Estatísticas e Big Data

Ao tentar avaliar o que constitui uma família de hipóteses em um experimento / projeto / análise, descobri "similar em propósito" e "semelhante em conteúdo", fornecidas como diretrizes para a delimitação de famílias, mas elas deixam bastante em aberto a interpretação ( para dizer o mínimo). Parece claro que, no …

9 hypothesis-testing  multiple-comparisons 

Existem melhores métodos alternativos para escolher C e Gamma que produzem melhor desempenho no treinamento?

9 machine-learning 

Ambas as variáveis ​​(dependentes e independentes) mostram efeitos de autocorrelação. Os dados são séries temporais e estacionários Quando executo, os resíduos da regressão parecem não estar correlacionados. Minha estatística de Durbin-Watson é maior que o valor crítico superior; portanto, há uma evidência de que os termos de erro não estão …

9 regression  time-series  autocorrelation 

Inicialmente, eu perguntei isso no estouro de pilha e fui encaminhado para este site, então aqui vai: Estou implementando alguns métodos não supervisionados de resumo de documentos com base na seleção / extração de conteúdo e estou confuso sobre o que meu livro chama de "razão de probabilidade de log". …

9 natural-language  text-summarization 

Estou tentando visualizar alguns dados do consumidor, que tem quatro categorias. Os usuários podem alternar entre diferentes categorias. Gostaria de visualizar os últimos três ou quatro comutadores para cada indivíduo. Então começamos com um gráfico com uma coluna com 4 proporções empilhadas. Depois disso, teríamos 16, conforme cada categoria se …

9 r  data-visualization  sankey-diagram 

Estou analisando se a abundância está relacionada ao tamanho. O tamanho é (é claro) contínuo, no entanto, a abundância é registrada em uma escala tal que A = 0-10 B = 11-25 C = 26-50 D = 51-100 E = 101-250 F = 251-500 G = 501-1000 H = 1001-2500 …

9 categorical-data  variance  model  continuous-data 

Meu colega e eu estamos ajustando uma variedade de modelos de efeitos mistos lineares e não-lineares em R. Somos solicitados a realizar validação cruzada nos modelos ajustados, para que se possa verificar se os efeitos observados são relativamente generalizáveis. Normalmente, essa é uma tarefa trivial, mas, no nosso caso, precisamos …

9 mixed-model  cross-validation 

Problema: considere dois carros (considerados objetos pontuais), chamados líder e seguidor F , ambos equipados com dispositivos GPS que se comunicam. O objetivo de F é seguir L o mais próximo possível, pois este se move arbitrariamente no plano. Dado que todos os dispositivos GPS têm uma distribuição de erro …

9 estimation  spatial 

Observando o seguinte conjunto de dados: Date Visits Carts carts Orders Created converted Created 2011-11-11 12277 161 9 36 2011-11-12 11871 93 5 19 2011-11-13 13072 107 8 8 2011-11-14 13594 112 4 34 2011-11-15 12741 129 8 43 2011-11-16 15491 261 16 57 2011-11-17 13418 186 17 42 Me …

9 data-visualization 

Tenho séries temporais barulhentas que preciso segmentar nessas porções com média zero e nas porções sem média zero. Encontrar os limites com a maior precisão possível é importante (claramente onde o limite se encontra com precisão é um pouco subjetivo). Eu acho que uma variante de cusum poderia ser adaptada …

9 time-series  classification  mean  change-point 

Estou tentando replicar o cálculo que o SAS e o SPSS fazem para a função de autocorrelação parcial (PACF). No SAS, é produzido através do Proc Arima. Os valores PACF são os coeficientes de uma auto-regressão da série de interesse em valores defasados ​​da série. Minha variável de interesse é …

9 time-series  autocorrelation  partial 

Eu tenho o vetor x <- c(1,2,3,4,5,5,5,6,6,6,6, 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, 7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,9,9,9,10) (meu vetor real tem um comprimento> 10.000) e gostaria de encontrar os intervalos em que estão os 90% da densidade. É quantile(x, probs=c(0.05,0.95), type=5)o mais apropriado ou existe outra maneira?

9 r 

Quais são as diferenças entre VAR (regressão automática de vetor) e MANOVA?

9 time-series  manova  autoregressive 

Este post está relacionado a um evento que muda rapidamente. Eu tenho um trabalho fazendo análise de dados em finanças. Meu trabalho atual é tal que não tenho muita exposição a coisas que acontecem no restante da minha indústria ou em outras indústrias. Eu tenho bastante conhecimento sobre estatísticas bayesianas. …

9 careers 

A Wikipedia sugere que uma maneira de analisar a confiabilidade entre avaliadores é usar um modelo de efeitos aleatórios para calcular a correlação intraclasse . O exemplo da correlação intraclasse fala sobre olhar para σ2ασ2α+σ2ϵσα2σα2+σϵ2\frac{\sigma_\alpha^2}{\sigma_\alpha^2+\sigma_\epsilon^2} de um modelo Yeu j= μ + αEu+ ϵeu jYEuj=μ+αEu+ϵEujY_{ij} = \mu + \alpha_i + …

9 r  reliability  random-effects-model  agreement-statistics