Perguntas com a marcação «autocorrelation»

Estou tentando entender o significado de cortar e cair na trama de séries temporais do ACF e PACF. O que significa "Cut off after lag"? Isso é sobre limite? O que significa "Tails off"? No exemplo acima, o livro que estou usando para estudar, diz que é um processo de …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

Eu tenho dois conjuntos de dados: Meu primeiro conjunto de dados é o valor de um investimento (em bilhões de dólares) contra o tempo, cada unidade sendo um quarto desde o primeiro trimestre de 1947. O tempo se estende para o terceiro trimestre de 2002. Meu segundo conjunto de dados …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

Dada uma série temporal, pode-se estimar a função de autocorrelação e plotá-la, por exemplo, como mostrado abaixo: O que é então possível ler sobre as séries temporais, dessa função de autocorrelação? É possível, por exemplo, raciocinar sobre a estacionariedade das séries temporais? Editado : Aqui incluí o ACF da série …

11 time-series  autocorrelation 

Estou trabalhando com um processo de dois estados com xtxtx_t em { 1 , - 1 }{1,−1}\{1, -1\} para t = 1 , 2 , …t=1,2,…t = 1, 2, \ldots A função de autocorrelação é indicativa de um processo com memória longa, ou seja, exibe um decaimento da lei de …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

Eu tenho dois anos de dados que se parecem basicamente com isso: Data _ __ Violência S / N? _ Número de pacientes 1/1/2008 _ ___ 0 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 1/3/2008 _ ____ 1 …

11 r  mixed-model  autocorrelation  panel-data 

Parece que é realmente alto, mas isso é contra-intuitivo para mim. Alguém pode me explicar? Estou muito confuso com esta questão e gostaria de receber uma explicação detalhada e perspicaz. Muito obrigado antecipadamente!

11 autocorrelation  random-walk 

Um processo é estritamente estacionário se a distribuição conjunta de X t 1 , X t 2 , . . . , X t m é a mesma que a distribuição conjunta de X t 1 + k , X t 2 + K , . . . , X …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

Eu continuo lendo sobre a necessidade de verificar a autocorrelação no MCMC. Por que é importante que a autocorrelação seja baixa? O que ele mede no contexto do MCMC?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

Eu apliquei o teste DW ao meu modelo de regressão em R e obtive uma estatística do teste DW de 1,78 e um valor p de 2,2e-16 = 0. Isso significa que não há autocorrelação entre os resíduos porque a estatística é próxima de 2 com um pequeno valor de …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

Estamos tentando criar valores aleatórios correlacionados automaticamente que serão usados ​​como séries temporais. Não temos dados existentes a que nos referimos e queremos apenas criar o vetor do zero. Por um lado, é claro que precisamos de um processo aleatório com distribuição e seu SD. Por outro lado, a autocorrelação …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Estou construindo um modelo bayesiano hierárquico bastante complexo para uma meta-análise usando R e JAGS. Simplificando um pouco, os dois níveis principais do modelo têm onde é a ésima observação do ponto final (neste caso, GM vs. rendimentos de culturas não GM) no estudo , é o efeito do estudo …

10 autocorrelation  multilevel-analysis  mcmc  jags 

O teste de Durbin-Watson testa a autocorrelação de resíduos no lag 1. Mas o mesmo acontece com o teste da autocorrelação no lag 1 diretamente. Além disso, você pode testar a autocorrelação em lag 2,3,4 e há bons testes de portmanteau para autocorrelação em vários atrasos e obter gráficos agradáveis …

10 time-series  autocorrelation 

Estou com problemas para entender as linhas pontilhadas azuis na figura a seguir da função de autocorrelação: Alguém poderia me dar uma explicação simples, o que está me dizendo?

10 r  time-series  autocorrelation 

Eu tenho um conjunto de dados em que a intuição empírica diz que devo esperar uma sazonalidade semanal (ou seja, o comportamento no sábado e domingo é diferente do restante da semana). Se essa premissa for verdadeira, um gráfico de autocorrelação não deve me dar rajadas com múltiplos de 7? …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Posso estar misturando meus conceitos de séries temporais e não séries temporais, mas qual é a diferença entre um modelo de regressão que exibe correlação serial e um modelo que exibe uma raiz unitária? Além disso, por que você pode usar um teste de Durbin-Watson para testar a correlação serial, …

10 time-series  autocorrelation  unit-root