Perguntas com a marcação «random-generation»

Qual seria a melhor maneira de colher amostras da distribuição Cantor ? Ele só tem cdf e não podemos invertê-lo.

19 distributions  simulation  random-generation 

Aqui 'truncar' implica reduzir a precisão dos números aleatórios e não truncar a série de números aleatórios. Por exemplo, se eu tiver números verdadeiramente aleatórios (extraídos de qualquer distribuição, por exemplo, normal, uniforme etc.) com precisão arbitrária e truncar todos os números para que, finalmente, acabe com um conjunto de …

18 random-generation  measurement-error  truncation 

Desejo desenhar números inteiros de 1 a algum específico , rolando um número razoável de dados de seis lados (d6). Uma boa resposta irá explicar por que seu método produz números inteiros uniformes e independentes .NNN Como exemplo ilustrativo, seria útil explicar como uma solução funciona para o caso de …

18 probability  random-generation  uniform  dice 

Eu escrevi um programa que gera dados aleatórios. Se o programa estiver funcionando corretamente, esses dados deverão seguir uma distribuição de probabilidade conhecida e específica. Eu gostaria de executar o programa, fazer alguns cálculos sobre o resultado e obter um valor-p. Antes que alguém o diga: entendo que o teste …

17 distributions  hypothesis-testing  random-generation 

Eu gostaria de gerar amostras da região azul definida aqui: A solução ingênua é usar a amostragem por rejeição no quadrado da unidade, mas isso fornece apenas uma eficiência de (~ 21,4%).1 - π/ 41−π/41-\pi/4 Existe alguma maneira de provar com mais eficiência?

17 probability  sampling  monte-carlo  random-generation 

Preciso gerar números aleatórios seguindo a distribuição Normal dentro do intervalo . (Eu estou trabalhando na R.)(a,b)(a,b)(a,b) Eu sei que a função rnorm(n,mean,sd)irá gerar números aleatórios após a distribuição normal, mas como definir os limites de intervalo dentro disso? Existe alguma função R específica disponível para isso?

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

Gostaria de desenhar uma amostra . A Wikipedia sugere usar uma composição de Cholesky ou Eigend , por exemplo , ou x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T E, portanto, o exemplo pode ser obtido via: ou onde x=D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} x=QΛ−−√vx=QΛv \mathbf{x} …

16 normal-distribution  random-generation  svd  cholesky 

Como e por que os RNGs são importantes na estatística computacional? Entendo que a aleatoriedade é importante ao escolher amostras para muitos testes estatísticos, a fim de evitar distorções em relação a qualquer hipótese, mas existem outras áreas da estatística computacional em que os geradores de números aleatórios são importantes?

15 hypothesis-testing  monte-carlo  algorithms  random-generation  computational-statistics 

Estimei a matriz de covariância da amostra e obtive uma matriz simétrica. Com C , eu gostaria de criar rn distribuído normal com n variáveis, mas, portanto, preciso da decomposição de C de Cholesky . O que devo fazer se C não for positivo definitivo?CCCCCCnnnCCCCCC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Do randoness estatístico de Wikipedia : Aleatoriedade global e aleatoriedade local são diferentes. A maioria das concepções filosóficas de aleatoriedade é global - porque elas se baseiam na idéia de que "a longo prazo" uma sequência parece verdadeiramente aleatória, mesmo que certas sub-sequências não pareçam aleatórias. Em uma sequência "verdadeiramente" …

15 mathematical-statistics  random-generation 

Suponha que tenhamos X1∼unif(n,0,1),X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼unif(n,0,1),X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), onde unif(n,0,1)unif(n,0,1)\textrm{unif}(n,0,1) é uma amostra aleatória uniforme de tamanho n, e Y=X1,Y=X1,Y=X_1, Z=0.4X1+1−0.4−−−−−−√X2.Z=0.4X1+1−0.4X2.Z = 0.4 X_1 + \sqrt{1 - 0.4}X_2. Então a correlação entre YYY e ZZZ é 0.40.40.4 . Como posso estender isso para três variáveis: , X 2 , …

15 r  correlation  random-generation  uniform 

Como posso gerar séries temporais binárias, de modo que: A probabilidade média de observar 1 é especificada (digamos 5%); Probabilidade condicional de observar 1 no tempo ttt dado o valor em (digamos 30% se o valor de for 1)?t−1t−1t-1t−1t−1t-1

15 time-series  random-variable  simulation  random-generation 

Ao programar em R, usei o pacote multicore algumas vezes. No entanto, nunca vi uma declaração sobre como ele lida com seus números aleatórios. Quando uso o openMP com C, tenho o cuidado de usar um RNG paralelo adequado, mas com o R suponho que algo sensato aconteça. Alguém pode …

15 r  random-generation  parallel-computing  multicore 

No Libre Office Calc, a rand()função está disponível, que escolhe um valor aleatório entre 0 e 1 de uma distribuição uniforme. Estou um pouco enferrujado com a minha probabilidade, então, quando vi o seguinte comportamento, fiquei perplexo: A = Coluna 200x1 de rand()^2 B = Coluna 200x1 de rand()*rand() mean(A) …

14 expected-value  random-generation  uniform 

Eu gostaria de gerar pares de números aleatórios com certa correlação. No entanto, a abordagem usual de usar uma combinação linear de duas variáveis ​​normais não é válida aqui, porque uma combinação linear de variáveis ​​uniformes não é mais uma variável distribuída uniformemente. Eu preciso que as duas variáveis ​​sejam …

14 correlation  random-generation  uniform