Perguntas com a marcação «regression»

A função R cv.glm (library: boot) calcula o erro de previsão de validação cruzada estimado em dobras K para modelos lineares generalizados e retorna delta. Faz sentido usar essa função para uma regressão do laço (library: glmnet) e, em caso afirmativo, como pode ser realizada? A biblioteca glmnet usa uma …

9 r  regression  cross-validation  lasso  glmnet 

Como devo entender o anovaresultado ao comparar dois modelos? Exemplo: Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 9 54.032 2 7 4.632 2 49.4 37.329 0.0001844 *** A página de manual declara: "Computar tabelas de análise de variação (ou desvio) para um ou mais objetos de modelo ajustados". …

9 r  regression  anova 

Às vezes assumimos que os regressores são fixos, ou seja, não são estocásticos. Eu acho que isso significa que todos os nossos preditores, estimativas de parâmetros etc. são incondicionais, certo? Posso ir tão longe que eles não são mais variáveis ​​aleatórias? Se, por outro lado, aceitarmos que a maioria dos …

9 regression  inference  philosophical  conditioning  ancillary-statistics 

Tento prever uma pontuação de equilíbrio e tentei vários métodos de regressão diferentes. Uma coisa que notei é que os valores previstos parecem ter algum tipo de limite superior. Ou seja, o saldo real está em , mas minhas previsões atingem cerca de . O gráfico a seguir mostra o …

9 regression  distributions  data-transformation  prediction  bounds 

Uso a decomposefunção Re crio os três componentes da minha série temporal mensal (tendência, sazonal e aleatória). Se plotar o gráfico ou olhar para a tabela, posso ver claramente que a série temporal é afetada pela sazonalidade. No entanto, quando regredo a série temporal para as 11 variáveis ​​fictícias sazonais, …

9 r  regression  time-series 

Meu entendimento é que mesmo a regressão não causa causalidade. Só pode dar associação entre as variáveis ​​y ex variáveis ​​e possivelmente uma direção. Estou correcto? Muitas vezes encontrei frases semelhantes a "x prediz y", mesmo na maioria dos livros didáticos e em várias páginas de cursos on-line. E você …

9 regression  logistic  predictive-models  terminology  causality 

Na análise de regressão multivariada, parece que as pessoas usam diferentes definições de odds ratio ajustada. Você poderia esclarecer para mim o que é um OR ajustado e como ele difere de um OR não ajustado ? Obrigado!

9 regression  multivariate-analysis  odds-ratio 

Um instrutor da minha universidade fez uma pergunta como essa (não para trabalhos de casa, pois a aula terminou e eu não participei). Não consigo descobrir como abordar isso. A questão diz respeito a 2 sacas cada uma contendo uma variedade de diferentes tipos de frutas: A primeira sacola contém …

9 regression  estimation 

Anos atrás, eu encontrei essa identidade através da experimentação brincando com dados e transformações. Depois de explicar ao meu professor de estatística, ele entrou na aula seguinte com uma prova de uma página, usando notação de vetor e matriz. Infelizmente, perdi o papel que ele me deu. (Isso foi em …

9 regression  r-squared 

No método dos mínimos quadrados, queremos estimar os parâmetros desconhecidos no modelo: Yj= α + βxj+ εj( j = 1 ... n )Yj=α+βxj+εj(j=1 ...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Depois de fazer isso (para alguns valores observados), obtemos a linha de regressão ajustada: Yj= α^+ β^x …

9 regression  least-squares  residuals  heteroscedasticity  assumptions 

Na regressão linear, encontrei um resultado agradável que, se encaixarmos no modelo E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, então, se padronizarmos e centralizarmos os dados , e ,X 1 X 2YYYX1X1X_1X2X2X_2 R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R^2 = \mathrm{Cor}(Y,X_1) \beta_1 + \mathrm{Cor}(Y, X_2) \beta_2. Isso me parece uma versão de 2 variáveis …

9 regression  linear-model  r-squared  proof 

Considere um modelo linear yEu= α + βxEu+ ϵEuyi=α+βxi+ϵiy_i= \alpha + \beta x_i + \epsilon_i e as estimativas para o declive e interceptar α e usando mínimos quadrados ordinários. Essa referência para uma estatística matemática faz a afirmação de que e são independentes (na prova de seu teorema).α^α^\hat{\alpha} ct pβ^β^\hat{\beta}α^α^\hat{\alpha}β^β^\hat{\beta} …

9 regression 

Quero executar uma regressão com 4 a 5 variáveis ​​explicativas, mas tenho apenas 15 observações. Não sendo possível assumir que essas variáveis ​​são normalmente distribuídas, existe um método de regressão não paramétrico ou outro válido?

9 regression  small-sample 

Sou iniciante na análise de sobrevivência, embora tenha algum conhecimento em classificação e regressão. Para regressão, temos estatísticas quadradas de MSE e R. Mas como podemos dizer que o modelo de sobrevivência A é superior ao modelo de sobrevivência B, além de algum tipo de gráfico (curva KM)? Se possível, …

9 regression  survival  goodness-of-fit  cart  rpart 

Qual é a importância da matriz de chapéu, , na análise de regressão?H=X(X′X)−1X′H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} É apenas para um cálculo mais fácil?

9 regression  multiple-regression  least-squares