Perguntas com a marcação «time-series»

Tenho dados de séries temporais mensais e gostaria de fazer previsões com detecção de outliers. Esta é a amostra do meu conjunto de dados: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

Estou trabalhando em um alogoritmo em R para automatizar um cálculo de previsão mensal. Estou usando, entre outros, a função ets () do pacote de previsão para calcular a previsão. Está funcionando muito bem. Infelizmente, para algumas séries temporais específicas, o resultado que recebo é estranho. Por favor, encontre abaixo …

16 r  time-series  forecasting  exponential-smoothing 

Sou novo na página e bastante novo em estatística e R. Estou trabalhando em um projeto para a faculdade com o objetivo de encontrar a correlação entre a chuva e o nível do fluxo de água nos rios. Depois que a correlação for comprovada, quero prever / prever. Os dados …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

Tenho um histórico moderado na previsão de séries temporais. Examinei vários livros de previsão e não vejo as seguintes perguntas abordadas em nenhum deles. Eu tenho duas perguntas: Como eu determinaria objetivamente (via teste estatístico) se uma determinada série temporal tem: Sazonalidade estocástica ou uma sazonalidade determinística Tendência estocástica ou …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

Estou trabalhando em conjunto de dados electricitydisponíveis no pacote R TSA. Meu objetivo é descobrir se um arimamodelo será apropriado para esses dados e, eventualmente, se ajustará a eles. Portanto, procedi da seguinte maneira: 1º: Plote a série temporal que resultou se o seguinte gráfico: 2º: Eu queria fazer logon …

16 r  time-series  stationarity 

Usando Rpara executar a decomposição do STL, s.windowcontrola a rapidez com que o componente sazonal pode mudar. Valores pequenos permitem mudanças mais rápidas. Definir a janela sazonal como infinita equivale a forçar o componente sazonal a ser periódico (ou seja, idêntico ao longo dos anos). Minhas perguntas: Se eu tiver …

16 r  time-series  trend  seasonality 

Eu tenho um conjunto de dados que consiste em uma série de contagens de casos mensais "quebradas" de vários sites. Estou tentando obter uma única estimativa resumida de duas técnicas diferentes: Técnica 1: Ajuste um "bastão quebrado" com um Poisson GLM com uma variável indicadora 0/1 e use uma variável …

16 time-series  mixed-model 

Ao ler as postagens neste site, sei que há uma função R auto.arima(no forecast pacote ). Sei também que o IrishStat , membro deste site, criou o autobox do pacote comercial no início dos anos 80. Como esses dois pacotes existem hoje e selecionam automaticamente modelos de arima para determinados …

16 time-series  arima  automatic-algorithms 

Estou tentando me educar sobre a causalidade de Granger. Eu li as postagens neste site e vários bons artigos online. Também encontrei uma ferramenta muito útil, a Calculadora Bivariada de Causalidade de Granger - Estatísticas Gratuitas , que permite que você insira suas séries temporais e calcule as Estatísticas de …

16 time-series  causality  granger-causality 

Preciso prever as seguintes 4 variáveis ​​para a 29ª unidade de tempo. Eu tenho aproximadamente 2 anos de dados históricos, onde 1, 14 e 27 são todos do mesmo período (ou época do ano). No final, estou fazendo uma decomposição no estilo Oaxaca-Blinder em WWW , , e .w c …

16 time-series  forecasting  multivariate-analysis  var 

Alguém poderia me dizer o que o termo 'persistência' significa na análise de séries temporais? É sobre econometria e regressão aplicada.

16 regression  time-series  econometrics  terminology 

Preciso de alguns recursos para começar a usar redes neurais para previsão de séries temporais. Tenho receio de implementar algum artigo e depois descobrir que eles exageraram bastante o potencial de seus métodos. Portanto, se você tiver experiência com os métodos sugeridos, será ainda mais impressionante.

16 time-series  neural-networks  forecasting  references 

Eu tenho uma série temporal simples com 5 a 10 pontos de dados por conjunto de dados em intervalos regulares. Gostaria de saber qual é a melhor maneira de determinar se dois conjuntos de dados são diferentes. Devo tentar testes t em cada ponto de dados, ou olhar para a …

16 time-series  statistical-significance 

Estou descobrindo o maravilhoso mundo dos chamados "Modelos Markov Ocultos", também chamados "modelos de mudança de regime". Gostaria de adaptar um HMM em R para detectar tendências e pontos de virada. Gostaria de construir o modelo o mais genérico possível, para que eu possa testá-lo em vários preços. Alguém pode …

16 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

Os economistas geralmente falam sobre uma série temporal sendo integrada à ordem k, I (k) . k sendo o número mínimo de diferenças necessárias para obter uma série temporal estacionária. Quais métodos ou testes estatísticos podem ser usados ​​para determinar, dado um nível de confiança, a ordem de integração de …

16 time-series