Estatísticas e Big Data

Perguntas e respostas para pessoas interessadas em estatística, aprendizado de máquina, análise de dados, mineração de dados e visualização de dados

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Posso julgar a assimetria de um gráfico de dispersão com dados bivariados em R?
plot(filterdacsom5$Median_Income,filterdacsom5$Total_Population, xlab="Income", ylab ="Population", main="Demographics plotted for all zip codes in 2017 ",col="red" ) Eu sou novo Re compreendo assimetria. Este é um gráfico de dispersão Median_Incomeno eixo horizontal e Total_Populationno eixo vertical. No gráfico de dispersão, é seguro dizer que os dados são deixados ou inclinados negativamente?


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Correção de comparações múltiplas para comparações dependentes
Em deste blog postar os autores discutem simultaneamente estimar quantis, e construção de um envelope simultâneo da confiança para a estimativa que abrange toda a função quantil. Eles fazem isso iniciando e calculando os intervalos de confiança no momento e aplicando uma correção do tipo Bonferroni para múltiplas comparações. Como …

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A correlação da amostra está sempre positivamente correlacionada com a variação da amostra?
A correlação da amostra e o desvio padrão da amostra de (denominado ) parecem correlacionar-se positivamente se eu simular normal bivariado , com uma correlação verdadeira positiva (e parecer correlacionar-nos negativamente se a correlação verdadeira entre e for negativo). Achei isso um pouco contra-intuitivo. Muito heuristicamente, suponho que isso reflita …



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Distribuição da soma dos exponenciais independentes com número aleatório de somas
Deixei τi∼exp(λ)τi∼exp⁡(λ)\tau_i\sim\exp\left(\lambda\right) ser exponenciais independentes e identicamente distribuídos com o parâmetro λλ\lambda. Então, por certonnn, a soma desses valores Tn:=∑i=0nτiTn:=∑i=0nτiT_n := \sum_{i=0}^n \tau_i segue uma distribuição Erlang com função de densidade de probabilidade π(Tn=T|n,λ)=λnTn−1e−λT(n−1)!for T,λ≥0.π(Tn=T|n,λ)=λnTn−1e−λT(n−1)!for T,λ≥0.\pi(T_n=T| n,\lambda)={\lambda^n T^{n-1} e^{-\lambda T} \over (n-1)!}\quad\mbox{for }T, \lambda \geq 0. Estou interessado na distribuição …

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Relação A / B de somas
Contexto Considere o cenário a seguir para uma empresa que vende mercadorias on-line. Um usuário pode comprar vários itens (por exemplo, cesta de itens), alguns dos quais são de particular importância e são rastreados especificamente (vamos chamá-los de itens em estrela). Desejamos testar uma alteração em um algoritmo (por exemplo, …

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Regressão linear minimizando MAD no sklearn
A classe de regressão linear sklearn padrão encontra uma relação linear aproximada entre variável e covariável que minimiza o erro quadrado médio (MSE). Especificamente, seja o número de observações e vamos ignorar a interceptação por simplicidade. Seja o valor variável da ésima observação e sejam os valores das covariáveis ​​da …

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verificar um posterior é adequado
Há um problema de lição de casa em um livro que pede para verificar a propriedade de uma certa distribuição posterior, e estou tendo um pequeno problema com isso. A configuração é que você tem um modelo de regressão logística com um preditor e um uniforme inadequado antes de .R2R2\mathbb{R}^2 …

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Quantificando a dependência de variáveis ​​aleatórias de Cauchy
Dadas duas variáveis ​​aleatórias Cauchyθ1∼Cauchy(x(1)0,γ(1))θ1∼Cauchy(x0(1),γ(1))\theta_1 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(1)}, \gamma^{(1)}) eθ2∼Cauchy(x(2)0,γ(2))θ2∼Cauchy(x0(2),γ(2))\theta_2 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(2)}, \gamma^{(2)}). Isso não é independente. A estrutura de dependência de variáveis ​​aleatórias pode frequentemente ser quantificada com sua covariância ou coeficiente de correlação. No entanto, essas variáveis ​​aleatórias de Cauchy não têm momentos. Assim, covariância e correlação não existem. …





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