Perguntas com a marcação «cointegration»

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Séries temporais 'clustering' em R
Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais. Cada série cobre o mesmo período, embora as datas reais de cada série cronológica nem sempre sejam exatamente alinhadas. Ou seja, se as séries temporais fossem lidas em uma matriz 2D, seria algo como isto: date T1 T2 T3 .... TN …



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Teste de cointegração entre duas séries temporais usando o método de duas etapas de Engle – Granger
Estou procurando testar a cointegração entre duas séries temporais. Ambas as séries têm dados semanais que abrangem ~ 3 anos. Estou tentando fazer o método de duas etapas da Engle-Granger. Minha ordem de operações segue. Teste cada série temporal para obter a raiz da unidade através do Dickey-Fuller aumentado. Supondo …



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Teste de Johansen para cointegração
Estou testando a cointegração usando o teste de Johansen. Vi perguntas como interpretar os resultados dos testes, mas quando estou interpretando os meus, tenho algumas dúvidas. Nos meus resultados r = 3desde 4.10 < 10.49então, não posso formar uma série estacionária. É o mesmo para r = 2 e r …

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Obtendo vetores de cointegração usando o método Johansen
Estou tentando entender melhor o método de Johansen, por isso desenvolvi um exemplo 3.1, dado pelo livro Probometria Baseada em Inferência Cointegrada-Autoregressiva-Econometria, onde temos três processos: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} então os vetores de cointegração devem …

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VAR em níveis para dados cointegrados
Li alguns artigos que expressam que "trabalhos recentes" mostram que podemos usar um modelo VAR com dados brutos I (1), mas é preciso haver cointegração. Isso significa que não há razão para diferenciar os dados para modelagem VAR. Alguma referência em papel sobre isso?

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