Perguntas com a marcação «regression»

Eu tenho pesquisado o uso da regressão linear bayesiana, mas cheguei a um exemplo do qual estou confuso. Dado o modelo: y=βX+ϵy=βX+ϵ{\bf y} = {\bf \beta}{\bf X} + \bf{\epsilon} Supondo que e um ,p ( β , φ ) α 1ϵ∼N(0,ϕI)ϵ∼N(0,ϕI){\bf \epsilon} \sim N(0, \phi I)p(β,ϕ)∝1ϕp(β,ϕ)∝1ϕp(\beta, \phi) \propto \frac{1}{\phi} Como …

9 regression  bayesian  multiple-regression 

Estou tentando produzir um modelo misto linear, o código R é o seguinte. lme (Average.payoff ~ Jogo + Tipo + Outros.Tipo + Jogo: Tipo + Jogo: Outros.Tipo + Tipo: Outros.Tipo aleatório = ~ 1 | Assuntos, método = "REML", dados = Assuntosm1) -> lme1 O termo de resposta Average.payoff é …

9 regression  mixed-model  variance  heteroscedasticity  lme4-nlme 

Nos mínimos quadrados comuns, regredindo um vetor alvo contra um conjunto de preditores , a matriz de chapéu é calculada comoyyyXXX H=X(XtX)−1XtH=X(XtX)−1XtH = X (X^tX)^{-1} X^t e a PRESS (soma residual prevista dos quadrados) é calculada por SSP=∑i(ei1−hii)2SSP=∑i(ei1−hii)2SS_P = \sum_i \left( \frac{e_i}{1-h_{ii}}\right)^2 onde é o th residual e o são …

9 regression  cross-validation  ridge-regression 

Digamos que estou construindo um modelo de regressão logística em que a variável dependente é binária e pode assumir os valores ou . Seja as variáveis ​​independentes - existem variáveis ​​independentes. Digamos que para a ésima variável independente, a análise bivariada mostra uma tendência em forma de U - ou …

9 regression  estimation  logistic  sas 

Fiquei me perguntando se alguém tinha experiência usando a função de ratos, como descrito em ratos: Imputação multivariada por equações encadeadas em R (JSS 2011 45 (3))? Eu tenho um conjunto de dados com um número de variáveis, cada uma com diferentes graus de dados ausentes. Minha pergunta principal é: …

9 r  regression  bayesian  data-imputation  mice 

Seguindo a minha pergunta anterior , a solução para as equações normais da regressão de crista é dada por: β^λ= ( XTX+ λ I)- 1XTyβ^λ=(XTX+λI)−1XTy\hat{\beta}_\lambda = (X^TX+\lambda I)^{-1}X^Ty Você poderia oferecer alguma orientação para escolher o parâmetro de regularização . Além disso, como a diagonal de X T X cresce …

9 regression  regularization  ridge-regression 

Ocasionalmente, vejo na literatura que uma variável categórica, como sexo, é "parcializada" ou "regredida" na análise de regressão (efeitos fixos ou efeitos mistos). Estou preocupado com os seguintes problemas práticos envolvidos nessa declaração: (1) Geralmente, o método de codificação não é mencionado no artigo. Essa variável deve ser codificada com …

9 regression 

Como você mostra que o ponto das médias (x, y) está na linha de regressão estimada?

9 distributions  regression  proof  self-study 

Temos um conjunto de dados com duas covariáveis ​​e uma variável de agrupamento categórica e queremos saber se existem diferenças significativas entre a inclinação ou a interceptação entre as covariáveis ​​associadas às diferentes variáveis ​​de agrupamento. Usamos anova () e lm () para comparar os ajustes de três modelos diferentes: …

9 r  regression  anova  confidence-interval 

Se assumirmos que nossos pontos de dados foram amostrados da superfície de uma esfera (com alguma perturbação), como podemos recuperar o centro dessa esfera? Na minha pesquisa, encontrei artigos sobre algo rotulado como "regressão esférica", mas não parecia exatamente o que estava fazendo a mesma coisa. Talvez eu simplesmente não …

9 regression  nonlinear-regression 

Fiz o download do código GPML Matlab mais recente e o código GPML Matlab e li a documentação e executei a demonstração de regressão sem problemas. No entanto, estou tendo dificuldade em entender como aplicá-lo a um problema de regressão com o qual me deparo. O problema de regressão é …

9 regression  machine-learning  matlab  gaussian-process 

Estou executando uma regressão logística binária com 3 variáveis ​​numéricas. Estou suprimindo a interceptação nos meus modelos, pois a probabilidade deve ser zero se todas as variáveis ​​de entrada forem zero. Qual é o número mínimo de observações que devo usar?

9 regression  logistic 

Eu tenho lido o artigo original sobre desistência, ( https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/JMLRdropout.pdf ) e na seção de regressão linear, afirma-se que: ER∼Bernoulli(p)[∥y −(R∗X)w∥2]ER∼Bernoulli(p)[‖y −(R∗X)w‖2]\mathbb{E}_{R\sim Bernoulli(p)}\left[\| y\ - (R*X)w\|^2\right] reduz para: ∥y−pXw∥2+p(1−p)∥Γw∥2‖y−pXw‖2+p(1−p)‖Γw‖2\|y - pXw\|^2 + p(1-p) \|\Gamma w\|^2 Estou tendo problemas para entender como eles chegaram a esse resultado. Alguém pode ajudar?

9 regression  dropout 

O que significa quando os estatísticos falam sobre ter mais preditores do que observações em um modelo de regressão? Como isso poderia ser possível? Por que é um problema de regressão? Desculpas, eu sou novo na análise quantitativa e estatísticas, então não tenho certeza por que isso acontece. Eu apreciaria …

9 regression 

Comecei a trabalhar com o GAM em R e adquiri o excelente livro de Simon Wood sobre o tópico ( "Modelos aditivos generalizados, uma introdução ao R" ). Com base em um de seus exemplos, estou analisando o seguinte: library(mgcv) data(trees) ct1<-gam(log(Volume) ~ Height + s(Girth), data=trees) Eu tenho duas …

9 r  regression  machine-learning  gam  mgcv