Perguntas com a marcação «endogeneity»


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Modelos de dois estágios: diferença entre os modelos de Heckman (para lidar com a seleção da amostra) e as variáveis ​​instrumentais (para lidar com a endogenidade)
Estou tentando entender a diferença entre seleção e endogeneidade de amostras e, por sua vez, como os modelos de Heckman (para lidar com a seleção de amostras) diferem das regressões instrumentais de variáveis ​​(para lidar com a endogeneidade). É correto dizer que a seleção da amostra é uma forma específica …

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A precisão da máquina de aumento de gradiente diminui à medida que o número de iterações aumenta
Estou experimentando o algoritmo da máquina de aumento de gradiente através do caretpacote em R. Usando um pequeno conjunto de dados de admissões de faculdade, executei o seguinte código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- …
15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

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Estimando
Eu tenho um modelo econômico teórico que é o seguinte, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Então a teoria diz que existem x1x1x_1 , x2x2x_2 e x3x3x_3 fatores para estimar yyy . Agora eu tenho os dados reais e preciso estimar b1b1b_1 , , …


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