Perguntas com a marcação «random-walk»

Uma formiga é colocada no canto de um cubo e não pode se mover. Uma aranha começa no canto oposto e pode se mover pelas bordas do cubo em qualquer direção com igual probabilidade . Em média, quantos passos a aranha precisará para chegar à formiga?(x,y,z)(x,y,z)(x,y,z)1/31/31/3 (Isso não é tarefa …

35 probability  random-walk 

A caminhada aleatória definida como , em que é ruído branco. Indica que a posição atual é a soma da posição anterior + um termo imprevisível.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Você pode provar que a função média , poisμt=0μt=0\mu_t = 0 E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Y_{t}) = E(e_1+ e_2+ ... +e_t) = E(e_1) + …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Eu observei que, em média, o valor absoluto do coeficiente de correlação de Pearson é uma constante próxima a qualquer par de passeios aleatórios independentes, independentemente do comprimento do passeio.0.560.42 Alguém pode explicar esse fenômeno? Eu esperava que as correlações diminuíssem à medida que o comprimento da caminhada aumenta, como …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

Estou tentando entender os méritos e desvantagens relativos, bem como os diferentes domínios de aplicativos desses dois esquemas do MCMC. Quando você usaria qual e por quê? Quando um pode falhar, mas o outro não (por exemplo, onde o HMC é aplicável, mas o SMC não e vice-versa) Alguém, concedido …

23 mcmc  random-walk  particle-filter  probabilistic-programming  hmc 

Pensei nesse problema no chuveiro, inspirado em estratégias de investimento. Digamos que havia uma árvore mágica do dinheiro. Todos os dias, você pode oferecer uma quantia em dinheiro à árvore do dinheiro e ela triplicará ou a destruirá com probabilidade 50/50. Você percebe imediatamente que, em média, você ganhará dinheiro …

19 probability  mathematical-statistics  econometrics  random-walk  martingale 

Estou tentando aplicar o MCMC em um problema, mas meus anteriores (no meu caso eles são )) estão restritos a uma área? Posso usar o MCMC normal e ignorar as amostras que ficam fora da zona restrita (que no meu caso é [0,1] ^ 2), ou seja, reutilizar a função …

18 sampling  mcmc  monte-carlo  random-walk 

Considere uma caminhada aleatória inteira iniciando em 0 com as seguintes condições: O primeiro passo é mais ou menos 1, com igual probabilidade. Cada passo futuro é: 60% de probabilidade de estar na mesma direção que o passo anterior, 40% de probabilidade de estar na direção oposta Que tipo de …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

Considere uma caminhada aleatória unidimensional nos números inteiros com o estado inicial : x ∈ ZZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} onde os incrementos são IID tais que . P { ξ i = 1 } = P { ξ i = - 1 } = 1ξiξi\xi_iP{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} Pode-se provar que (1) Px{Sn …

15 probability  terminology  stochastic-processes  randomness  random-walk 

Parece que é realmente alto, mas isso é contra-intuitivo para mim. Alguém pode me explicar? Estou muito confuso com esta questão e gostaria de receber uma explicação detalhada e perspicaz. Muito obrigado antecipadamente!

11 autocorrelation  random-walk 

Quando eu estimo uma caminhada aleatória com um AR (1), o coeficiente é muito próximo de 1, mas sempre menor. Qual é a razão matemática de o coeficiente não ser maior que um?

10 regression  autoregressive  random-walk 

Estou interessado na distribuição do rebaixamento máximo de uma caminhada aleatória: Seja onde . O rebaixamento máximo após períodos é . Um artigo de Magdon-Ismail et. al. fornece a distribuição para o rebaixamento máximo de um movimento browniano com desvio. A expressão envolve uma soma infinita que inclui alguns termos …

9 distributions  cdf  finance  random-walk 

Eu li os ótimos comentários sobre como lidar com valores ausentes antes de aplicar o SVD, mas gostaria de saber como ele funciona com um exemplo simples: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada a matriz …

8 r  missing-data  data-imputation  svd  sampling  matlab  mcmc  importance-sampling  predictive-models  prediction  algorithms  graphical-model  graph-theory  r  regression  regression-coefficients  r-squared  r  regression  modeling  confounding  residuals  fitting  glmm  zero-inflation  overdispersion  optimization  curve-fitting  regression  time-series  order-statistics  bayesian  prior  uninformative-prior  probability  discrete-data  kolmogorov-smirnov  r  data-visualization  histogram  dimensionality-reduction  classification  clustering  accuracy  semi-supervised  labeling  state-space-models  t-test  biostatistics  paired-comparisons  paired-data  bioinformatics  regression  logistic  multiple-regression  mixed-model  random-effects-model  neural-networks  error-propagation  numerical-integration  time-series  missing-data  data-imputation  probability  self-study  combinatorics  survival  cox-model  statistical-significance  wilcoxon-mann-whitney  hypothesis-testing  distributions  normal-distribution  variance  t-distribution  probability  simulation  random-walk  diffusion  hypothesis-testing  z-test  hypothesis-testing  data-transformation  lognormal  r  regression  agreement-statistics  classification  svm  mixed-model  non-independent  observational-study  goodness-of-fit  residuals  confirmatory-factor  neural-networks  deep-learning 

Eu tenho uma pergunta sobre a caminhada aleatória de dois reis em um tabuleiro de xadrez 3 × 3. Cada rei está se movendo aleatoriamente com igual probabilidade neste tabuleiro de xadrez - vertical, horizontal e diagonal. Os dois reis estão se movendo independentemente um do outro no mesmo tabuleiro …

8 self-study  markov-chain  random-walk