Perguntas com a marcação «matrix»

Uma matriz (matrizes plurais) é uma matriz retangular de números, símbolos ou expressões organizadas em linhas e colunas. Os itens individuais em uma matriz são chamados de elementos ou entradas.

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Em uma rede neural convolucional (CNN), ao envolver a imagem, a operação usa o produto escalar ou a soma da multiplicação por elementos?
O exemplo abaixo é retirado das palestras em deeplearning.ai mostra que o resultado é a soma do produto elemento por elemento (ou "multiplicação elemento a elemento". Os números vermelhos representam os pesos no filtro: (1∗1)+(1∗0)+(1∗1)+(0∗0)+(1∗1)+(1∗0)+(0∗1)+(0∗0)+(1∗1)=1+0+1+0+1+0+0+0+1=4(1∗1)+(1∗0)+(1∗1)+(0∗0)+(1∗1)+(1∗0)+(0∗1)+(0∗0)+(1∗1)=1+0+1+0+1+0+0+0+1=4(1*1)+(1*0)+(1*1)+(0*0)+(1*1)+(1*0)+(0*1)+(0*0)+(1*1) = 1+0+1+0+1+0+0+0+1 = 4 No entanto, a maioria dos recursos diz que é o produto …

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Como gerar matrizes ortogonais uniformemente aleatórias de determinante positivo?
Provavelmente tenho uma pergunta boba sobre a qual, devo confessar, estou confusa. Imagine a geração repetida de matriz ortogonal (ortonormal) aleatória uniformemente distribuída de algum tamanho . Às vezes, a matriz gerada possui o determinante e, às vezes, o determinante . (Existem apenas dois valores possíveis. Do ponto de vista …


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Calculando Jaccard ou outro coeficiente de associação para dados binários usando multiplicação de matrizes
Quero saber se existe alguma maneira possível de calcular o coeficiente de Jaccard usando a multiplicação de matrizes. Eu usei esse código jaccard_sim <- function(x) { # initialize similarity matrix m <- matrix(NA, nrow=ncol(x),ncol=ncol(x),dimnames=list(colnames(x),colnames(x))) jaccard <- as.data.frame(m) for(i in 1:ncol(x)) { for(j in i:ncol(x)) { jaccard[i,j]= length(which(x[,i] & x[,j])) / …

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Como mostrar que essa matriz é positiva semidefinida?
Deixei K=(K11K21K12K22)K=(K11K12K21K22)K=\begin{pmatrix} K_{11} & K_{12}\\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix} ser um simétrico positivo semidefinido matriz real (PSD) com . Então, por , | r | ≤ 1K12=KT21K12=K21TK_{12}=K_{21}^T|r|≤1|r|≤1|r| \le 1 K∗=(K11rK21rK12K22)K∗=(K11rK12rK21K22)K^*=\begin{pmatrix} K_{11} & rK_{12}\\ rK_{21} & K_{22} \end{pmatrix} também é uma matriz PSD. As matrizes e são e denota a matriz …

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Solicitar verificação de um resultado simples da matriz
Suponha que é um vetor de variáveis ​​aleatórias. Então, por favor verificar que .k × 1XXXk × 1k×1k\times 1EX′( EXX′)- 1EX≤ 1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1 Quando este é um resultado bem conhecido que . Mas como devo reivindicar isso em geral?( E X ) 2 ≤ E X 2K= 1K=1K=1( EX)2≤ EX2(EX)2≤EX2(EX)^{2}\leq …

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Extraindo várias colunas de uma matriz em R [fechado]
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 7 anos . Se eu tenho uma matriz Mde 15 colunas, qual é a sintaxe R para extrair …
8 r  matrix 


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Modelos Mistos: Como derivar as equações de modelo misto de Henderson?
No contexto dos melhores preditores imparciais não lineares (BLUP), Henderson especificou as equações do modelo misto (ver Henderson (1950): Estimation of Genetic Parameters. Annals of Mathematics Statistics, 21, 309-310). Vamos assumir o seguinte modelo de efeitos mistos: y=Xβ+Zu+ey=Xβ+Zu+ey = X\beta+Zu+e Onde yyy é um vetor de n variáveis ​​aleatórias observáveis, …


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Convertendo o coeficiente beta da matriz para notação escalar na regressão OLS
Descobri para meus exames de econometria que, se eu esquecer a notação escalar, muitas vezes posso me salvar lembrando a notação da matriz e trabalhando para trás. No entanto, o seguinte me confundiu. Dada a estimativa simples yi^=β0^+β1^xi1yi^=β0^+β1^xi1\hat{y_i} = \hat{\beta_0} + \hat{\beta_1}x_{i1} Como é que vamos β^=(X′X)−1X′yβ^=(X′X)−1X′y\boldsymbol{\hat{\beta}} = \boldsymbol{(X'X)}^{-1}\boldsymbol{X'y} para …
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