Perguntas com a marcação «bootstrap»

Pergunta : Eu ajustei um modelo probabilístico (rede bayesiana) para modelar uma variável de resultado binário. Gostaria de criar um gráfico de calibração de alta resolução (por exemplo, spline) corrigido para sobreajuste com o bootstrapping. Existe um procedimento padrão para calcular essa curva? Considerações : eu poderia fazer isso facilmente …

9 bootstrap  splines  regression-strategies  calibration 

Para colocar minha pergunta em contexto, sou físico, mas com exposição limitada à estatística e o que aprendi sobre isso há mais de 30 anos. Estou tentando aprender sobre a inicialização do bloco, pois essa técnica pode ser adequada para resolver um problema no qual estou trabalhando. Eu posso encontrar …

9 time-series  bootstrap 

Estou produzindo um script para criar exemplos de inicialização do catsconjunto de dados (do -MASS-pacote). Seguindo o livro de Davidson e Hinkley [1], executei uma regressão linear simples e adotei um procedimento não paramétrico fundamental para o bootstrapping a partir de observações da iid, ou seja, pares de reamostragem . …

9 r  bootstrap  fixed-effects-model 

Desculpe o que pode ser uma pergunta óbvia sobre a inicialização. Fui sugado no mundo bayesiano cedo e nunca realmente explorei o bootstrap tanto quanto deveria. Fiz uma análise na qual os autores estavam interessados ​​em uma análise de sobrevivência relacionada a algum tempo até os dados falharem. Eles tinham …

9 confidence-interval  bootstrap 

Problema: quero realizar uma amostragem de Gibbs para inferir algumas posteriores em um grande conjunto de dados. Infelizmente, meu modelo não é muito simples e, portanto, a amostragem é muito lenta. Eu consideraria abordagens variacionais ou paralelas, mas antes de ir tão longe ... Pergunta: Gostaria de saber se poderia …

8 sampling  bootstrap  mcmc  large-data  gibbs 

Estou tentando entender a intuição por trás do bootstrap selvagem. O que ele está realmente fazendo? Eu preciso ser capaz de entender o que está tentando fazer em comparação com uma regressão convencional. Meus dados têm heterocedasticidade e o método que utilizo faz 5000 repetições. Como ele gera 5000 dados …

8 regression  bootstrap  intuition 

Ajudo um colega a inicializar um modelo de efeitos mistos de meta-análise usando a estrutura do pacote metafor R da autoria de @Wolfgang. Interessante e preocupante, para um dos coeficientes do modelo, recebo uma distribuição bimodal durante a inicialização (consulte o painel inferior direito da figura abaixo). Eu acho que …

8 r  mixed-model  bootstrap  meta-analysis  bimodal 

Como na maioria dos métodos de Monte Carlo, a regra para inicialização é que, quanto maior o número de repetições, menor o erro de Monte Carlo. Mas há retornos decrescentes, portanto, não faz sentido executar o maior número possível de réplicas. Suponha que você deseje garantir que sua estimativa θ^θ^\hat …

8 bootstrap 

Eu queria estimar o intervalo de confiança para o desvio padrão para alguns dados. O código R tem a seguinte aparência: library(boot) sd_boot <- function (x, ind) { res <- sd(x$ReadyChange[ind], na.rm = TRUE) return(res) } data_boot <- boot::boot(data, statistic = sd_boot, R = 10000) plot(data_boot) E eu tenho o …

8 r  confidence-interval  standard-deviation  bootstrap 

Vamos começar assumindo que eu tenho dados transversais em , , (veja abaixo , , ).yyyx1x1x_1x2x2x_2yyyx1x1x_1x2x2x_2 Quero estimar o efeito das variáveis e e sua interação ( ) na variável usando a abordagem da função de controle, e é altamente provável que e sejam endógenas. Eu tenho dois instrumentos, e …

8 econometrics  bootstrap  instrumental-variables  resampling  errors-in-variables 

Eu tenho um conjunto de valores dos quais eu calculo a mediana M. Eu queria saber como eu poderia calcular o erro nessa estimativa.xEu, i = 1 , … , NxEu,Eu=1,…,N{x_i}, i=1, \dots ,N Na net, descobri que pode ser calculado como ondeσé o desvio padrão. Mas não encontrei referências …

8 standard-deviation  bootstrap  standard-error  median 

Eu tenho um vetor Xde N=900observações que são melhor modeladas por um estimador de densidade de Kernel de largura de banda global (modelos paramétricos, incluindo modelos de mistura dinâmica, acabaram não sendo bons ajustes): Agora, eu quero simular a partir deste KDE. Eu sei que isso pode ser alcançado através …

8 distributions  sampling  bootstrap  simulation  kernel-smoothing 

Considere uma amostra de números reais. Digamos que queremos estimar a tendência central da população e ter uma noção da nossa incerteza em torno dessa estimativa. Vamos deixar de lado as suposições sobre a distribuição da população por um momento e considerar as duas abordagens a seguir. Obtenha uma amostra …

8 estimation  bootstrap 

Digamos que eu tenho duas condições, e meu tamanho de amostra para as duas condições é extremamente baixo. Digamos que só tenho 14 observações na primeira condição e 11 na outra. Eu quero usar o teste t para testar se as diferenças médias são significativamente diferentes umas das outras. Primeiro, …

8 confidence-interval  t-test  bootstrap  normality-assumption  reporting 

Estou usando a abordagem de autoinicialização para validação interna de um modelo multivariado criado com regressão logística padrão OU rede elástica. O procedimento que eu uso é o seguinte: 1) criar modelo usando todo o conjunto de dados, obter valores previstos e calcular AUC (AUC_ap, aparente) 2) gerar 100-500 amostras …

8 bootstrap  roc  validation  regression-strategies