Perguntas com a marcação «econometrics»

Introdução Na combinação de previsões, uma das soluções populares é baseada na aplicação de algum critério de informação. Tomando por exemplo o critério Akaike estimado para o modelo , pode-se calcular as diferenças de de e, em seguida, RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2} podem …

9 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics 

Qual é a diferença entre dependência espacial e heterogeneidade espacial? Minha pergunta é motivada por leituras em problemas de especificação de modelos em econometria espacial, em particular Anselin (2010) .

9 econometrics  spatial 

Seja e X variáveis ​​aleatórias. E ( Y | X ) representa a média condicional de Y dado X . Dizemos que Y não está causalmente relacionado a X se E ( Y | X ) não depende de X , o que implica que é igual a E ( …

9 econometrics  causality  conditional-expectation 

Eu tenho dados que são equivalentes a: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Eu gostaria de fazer uma análise sobre esse conjunto de dados para obter uma matriz de correlação que teria uma implicação semelhante a: se você comprou x, é provável que você compre y. …

8 correlation  econometrics  python  cross-correlation 

Na seleção de uma largura de banda para um estimador de densidade de kernel, a largura de banda crítica de acordo com o meu entendimento é: "Para todo número k, onde 1<k<n, podemos encontrar a largura mínima, de h(k)modo que a estimativa da densidade do kernel tenha no máximo k …

8 econometrics  kernel-smoothing 

Na Econometric Analysis de Jeff Wooldridge (2ª edição), ele deriva a expressão para o estimador de diferença-em-diferença-em-diferenças (DDD) na página 151 para o período de dois períodos em que o estado B implementa uma mudança na política de saúde voltada para idosos . Primeiro, estou intrigado com o porquê da …

8 panel-data  econometrics  difference-in-difference 

Vamos começar assumindo que eu tenho dados transversais em , , (veja abaixo , , ).yyyx1x1x_1x2x2x_2yyyx1x1x_1x2x2x_2 Quero estimar o efeito das variáveis e e sua interação ( ) na variável usando a abordagem da função de controle, e é altamente provável que e sejam endógenas. Eu tenho dois instrumentos, e …

8 econometrics  bootstrap  instrumental-variables  resampling  errors-in-variables 

O que significa "validade de um instrumento" exatamente? No meu curso de econometria, acabamos de definir a validade do instrumento como , onde Z é a variável instrumental e uE[Z|u]=0E[Z|você]=0 0E[Z|u]=0ZZZuvocêu é o termo de erro de um modelo de regressão univariado. Depois, também falamos sobre a força de um …

8 econometrics  instrumental-variables 

Para minha tese de mestrado, quero basicamente descobrir por que os países em desenvolvimento estão estagnados. Além dos aspectos teóricos, também quero fazer uma regressão. Quero regredir o crescimento do PIB ou do PIB como variável dependente de muitas variáveis ​​independentes, como mandato do chefe de estado, expectativa de vida, …

8 regression  econometrics  panel-data  macroeconomics 

Estou tentando escrever uma tese de graduação em que testo o poder preditivo de um determinado modelo econométrico em uma determinada série temporal financeira. Preciso de alguns conselhos sobre como devo fazer isso. Para colocar as questões em contexto, tenho principalmente econometria auto-estudada; o único caminho que tomei sobre o …

8 time-series  forecasting  econometrics  arima  garch 

Digamos que eu tenha uma série de tempo, G t , e uma co-variável B t . Quero encontrar o relacionamento entre eles pelo modelo ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t em que o residual Z t segue algum processo ARMA. O …

8 time-series  correlation  econometrics  arima  time-varying-covariate 

Estou tentando estimar a diferença salarial entre homens e mulheres em uma grande empresa sueca para verificar se há discriminação de gênero. O teste de Hausman rejeita o nulo de que os efeitos fixos individuais são aleatórios e, portanto, não posso confiar no OLS agrupado ou nos efeitos aleatórios. O …

8 econometrics  panel-data  random-effects-model  fixed-effects-model  hausman 

Assumindo que existem um instrumento binário ZiZiZ_i que pode ser utilizado para estimar o efeito da variável endógena DiDiD_i sobre o resultado YiYiY_i . Suponha que o instrumento tenha um primeiro estágio significativo, seja designado aleatoriamente, atenda à restrição de exclusão e atenda à monotonicidade, conforme descrito em Angrist e …

8 mathematical-statistics  econometrics  proof  instrumental-variables 

Eu tenho duas perguntas relacionadas a efeitos fixos no modelo DD. Eu tenho um tratamento que ocorre em momentos diferentes (por exemplo, 2001,2005, etc.). Eu quero ajustar um modelo de DD, então eu padronizo os anos de tratamento para o ano "0" como o tempo de tratamento. Para controlar a …

8 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

Estou tentando descobrir a melhor especificação para o meu conjunto de dados. Estou tentando investigar a eficácia das zonas econômicas especiais na Polônia no significado de crescimento da economia em três modelos de dados de painel semelhantes para variáveis ​​explicadas: a) taxa de desemprego registrada b) PIB per capita c) …

8 stata  econometrics  panel-data  fixed-effects-model