recolher níveis esparsos …

10 r  many-categories 

"Regressão espúria" (no contexto de séries temporais) e termos associados, como testes de raiz unitária, são algo que eu já ouvi muito, mas nunca entendi. Por que / quando, intuitivamente, ocorre? (Acredito que é quando suas duas séries temporais são cointegradas, ou seja, alguma combinação linear das duas é estacionária, …

10 time-series  regression  cointegration 

Estive lendo um pouco sobre os Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) e tentando vinculá-lo ao meu histórico econométrico básico. Lembro-me na pós-graduação usando a Regressão Aparentemente Não Relacionada (SUR), que parece um pouco semelhante à GLS. Um artigo em que me deparei, até se referia ao SUR como "caso especial" da …

10 regression  generalized-least-squares 

Eu trabalho no campo de mineração de dados e tive muito pouca escolaridade formal em estatística. Ultimamente, tenho lido muito trabalho focado nos paradigmas bayesianos de aprendizado e mineração, o que acho muito interessante. Minha pergunta é (em várias partes), dado um problema, existe uma estrutura geral pela qual é …

10 bayesian  modeling  references  eda 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 2 anos . Eu gostaria de aprender a usar o Rcpp . Analisei os documentos no site CRAN …

10 r  c++