Perguntas com a marcação «regression»

Estou usando uma versão padrão da regressão logística para ajustar minhas variáveis ​​de entrada às variáveis ​​de saída binária. No entanto, no meu problema, as saídas negativas (0s) são muito superiores às saídas positivas (1s). A proporção é 20: 1. Então, quando eu treino um classificador, parece que mesmo os …

9 regression  logistic  weighted-regression 

Eu estava tentando ganhar alguma intuição para a regressão do Processo Gaussiano, então fiz um simples problema de brinquedo 1D para experimentar. Tomei como entradas e como respostas. ('Inspirado' a partir de )y i = { 1 , 4 , 9 } y = x 2xEu= { 1 , 2 …

9 regression  gaussian-process 

A população r-quadrado pode ser definida assumindo pontuações fixas ou pontuações aleatórias:ρ2ρ2\rho^2 Pontuações fixas: O tamanho da amostra e os valores particulares dos preditores são mantidos fixos. Assim, é a proporção de variância explicada no resultado pela equação de regressão populacional quando os valores do preditor são mantidos constantes.ρ2fρf2\rho^2_f Pontuações …

9 regression  estimation  r-squared 

A situação Eu tenho um conjunto de dados com um dependente uma variável independente . Quero ajustar uma regressão linear por partes contínua com pontos de interrupção conhecidos / fixos que ocorrem em . Os breakpoins são conhecidos sem incerteza, então não quero calculá-los. Então eu ajuste uma regressão (OLS) …

9 r  regression  standard-error  piecewise-linear 

É verdade que, sob as premissas de Gauss Markov, o método dos mínimos quadrados ordinários fornece estimadores eficientes e imparciais? Então: tE( ut) = 0E(ut)=0E(u_t)=0 para todos osttt t = sE( utvocês) = σ2E(utus)=σ2E(u_tu_s)=\sigma^2 parat = st=st=s t ≠ sE( utvocês) = 0E(utus)=0E(u_tu_s)=0 parat ≠ st≠st\neq s onde são os …

9 regression  self-study  least-squares 

Em R, se eu chamar a lm()função da seguinte maneira: lm.1 = lm(response ~ var1 + var2 + var1 * var2) summary(lm.1) Isso me dá um modelo linear da variável resposta com var1, var2e a interação entre eles. No entanto, como exatamente interpretamos numericamente o termo de interação? A documentação …

9 r  regression 

Estou tentando aprender um modelo de regressão linear. No entanto, tenho alguma confusão relacionada à normalização dos dados. Normalizei os recursos / preditores para zero média e variação de unidade. Preciso fazer o mesmo para o alvo. Se sim, por quê?

9 regression  multiple-regression  normalization 

Estou lendo o teorema de Guass-Markov na wikipedia e esperava que alguém pudesse me ajudar a descobrir o ponto principal do teorema. Assumimos um modelo linear, em forma de matriz, é dado por: e nós estamos olhando para o azul, β .y=Xβ+ηy=Xβ+η y = X\beta +\eta βˆβ^ \widehat\beta De acordo …

9 regression  least-squares  mse  blue 

Eu tenho um modelo de regressão linear com uma variável categórica (masculino e feminino) e uma variável contínua .UMAUMAABBB Eu configurei códigos de contraste em R com options(contrasts=c("contr.sum","contr.poly")). E agora eu tenho somas de quadrados do Tipo III para , e sua interação (A: B) usando .UMAUMAABBBdrop1(model, .~., test="F") O …

9 regression  anova  sums-of-squares 

Portanto, estou trabalhando com modelos de regressão logística em R. Embora ainda seja novo em estatística, sinto que já compreendi um pouco os modelos de regressão, mas ainda há algo que me incomoda: Observando a imagem vinculada, você vê o resumo R impresso para um modelo de exemplo que eu …

9 r  regression  logistic  p-value  interpretation 

No capítulo "Regressão à média" de "Pensando, rápido e devagar", de Daniel Kahneman, um exemplo é dado e o leitor é solicitado a prever as vendas de lojas individuais, considerando a previsão geral de vendas e os números de vendas do ano anterior . Por exemplo (o exemplo do livro …

9 regression 

Recebo coeficientes enormes durante a regressão logística, veja coeficientes com krajULKV: > summary(m5) Call: glm(formula = cbind(ml, ad) ~ rok + obdobi + kraj + resid_usili2 + rok:obdobi + rok:kraj + obdobi:kraj + kraj:resid_usili2 + rok:obdobi:kraj, family = "quasibinomial") Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.7796 -1.0958 -0.3101 1.0034 …

9 regression  logistic  generalized-linear-model  separation 

Como determinar a taxa de aprendizado ideal para a descida do gradiente? Estou pensando em poder ajustá-lo automaticamente se a função cost retornar um valor maior do que na iteração anterior (o algoritmo não convergirá), mas não tenho muita certeza de qual novo valor deve ser utilizado.

9 regression  machine-learning  gradient-descent 

Eu tenho cerca de 500 variáveis ​​por paciente, cada variável tem um valor contínuo e é medida em três momentos diferentes (após 2 meses e após 1 ano). Com a regressão, gostaria de prever o resultado do tratamento para novos pacientes. É possível usar a regressão SVM com esses dados …

9 regression  svm  panel-data 

Eu tenho um problema de regressão em que os resultados não são estritamente 0, 1, mas sim na faixa de todos os números reais 0-1 incluído .Y=[0,0.12,0.31,...,1]Y=[0,0.12,0.31,...,1]Y = [ 0, 0.12, 0.31, ..., 1 ] Esse problema já foi discutido neste tópico , embora minha pergunta seja um pouco diferente. …

9 regression  logistic