Estatísticas e Big Data

Perguntas e respostas para pessoas interessadas em estatística, aprendizado de máquina, análise de dados, mineração de dados e visualização de dados

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Assíntotas de regressão binomial
A regressão logística binomial possui assíntotas superiores e inferiores de 1 e 0, respectivamente. No entanto, os dados de precisão (apenas como exemplo) podem ter assíntotas superiores e inferiores muito diferentes de 1 e / ou 0. Posso ver três soluções possíveis para isso: Não se preocupe se você estiver …

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Como derivar a distribuição Poisson da distribuição gama?
Deixe- T1,T2,…T1,T2,…T_1, T_2, \dots estar sequência iid de variáveis aleatórias exponencial com parâmetro λλ\lambda . A soma Sn=T1+T2+⋯+TnSn=T1+T2+⋯+TnS_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n é uma distribuição Gama. Agora, como eu entendo, a distribuição de Poisson é definida por NtNtN_t seguinte maneira: Nt=max{k:Sk≤t}Nt=max{k:Sk≤t}N_t = \max\{k: S_k \le t\} …


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Usando Holt-Winters para previsão em Python
[Eu publiquei essa pergunta no Stack Overflow aqui, mas não recebi nenhuma resposta, então pensei em tentar aqui. Desculpas se a publicação não for permitida.] Eu tenho tentado usar esta implementação do algoritmo Holt-Winters para previsão de séries temporais em Python, mas encontrei um obstáculo ... basicamente, para algumas séries …

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Extraindo várias colunas de uma matriz em R [fechado]
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 7 anos . Se eu tenho uma matriz Mde 15 colunas, qual é a sintaxe R para extrair …
8 r  matrix 



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Parâmetro inicializado e estimativas de ajuste com não normalidade para modelos de equações estruturais
Contexto: No contexto da modelagem de equações estruturais, não tenho normalidade de acordo com o teste de Mardia, mas os índices univariados de assimetria e curtose são menores que 2,0. Questões: As estimativas de parâmetro (estimativas de coeficiente) devem ser avaliadas usando bootstrapping (1000 repetições) com métodos corrigidos de viés? …

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Singularidades inesperadas no erro da matriz de Hessian na regressão logística multinomial
Fiz uma análise de regressão logística multinomial usando o SPSS 19. Encontrei o seguinte problema ao executar o procedimento de análise: "Singularidades inesperadas na matriz Hessiana são encontradas. Isso indica que algumas variáveis ​​preditoras devem ser excluídas ou algumas categorias devem ser mescladas." Um pouco de fundo sobre meus dados …




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Árvores de decisão aprimoradas calibradas em R ou MATLAB
Em uma comparação empírica de algoritmos de aprendizado supervisionado (ICML 2006), os autores (Rich Caruana e Alexandru Niculescu-Mizil) avaliaram vários algoritmos de classificação (SVMs, ANN, KNN, florestas aleatórias, árvores de decisão, etc.) e relataram que árvores potencializadas calibradas classificado como o melhor algoritmo de aprendizado geral em oito métricas diferentes …

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As inclinações nas regressões lineares podem ser usadas como variáveis ​​independentes ou dependentes em outros modelos de regressão?
Eu tenho 100 pacientes e cada paciente tem 10 medidas longitudinais de creatinina sérica. As taxas estimadas de filtração glomerular (TFGe) foram calculadas a partir de uma fórmula MDRD compreendendo sexo, idade e creatinina sérica. TFGe é a variável dependente e tempo é a variável independente em regressão linear para …

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Diferença de teste entre dois r ^ 2 (ajustados)
Digamos que eu tenho dois modelos de regressão, um com três variáveis ​​e outro com quatro. Cada um cospe um r ^ 2 ajustado, que eu posso comparar diretamente. Obviamente, o modelo com o r ^ 2 ajustado mais alto é o melhor ajuste, mas há como testar a diferença …

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